В этом выпуске будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные июньские входы по многолетним сезонным тенденциям товарных инструментов и их спредов, многие из которых доступны к реализации в торговой платформе MT4 известных Форекс брокеров.
Покупки сахарных календарных спредов – самый перспективный сигнал июня
Одними из самых перспективных июньских входов у мировых спред-трейдеров считаются покупки сахарных календарных спредов. Рассмотрим для примера спред ближних контрактов: BUY SBN6 – SELL SBV6. Ниже представлен усредненный многолетний сезонный (3-5-10-ти летний) график спреда:
До последних июньских дней держим покупки спреда. Заметим, что прошлогодняя отработка получилась крайне сомнительной вследствие негативного мирового «фундаментала» по инструменту SB. Однако, в текущем 2016 году «фундаментальная» ситуация по сахару пока выглядит вполне среднестатистической. Добавим, что вместо V6-контракта, для второго плеча спреда на биржевых счетах можно взять любой дальний контракт, вплоть до SBV17. Прибыль в этом случае может изрядно возрасти, но также увеличивается и риск возможной просадки!
Покупки постной свинины: хороший сигнал для небольших депозитов
С первых июньских дней оцениваем ситуацию по постной свинине (Xprofuter) на предмет сезонной покупки ближнего календарного спреда: BUY HEN6 – SELL HEQ6. Ниже на рисунке график усредненных многолетних сезонных (5-10-15-20-ти летних) тенденций данного спреда (июль 2016 – август 2016):
С первых дней месяца будем искать техническую возможность для покупки спреда. Прошлогодняя UP-сезонность спреда (отображена синей ценовой линией) в анализируемом временном интервале отработала на «отлично». Посмотрим, как пойдут дела в этом году. Статистика покупок спреда с 4 по 14 июня за последние тринадцать лет выглядит очень неплохо.
Процент прибыльных входов (+12/-1) и соотношение среднестатистических значений прибыль /убыток = +1.001/-0.674 (примерно +40 тиков/-27 тиков) по биржевой шкале позволяют задействовать данный вход даже на очень небольших биржевых депозитах.
Покупки сахара до конца июня или торговля на откатах
Из одиночных товарных фьючерсных инструментов июньская сезонность наиболее отчетливо выражена у сахара, какао и природного газа. Начнём с группы СОФТ-инструментов.
С первой декады месяца внимательно отслеживаем возможность перспективной покупки сахара SBN6. Держим длинные позиции до конца месяца. Либо работаем краткосрочно (по нашим сезонным меркам) только в покупки на откатах. Многолетние усредненные сезонные (3-5-10-ти летние) графики июльского контракта сахара представлены на рисунке:
С 1 июня для выбора оптимальной точки (даты) входа есть резон пристально следить за фундаментальными сахарными сводками с мировых тростниковых плантаций, например на русскоязычном сайте.
Покупки на сезонном росте какао
С первых чисел июня предполагается перспективный сезонный рост цен на какао СС. Ниже – подробные усредненные 3-5-10-ти летние сезонные графики сентябрьского контракта CCU6 за интересующий нас временной интервал июнь-июль:
Прошлогодняя UP-сезонность инструмента СС в анализируемый временной интервал на сезонном графике отображена синей ценовой линией. Длинные позиции держим до первых дней второй декады июля. Статистика покупок какао за последние тринадцать лет в заданный временной период приведена в таблице под сезонным графиком.
Отличная возможность заработать на продажах газа
В заключение отметим также ежегодное перспективное сезонное падение цены фьючерсных контрактов натурального газа NG с конца второй декады июня. Я обычно в этот период работаю только на технические продажи среднесрочными входами на откатах.
Самые надежные входы при этом бывают в следующих случаях. По четвергам в 17:30 по московскому времени еженедельно выходят данные по запасам США натурального газа. И если на выходе этих новостных данных имеет место сильный скачок цены вверх, то уже через несколько часов (после стабилизации цены) я смело вхожу в краткосрочную либо среднесрочную продажу, в направлении сезонности.
Сезонное Down-движение предполагается почти до окончания лета. Заметим, что прошлогоднее движение (отображено синей ценовой линией) цены сентябрьского контракта NGU6 в анализируемый период, несмотря на непростую экономическую ситуацию на сырьевом рынке, всё же отработало удовлетворительно. В торговой платформе МТ4 можно брать любой доступный (в том числе и спотовый) фьючерсный контракт природного газа NG.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей. До встречи в следующих номерах журнала! Удачи всем!
