В рамках мастер-класса «Будь трейдером с iLearney»
Проблема необходимости использования технических индикаторов и торговых стратегий на их основе в практике трейдинга до сих пор остается неразрешенной. Их сторонники утверждают, что при тестировании торговых систем методы аппроксимации дают неплохие результаты и поэтому расчетные показатели вполне применимы в торговле на реальном рынке. Противники скептически отмечают, что индикаторы являются всего лишь производными от цены и неспособны дать понимание того, что стоит за движением котировок.
Плюсы и минусы торговых стратегий
Действительно, если трейдер отрывает позицию на основании сигналов, подаваемых расчетными показателями, то он в большинстве случаев не задумывается, почему сегодня цена двигается именно так, а не по-другому. Его действия чем-то напоминают деятельность робота, торгующего автоматически. Однако и у такого трейдинга имеются свои сторонники. По их мнению, торговля, по сути, — достаточно простое занятие, финансовый результат в котором зависит скорее от дисциплины, чем от понимания рынка. Как известно, рынок предсказать невозможно, но это не мешает на нем регулярно зарабатывать.
Я считаю, что истина где-то посередине. Несмотря на то, что методы price action позволяют технически объяснить движение цены, тем не менее, индикаторы помогают сформировать общее представление о рыночных тенденциях. Если взять, к примеру, известную торговую систему «Три экрана Элдера», то весь анализ начинается с первого экрана, где трейдер при помощи индикатора MACD пытается определить общие закономерности рыночных флуктуаций. Если столбцы индикатора повышаются, то следует открывать позицию только на покупку, или наоборот. Основной недостаток системы – определение точки входа на основании сигналов, подаваемых расчетными показателями. Хотя логическое обоснование у стратегии, безусловно, имеется: следует открывать позиции в направлении текущей тенденции на истощении коррекционного движения.
Торговая стратегия «Два экрана Шаапа»
Совместное использование индикаторов и методов price action реализуется в торговых системах Чарльза Шаапа. С одной из них, связанной с торговлей на восстановлениях, мы уже познакомились ранее. Сегодня я представлю вашему вниманию вторую – «Два экрана Шаапа: восстановления». Это выраженная стратегия торговли в направлении текущей тенденции, построенная на основе идеи неудавшегося разворота.
Аналитический экран Шаапа
Судя по названию, в основе системы лежит принцип совместного использования двух экранов, первый из которых является аналитическим, а второй рабочим.
Аналитический экран позволяет трейдеру определить общие закономерности развития рыночной тенденции. Для этого используется индикатор вероятной направленности ADX. Если он находится в области выше 25, то это свидетельствует об устойчивости сложившегося тренда.
Если посмотреть на дневной график фьючерсов на нефть марки Brent, то можно легко заметить, что в апреле – мае текущего года на рынке установилась устойчивая нисходящая тенденция. ADX еще не достиг своих экстремальных значений и продолжает повышаться, что дает основание предположить, что «черное золото» все еще имеет потенциал для дальнейшего снижения.
Рабочий экран Шаапа
Однако определения общих закономерностей движения цены маловато для того, чтобы задуматься об открытии позиции. Для этой цели используется второй экран.
В его основе лежит разворотная модель 1-2-3. При этом неудачная попытка изменения текущей тенденции на противоположную дает основание для формирования short.
На 4-хчасовом графике фьючерсов на нефть открытие позиции происходит при возврате рынком к уровню точки 3, защитный стоп-приказ устанавливается в области ранее сформированного максимума, а целью нисходящего движения являются уровни 161,8% и 224% по Фибоначчи.
Безусловно, краткое описание торговой стратегии Шаапа далеко не полностью раскрывает ее глубину. О разновидностях входа и других элементах торговой системы мы обязательно поговорим в наших последующих постах. Для тех трейдеров, которые имеют желание изучить стратегию более основательно, хочется порекомендовать книгу Чарльза Шаапа «ADXcellence: Power Trend Strategies». Кроме того, небезынтересно бы узнать мнение читателей относительно целесообразности применения в своей торговле систем, состоящих из нескольких экранов. Возможно, кто-то назовет другие похожие стратегии?
