В этом выпуске будут журнала Fortrader.org предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные июльские торговые сигналы по многолетним сезонным тенденциям товарных и фондовых спредов, многие из которых доступны к реализации в торговой платформе MT4 известных форекс брокеров.
Сигнал 1. Перспективная покупка сахарных календарных спредов
Обычно в июле актуальна перспективная покупка сахарных календарных спредов. Ниже находится график усредненных многолетних сезонных тенденций (3-5-10-тилетних) спреда SBV6–SBH7 (октябрь 2016 – март 2017). Предполагается рост с начала второй декады почти до последних дней месяца:
Синей ценовой линией на графике отображена достаточно удовлетворительная (с небольшим опозданием) прошлогодняя отработка спреда SBV6–SBH7 в отмеченный временной интервал. Текущий «фундаментал» по сахару в 2016 году мало чем отличается от среднестатистического, так что будем надеяться на хорошую отработку.
Сигнал 2. Восходящий сезонный тренд по спреду пшеница – кукуруза
В июле актуальной также будет покупка зернового межтоварного спреда пшеница – кукуруза. UP-сезонность спреда продолжается примерно до конца июля — начала августа. Всё сказанное подтверждает график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-тилетних) спреда сентябрьских фьючерсных контрактов пшеница-кукуруза ZWU6–ZCU6 = 1^1:
Заметим, что прошлогодняя сезонная отработка данного спреда запоздала более чем на две недели (синяя ценовая линия на графике). Фундаментально рост инструмента здесь обусловлен беспокойством биржевых игроков за урожай ZW в период июльских уборочных мероприятий по культуре в Северной Америке, Европе, Украине и России. Напомню читателям журнала, что на небольших биржевых депозитах для работы можно задействовать мини-контракты данных зерновых инструментов. Статистика парного входа BUY ZW–SELL ZC с 30 июня по 2 августа приведена под сезонным графиком (размерность – в зерновой шкале СМЕ, в единице – 4 тика по $12.5 за тик).
Сигнал 3. Спред «бобы – мука» продаем до конца августа
Еще один зерновой межрыночный спред — соевый, бобы – мука. С первых дней месяца и почти до начала августа будем работать только в продажу этого спреда, SELL ZSU6 – BUY ZMU6 = 1^1
Прошлогодняя отработка спреда (синяя ценовая линия) спреда ZS–ZM была достаточно уверенной, особенно во второй половине месяца. Статистику таких многолетних июльских продаж (за последние тринадцать лет) спреда можно посмотреть здесь. Напомню, что в торговой платформе МТ4 можно брать любые доступные контракты анализируемых инструментов (в т.ч., и спотовые).
Сигнал 4. Продажи сентябрьских фьючерсов на кукурузу
Далее переходим к перспективным июльским сезонным тенденциям отдельных инструментов товарного рынка. Сначала по зерновым.
Напомню, что актуальной в июле остаются продажи кукурузы ZC. Усредненный график многолетних сезонных тенденций (3-5-10-тилетних) сентябрьского фьючерсного контракта инструмента представлен на рисунке:
До первых дней августа ожидаем сезонного снижения цен на кукурузу. Данная закономерность, как правило, обусловлена позитивными погодными условиями в «кукурузном поясе» США в период активного созревания урожая ZC.
Сигнал 5. Соевое масло будет снижаться до конца августа. Торгуем на откатах
Известные англоязычные сезонные сайты в июле обычно рекомендуют работать только в продажи соевого масла ZLU6:
До последних дней второй декады августа предполагается сезонное снижение инструмента. Отличная прошлогодняя отработка ZLU6 в обозначенный временной промежуток отображена на графике синей ценовой линией. Как правило, соевое масло ZL очень неплохо отрабатывает свою сезонность. Обычно я работаю по этому инструменту на откатах краткосрочными или среднесрочными Sell-входами входами в направлении сезонности, пользуясь стандартными методами технического анализа на небольших (Н1-Н4) таймфреймах.
Сигнал 6. Стратегия торговли натуральным газом
Продолжаем также сезонные продажи натурального газа NGU6. Напомню, что я обычно в этот период работаю только на технические продажи среднесрочными входами на откатах. Самые надежные входы при этом бывают в следующих случаях:
По четвергам в 17:30 мск еженедельно выходят данные по запасам США натурального газа. И если на выходе этих новостных данных имеет место сильный скачок цены вверх, то уже через несколько часов (после стабилизации цены) я смело вхожу в краткосрочную либо среднесрочную продажу, т.е. в направлении сезонности.
Ожидаем снижения цен на фьючерсные контракты природного газа до последних дней августа.
До встречи в следующих номерах журнала!
