[info_block align=»right»]Предполагаемый профитный потенциал может достигать многих сотен пунктов (до 1000 и более тиков) по стандартной шкале сырьевых производных (1 тик = $4.20 на контракт).[/info_block]
В этой статье будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные ноябрьские парные входы по многолетним сезонным тенденциям некоторых товарных и фондовых спредов, многие из которых доступны к реализации в популярной торговой платформе MT4. По многочисленным просьбам наших читателей мы также расскажем о предполагаемых на ноябрь сезонных движениях отдельных инструментов товарно-фондового рынка.
Немного стабильной прибыли. Спред нефти
Начнем с сырьевых спредов. Первым будет календарный спред нефти CLF7 – CLG7 (январь 2017 – февраль 2017). Предполагаемый профит здесь небольшой – в среднем менее +100 пунктов, но достаточно надежный! Ниже график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-тилетних) данного спреда:
Входим в продажу спреда SELL CLF7 – BUY CLG7 с конца октября начала ноября и держим по ситуации до середины декабря. Синей ценовой линией показана очень неплохая прошлогодняя отработка спреда в указанный временной интервал.
Для более конкретной оценки предполагаемого сезонного движения посмотрим полную статистику долгосрочной продажи спреда CLF7-G7, например, с 1-го октября по 12 декабря за последние 13 лет тут. Процент прибыльных сделок (+12/-1), а также среднестатистическая прибыль (несколько десятков тиков) в заданный временной интервал выглядят очень неплохо.
Несколько сотен пунктов прибыли. Контракты на бензин
Продолжаем анализировать сырьевые спреды. C первых чисел декабрьский Z6-контракт бензина по своей сезонности (скорее всего) будет пользоваться большим спросом, чем F7 январский. Это вполне объяснимо фундаментально – оптовые потребители уже в ноябре стараются сделать запасы декабрьских поставок к предрождественским и предновогодним дням, в преддверии увеличения предпраздничного розничного спроса на автомобильное топливо. Что подтверждает график многолетних (3-5-9-тилетних) сезонных тенденций.
Рост спреда XRBZ6 – XRBF7 предполагается до начала 20-х чисел месяца, практически до последних дней перед экспирацией ближнего декабрьского контракта. Синей ценовой линией показана неплохая прошлогодняя 2015 года сезонная отработка.
Предполагаемый профитный потенциал – до нескольких сотен пунктов по шкале сырьевых производных.
11 прибыльных заходов из 15. Спред бензин-мазут
Еще один сырьевой спред, на который есть резон обратить внимание, – межрыночный спред бензин-мазут (1:1). По усредненным многолетним сезонным тенденциям с начала ноября начинается рост этого спреда до последних дней текущего 2016 года.
На графике представлены усредненные 3-5-10-тилетние сезонные тенденции спреда мазут-бензин: XRBZ6 – HOZ6 = 1:1. Синей ценовой линией показана несколько «ломаная», но всё же неплохо состоявшаяся прошлогодняя отработка инструмента. За последние 15 лет в обозначенный временной интервал имело место одиннадцать профитных покупок спреда!
Фундаментально рост данного спреда RB-H0 можно объяснить тем, что оптовые потребители «печного топлива» уже в основном закупились на зимний отопительный период, и спрос на «дальний» февральский мазут не так велик. В то время как спрос на ближний (декабрьский) контракт бензина будет увеличен в преддверии предрождественских, предновогодних и новогодних дней.
Предполагаемый профитный потенциал может достигать многих сотен пунктов (до 1000 и более тиков) по стандартной шкале сырьевых производных (1 тик = $4.20 на контракт).
Рискованно, но интересно. Американские бонды
И наконец, последний спред, который мы рассмотрим в этой статье – межтоварный спред декабрьских фьючерсных контрактов американских бондов ZNZ6 – ZBZ6 (10-тилетки – 30-тилетки). Ниже – прошлогодний график усредненных многолетних сезонных тенденций (5-10-15-20-тилетних) данного спреда.
С первых чисел ноября сезонные тенденции показывают, что спрос на долгосрочные 30-тилетние ценные бумаги (ZB) американского казначейства превышает спрос на краткосрочные 10-тилетки (ZN), и линия спреда ZN-ZB снижается почти до конца ноября.
Заметим, что данный спред достаточно волатильный и рискованный. В свете непростой текущей экономической ситуации в финансовом мире следует с большой осторожностью работать со спредом этих инструментов.
Вверх после коррекции. Американские фондовые индексы
Далее, переходим к ноябрьским сезонным тенденциям отдельных инструментов товарного рынка.
Напомним, что американские фондовые индексы по сезонности в ноябре после небольшой коррекции вниз продолжают свой рост, что заметно по прошлогоднему многолетнему усредненному сезонному (5-10-15-тилетнему) графику декабрьского фьючерсного контракта индекса мини-NASDAQ (NQZ6).
Сезонность индексов (YMZ6, ESZ6, NQZ6) показывает UP-тенденцию практически до экспирации декабрьских фьючерсных контрактов (примерно, середина декабря).
Профит без комментариев. Медь
Промышленные металлы в ноябре ходят достаточно интересно и перспективно. Ниже – график усредненных многолетних (3-5-10-тилетних) сезонных тенденций декабрьского контракта меди (HGZ6).
Предполагаемое ноябрьское сезонное Down-движение показано стрелкой. Без комментариев. Синей ценовой линией отображён прошлогодний, 2015 года ход цены инструмента.
Прибыльные входы 11 к 13. Какао
Англоязычные сезонные сайты в ноябре обычно рекомендуют долгосрочные покупки фьючерсных контрактов какао. Данный инструмент после долгосрочного снижения примерно со второй декады месяца начинает свой предрождественский рост. Рост ожидаем до начала второй декады декабря, что видно на графике усредненных многолетних сезонных (3=5-10-тилетних) тенденций.
Синей ценовой линией показана достаточно уверенная прошлогодняя сезонная отработка инструмента CCН6. Многолетняя статистика таких покупок за последние годы выглядит неплохо, за последние тринадцать лет имели место одиннадцать профитных входов.
В известной торговой платформе МТ4 можно брать любой доступный для торговли фьючерсный контракт какао.
Рост до конца года. Хлопок CT
Ещё один инструмент СОФТ-группы – хлопок CT. Здесь мы ожидаем сезонный рост с начала 20-х чисел ноября. Ниже – график усредненных многолетних сезонных (3-5-10-тилетних) тенденций мартовского фьючерсного контракта хлопка СТН7.
До первых январских дней возможен сезонный рост хлопковых фьючерсных контрактов.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла. До встречи в следующих номерах журнала!
