Стандартное отклонение (Standard Deviation, сокращенно StdDev) – трендовый форекс индикатор, измеряющий волатильность рынка. Standard Deviation отражает размер ценовых колебаний по отношению к скользящему среднему. С увеличением значения индикатора растет волатильность рынка, то есть ценовые значения биржевого инструмента сильно разбросаны относительно скользящего среднего. С уменьшением значения индикатора, напротив, волатильность рынка падает, а значит, ценовые показатели баров графика актива приближаются к скользящему среднему.
Является стандартным индикатором торгового терминала MetaTrader.
Применение индикатора StdDev
Как правило, стандартное отклонение используют в сочетании с другими индикаторами в качестве дополнительного, так как волатильность не указывает на дальнейшее движение цен. Например, при расчете Bollinger Bands значение Standard Deviation суммируется с его скользящим средним.
Движения цены представляют собой переход от подъемов к спадам и наоборот, поэтому использование стандартного отклонения очевидно:
— если значение индикатора небольшое, рынок находится в покое и можно ждать скорого резкого изменения;
— если индикатор достиг большого значения, активность должна в ближайшее время уменьшиться.
Формула для расчета показаний индикатора Standard Deviation
StdDev (i) = SQRT (AMOUNT (j = i — N, i) / N),
AMOUNT (j = i — N, i) = SUM ((ApPRICE (j) — MA (ApPRICE (i), N, i)) ^ 2),
в которой:
— StdDev (i) — стандартное Отклонение текущего бара;
— SQRT — квадратный корень;
— AMOUNT(j = i — N, i) — сумма квадратов от j = i — N до i;
— N — период сглаживания;
— ApPRICE (j) — примененная цена j-го бара;
— MA (ApPRICE (i), N, i) — скользящая средняя текущего бара за N периодов;
— ApPRICE (i) — примененная цена текущего бара.
