Роботы на российском рынке: Банк России признался в любви к алготрейдерам!

HFT, популярный во всем мире, а также и в России, оказался крайне полезным для рынка, что не мог не заметить Банк России

FORTRADER.org 05/04/2018: Банк России провел исследование влияния высокочастотной торговли (HFT) на 3 рынках:

На валютном рынке регулятор оценил динамику курса пары USD/RUB с расчетами сегодня и завтра (USDRUB_TOM и USDRUB_TOD).
На фондовом рынке под внимание ЦБ РФ попали котировки акций Сбербанка и Газпрома.
Срочный рынок отметился фьючерсами на акции Сбербанка и Газпрома, а также популярным фьючерсом на индекс РТС.

Алготрейдеры очень важны для российского рынка

HFT-трейдинг

Регулятор разделил всех участников торгов на HFT и NonHFT. Под определением высокочастотного трейдинга следует понимать способ торговлю с использованием сложных алгоритмов, которые автоматически генерируют огромное число заявок в ходе торговой сессии.

Обычно оборудование для торговли находится в дата-центрах или на самой бирже, чтобы выставление заявки происходило как можно быстрее. Также, обычно, торговля ведется на собственные средства алготрейдера, заявили в Банке России (без использования кредитного плеча).

По результатам исследования, Банк России смог выяснить, что на HFT приходится значительная доля в общем объеме торгов по каждому из наблюдаемых инструментов. Статистика показала, что HFT участники рынка котируют бумаги ближе к спреду чем NonHFT. Это свидетельствует о благоприятном влиянии высокочастотных трейдеров на рыночную ликвидность.

Ликвидность – это один из ключевых показателей качества рынка. Высоколиквидные рынки наиболее устойчивы к манипуляциям ценой на актив, сообщили в ЦБ РФ.