Мы продолжаем тему, начатую в 58 номере журнала ForTrader.org. Посвящена она построению и использованию поддержек и сопротивлений в свинг-трейдинге.
Пример № 3. Точки разворота. Дневной график. Определение дневной тенденции цены на 04.02.2009 года (на среду).
Недельная свеча по расчёту белая (расчёт недели опускается). После закрытия дневной свечи от 03.02.2009 года появилась точка разворота, состоящая из следующих свойств:
1. Объёмы.
Имеются две подряд белые свечи за (02 – 03).02.2009 года (см. рис. 1).
Разность между максимумом и минимумом свечи от 02.02.2009 года равна 1.2896 – 1.2704 = 192 пункта.
Разность между максимумом и минимумом свечи от 03.02.2009 года равна 1.3055 – 1.2800 = 255 пунктов.
Вычисляется расчётное значение объёмов на последней закрывшейся свече.
Две последние закрывшиеся свечи белого цвета, значит должна соблюдаться пропорция: отношение разности, между максимумом и минимумом, к количеству объёмов предпоследней свечи должно быть равно отношению разности между максимумом и минимумом, к количеству объёмов последней свечи.
Отношение 5526 / 192 должна равняться 5445 / 255. Вместо объёмов на последней закрывшейся свече (5445) ставится Х и вычисляется расчётное значение объёмов.
Х = (255 ? 5526) ? 192 = 7339
Итог: по расчёту объёмы должны были дать 7339, а дали 5445, т.е. объёмы показали, что трейдеры не хотят работать вверх – это первый сигнал для точки разворота.
2. Линии сопротивления.
Правила построения линий сопротивления / поддержки:
а. При наличии двух одинаковых «хвостов» желательно, чтобы линия сопротивления / поддержки пересекала оба «хвоста» (см. рис. 2).
Если проводить линию только по одной вершине (см. рис. 2), максимум свечи за 28.01.2009 года, то, как видно из рисунка, цена может не дойти до линии сопротивления ни 03.02.2009 года (вторник), ни 04.02.2009 года (среда). Цена 04.02.2009 года ушла вниз, не достигнув линии сопротивления. Значит, линия была построена некорректно.
Линия сопротивления, построенная на рисунке 2 на 04.02.2009 года (среда) дала значение 1.3082, т.е. цена, достигнув уровня 1.3068, ушла в откат.
На рисунке 3 касание линии сопротивления и цены в третьей точки, (свечи за (27 – 28).01.2009 года) построено правильно, т.е. линия сопротивления пересекает обе вершины, тогда цена 04.02.2009 года дала четвёртую точку на линии сопротивления.
Линия сопротивления, построенная на рисунке 3 на 04.02.2009 года (среда), дала значение 1.3027 (четвёртая точка), цена, достигнув уровня 1.3068, ушла в откат – это второй сигнал для точки разворота: наличие четвёртой точки касания линии сопротивления.
3. Исторический уровень сопротивления
определяется на месячном графике. Берётся ближайший уровень сопротивления, возле которого находится цена, в данном случае это 1.3070.
4. Индикатор «Swing Index»
работает следующим образом (см. рис. 4):
Если на последнем прогоне индикатор двигается по цене, то нет информации.
Если на последнем прогоне индикатор двигается в сторону, противоположную от движения цены, то индикатор даёт информацию о наличии свойства направленного против движения цены.
На индикаторе работают линии сопротивления / поддержки. На рисунке 4 показано, что индикатор на закрывшейся свече от 03.02.2009 года имеет четвёртую точку касания с линией сопротивления, значит индикатор «Swing Index» даёт сигнал нижней работы.
5. Уровни Фибоначчи.
Рассматривается последнее законченное движение цены сверху вниз, находятся максимум («High» свечи от 18.12.2008 года равный 1.4716) и минимум этого движения («Low» свечи от 02.02.2009 года равный 1.2704).
Разница между максимумом и минимумом равна 1.4716 – 1.2704 = 2012.
Уровень Фибоначчи равен 14.6%.
1.2704 + (2012 ? 0.146) = 1.2704 + 294 = 1.2998.
Итог: ближайший уровень Фибоначчи 14.6% равен 1.2998.
6. Средние линии ЕМА.
В данном случае 13 средняя линия ЕМА на свече от 04.02.2009 года (см. рис. 5) дала значение 1.3024 в плавающем режиме.
Общий итог: в результате проведенных исследований было получено шесть свойств разворота и вероятность того, что свеча 04.02.2009 года будет чёрного цвета велика. Точка разворота цены произойдёт в канале 1.2998 – 1.3070.
Цена в этот день дала максимум 1.3068 и ушла в откат.
Продолжение читайте в 60 номере журнала ForTrader.org.
