Moving Average (MA, скользящие средние)

Richard Donchian, создатель скользящих средних

Скользящие средние (англ. Moving Average, MA) — это самый известный и давний индикатор, который когда-либо использовался в трейдинге на финансовых рынках.

Пишут, что впервые он был использован для расчетов в годы Второй Мировой войны. Авторами же Moving Average считаются Ричард Дончиан (Richard Donchian) и Дж. М. Хёрст (J. M. Hurst).

Сегодня же есть несколько основных разновидностей скользящих средних, которые вы можете найти в любом торговом терминале и аналитической программе, а также масса фильтров, написанных по схожему алгоритму или на основе скользящей средней.

Moving Average (МА) – скользящая средняя, следующая за движением цены. Суть данного форекс индикатора состоит в определении направления тренда и его сглаживании. При расчете мувинга используют математическое усреднение цены какого-либо инструмента за выбранный период.

Формула скользящих средних

Простое или арифметическое скользящее среднее рассчитывается как сумма цен закрытия актива за определенное число периодов или свечей (например, за 9 или 26 дней), деленное на число периодов.

SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N, где:

SUM — сумма;
CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
N — число периодов расчета.

Виды скользящих средних

Существуют различные виды индикатора Moving Average. Для технического анализа рынка используют такие скользящие, как простой, экспоненциальный, сглаженный и взвешенный.

Simple Moving Average (простое скользящее среднее) представляет собой сумму цен закрытия какого-либо инструмента за обозначенное количество единичных периодов, деленную на число этих периодов. Это самый базовый индикатор, который рассчитывает просто среднее значение за количество баров, не учитывая дальность истории. Поэтому такой мувинг считается запаздывающим.
Исправляет ситуацию Exponential Moving Average (экспоненциальная скользящая), которая дает больший вес барам, находящимся ближе к текущей цене. Экспоненциальное скользящее среднее к предыдущему значению скользящего среднего прибавляют определенную долю текущей цены закрытия, напоминают эксперты журнала fortraders.org. В расчете сглаженной средней также больший вес отдается цене закрытия рынка. Это самая популярная версия скользящей средней — она не так запаздывает и не особенно резкая, как WMA.
Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная скользящая средняя WMA) — самый активный индикатор семейства. Он быстрее всех реагирует на изменения цены, поэтому дает достаточно много ложных сигналов. Трейдеры обычно не используют его.

Подробнее о расчетах индикатора

Параметры скользящих средних

Период скользящей средней

Период — самый главный из параметров индикатора moving average, любого из видов. Он показывает, сколько баров берется в расчет. Чем больше значение, тем более сглаженной будет линия индикатора.

Малые периоды скользящей средней хорошо использовать на низких таймфреймах, т.к. они учитывают ситуацию «здесь и сейчас» и позволяют быстро реагировать трейдеру. Но такой фильтр может давать много ложных сигналов.

Если период слишком большой, то он будет сильно запаздывать и отображать давнюю историю, которая уже вполне может быть не актуальна. Такой индикатор чаще используют как долгосрочный уровень поддержки или сопротивления.

Чаще всего, скользящие средние используют комплектами, которые отражают разные периоды рынка. Самыми популярными значениями периодов Moving average являются:

Для краткосрочной торговли — 6, 9, 13, 21, 26;
Для среднесрочной торговли — 30, 50, 62;
Для долгосрочной торговли — 100, 144, 200.

Эти цифры отражают важные количества дней в году.

Применить к…

Еще один важный параметр, который может изменить вид скользящей средней, «применить к…» — цене открытия, закрытия и прочим расчетных баров. Вариантов их много, но особенно сильно они не влияют на отображение индикатора. Возможно, какую-то роль этот параметр может играть в скальпинге, но в долгосрочной торговле — вряд ли. Наиболее популярный метод на форекс — close.

Как торговать с помощью Moving Average

Скользящая средняя — трендовый индикатор, поэтому торговые стратегии на основе MA прежде всего трендовые. Сигналы трейдеры придумывают разные, но основных и них — три.

Определение тренда с помощью скользящей средней

Общее направление индикатора показывает текущий тренд. В зависимости от периода, тренд краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный. Скользящая средняя смотрит вверх — повышательный тренд, вниз — нисходящий, расположена горизонтально — флет.

Сигналы скользящих средних по пересечению

Пересечение скользящих с разными периодами. Сигнал зависит от мувинга с меньшим периодом: если он пересекает вторую линию снизу вверх, то у нас сигнал на покупку, сверху вниз — на продажу.

Скользящие как поддержка и сопротивление. Выше мы говорили, что для этой роли более всего подходят MA с большими периодами. Пробой линии считается сигналом в направлении пробоя. Тут важно очень щепетильно подойти к подбору периода для индикатора — для каждого актива он может быть разным.

Ну и конечно, индикатор Moving Average чаще всего используют для технического анализа в совокупности с другими индикаторами и осцилляторами.

Авторские индикаторы на основе скользящей средней

На самом деле, скользящая средняя в торговле на финансовых рынках настолько популярна, что ее используют повсеместно. Есть множество индикаторов, построенных на ее основе, а также аналоги, которые дают сигналы чуть раньше традиционного индикатора. Здесь мы собрали только часть имеющихся у нас вариантов Moving Average, и будем обновлять список. Экспериментируйте и предлагайте нам ваши варианты эффективных скользящих.