Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 29 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 28 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 47.65 (-0.61*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 45.14 (-0.74*)
Цена закрытия дня (С) = 47,08 (+1.08*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (-0.41*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии все больше накладывают отпечаток размышления о исходе встречи в Вене. Напомним, в среду 30 ноября в Вене состоится очередное заседание исполкома ОПЕК. Несмотря на «рутинность» данного мероприятия, в текущих условиях и разогретого ажиотажа вокруг нефтяной сделки, мероприятие приобретает значительный вес.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/ne-opek-tak-slanceviki-novye-tendencii-rynka-nefti.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/10/oil-730×382.jpg»]Не ОПЕК, так сланцевики. Новые тенденции рынка нефти[/info_block]

Пессимистические ожидания и рост числа буровых установок в США давили на биржевые цены на нефть. Такой пессимизм основан на исторических и текущих противоречиях в картеле, структурой мирового рынка сырой нефти, достаточно слабыми ожиданиями спроса и высокими мировыми запасами. Текущие фундаментальные показатели рынка энергоносителей не получили достаточных сдвигов, говорить о том, что рынок перешел «точку избыточности», мягко говоря, неверно. Это дает основания говорить о том, что любое решение о снижении квот, заморозки добычи, либо другое внешнее влияние на рынок не несет позитивного и ожидаемого решения. Отметим один факт, в регионе Ближнего Востока идут многолетние военные конфликты. Исторически это давало толчок к росту мировых цен, в рынке присутствовал термин – «военная премия». Опасения по срыву поставок были оправданы и получали реальное подтверждение на физическом рынке. На данный момент активизация боевых действий, конфликт в Ливии не дали такой ощутимой поддержки ожиданиям сбоя в поставках сырой нефти. Мировой рынок адаптировался путем суверенных запасов, а также основные потребители сырой нефти диверсифицировали свои поставки. Рост добычи в США, Канаде еще больше нивелировал влияние ручного управления ОПЕК. Это вынуждает Саудовскую Аравию настаивать на том, что в картельном сговоре обязаны участвовать все экспортеры. Исключение делается для Нигерии и Ливии.

Однако отметим, что у ОПЕК есть сильнейший инструмент влияния на настроения участников рынка нефти – вербальные интервенции. Использование данной технологии позволяет сглаживать отсутствие реальных действий и наращивание производства.

Использование этой технологии позволило в понедельник биржевым ценам на сырую нефть «стереть» потери и закрыть торговый день ростом почти на 2,0%.

Официальные представители Ирана и Ирака в своих выступлениях указали на позитивные ожидания решений в Вене. Отметим, что позиция Ирака идет вразрез с Саудовской Аравией. Ирак настаивает на своем праве не снижать, а заморозить добычу на текущем уровне. Оценочно, это 4,546М баррелей в сутки.

Позиция Ирана созвучна с иракской. По сути, это и есть тот вопрос, на котором может развалиться сделка, либо решение будет чисто номинальное. Отметим, что по итогам встречи решение будет принято. Любое «молчаливое» решение будет полной катастрофой для картеля. Они могут лишиться на долгое время инструментов влияния. Отметим, что в этой «пасьянсной конструкции» есть сторона переговоров, с которой ОПЕК ранее не контактировал. Это страны, не входящие в картель. Россия участвует в процессе подготовки сделки. Официальные лица России озвучивают готовность поддержать решение ОПЕК. Однако, участие России делает неопределенность еще большей. С одной стороны, это дает вес, с другой недоверие к стороне исполнения вносит негативные ожидания.

В понедельник должна была пройти техническая встреча ОПЕК совместно с приглашенными странами. Однако решение Саудовской Аравии не приехать на нее, сославшись на то, что необходимо «внутри ОПЕК найти решение» а потом обсуждать с вне картельными странами, подтверждает шаткость переговоров.

Встреча прошла, она длилась почти десять часов. По итогам было только одно заявление – «..мы согласовали все вопросы для министерского заседания в Вене..». Каких-то подробностей сообщено не было. Это дает шанс биржевому рынку сырой нефти поиграть в «хрустальный шар».

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 29 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует опросные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня возможны комментарии и выступления официальных лиц ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатели изменения импортных цен, индексы CPI и HCPI потребительских цен;
данные по Франции – показатели ВВП (Q3), потребительские расходы;
данные по Испании – индексы CPI цен потребителей;
данные по Швейцарии – уровень безработицы;
данные по Великобритании – показатели кредитования, индекс Gfk доверия потребителей;
сводные данные по Еврозоне – опросные данные по ожидания, оценки текущих условий в сфере производства и сектора услуг;
данные по Канаде – показатель состояния текущего счета;
данные по США – предварительная оценка ВВП (Q3), показатель корпоративного дохода, индекс СВ оценки доверия потребителей, недельные данные о продажах в крупнейших розничных сетях, данные рынка недвижимости, индексы Далласа и Техаса в секторе услуг;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели рынка недвижимости, индексы ANZ и NBNZ доверия и деловой активности;
данные по Австралии – показатели кредитования, данные о рынке недвижимости;
данные по Японии – показатели промышленного производства;
в течение дня выступают официальные представители FOMC, Резервного Банка Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 50,47
R2 = 49,06
R1 = 47.97

Срединная линия:

PP = 46,55

Уровни поддержки:

S1 = 45,47
S2 = 44,06
S3 = 42,97

Торговый план по нефти WTI на 29 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны ниже зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 46,75 – 46,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «50 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «45 — 44» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 46,90 — 47,00 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 47,10 – 47,20, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,45, 47,65 – 47,75, 47,95 – 48,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,85 — 46,95, а также уровнях 47,05 – 47,15, 47,35 – 47,45, 47,70 – 47,80, 47,95 – 48,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,05 — 48,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 48,25 – 48,35, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,65, 48,95 – 49,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,10 – 48,20 и уровнях 48,45 – 48,55, 48,85 – 48,95, 49,00 – 49,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,45 — 49.55, продолжение движения к уровням 49.95 – 50,05, 50,35 – 50,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,20 — 49,30, а также уровнях 49.65 – 49.75, 49.95 – 50,05, 50,20 – 50,30, 50,55 – 50,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,82 – 48,05, при ускорении движения на уровнях 48,52 — 48,99.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,70 — 46,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,50 — 46,45, продолжение движения к уровням 46,30 – 46,20, 46,05 – 45,95, 45,55 – 45,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,55 — 46,45 и уровнях 46,25 – 46,15, 46,00 – 45,90, 45,60 – 45,50, 42,30 – 45,20.
Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,85 – 44,75, продолжение движения к уровням 44,40 – 44,30, 44,05 – 43,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,15 — 45,05 и уровнях 44,90 – 44,80, 44,55 – 44,45, 44,15 – 44,05.
Тест и закрытие ниже уровня 43,90 – 43,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,55 – 43,45, продолжение движения к уровням 43,20 – 43,10, 43,05 – 42,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,75 – 43,65 и уровнях 43,25 – 43,15, 43,00 – 42,90.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,94 – 45,71, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,24 — 44,77.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.