В работе трейдера время от времени есть необходимость строить индикаторы по данным более высоких таймфреймов на более низких, что приводит к эффекту «лесенки» из-за растягивания одного значения на несколько баров. Обычно это делается во внутридневных или краткосрочных стратегиях, чтобы определить сильные уровни дня.
Решением этой проблемы является механизм «подмены» последнего бара на более высоком таймфрейме на текущий бар выбранного временного периода. Этот принцип реализован в индикаторе Proper MA для скользящей средней.
С помощью такого принципа можно сгладить или, по другому, правильно «растянуть» построения любых индикаторов.
Комментарий ForTrader.org: на наш взгляд, значимость индикатора Proper MA преувеличена с учетом реального предназначения его показаний. Зачастую вполне достаточно просто прямой, которые предлагают нам обычные индикаторы подобного рода.
