Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 24 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,45 (+0,22*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,70 (-2,38*)
Цена закрытия дня (С)= 47,64 (-2,47*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-1,21*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала аномальную волатильность. Основной причиной роста волатильности послужили итоги референдума в Великобритании — 52% против 48% высказались за выход из ЕС. Отметим, что итоги вышли вразрез последним ожиданиям. Такой исход голосования вызвал резкое и фронтальное неприятие рисков по всем сегментам финансовых рынков. Напомним, что британский фунт в ходе пятничных торгов опустился до минимальных за 30 лет уровней. На товарных рынках также пошла волна «Sell-off». Снижение в биржевых контрактах на сырую нефть достигало около 6,0%.

Такая резко негативная реакция отражает неопределенности, возникающие от полученных итогов. Основная проблема находится в плоскости регулирования. Великобритания, находясь в ЕС, сохранила свою валюту и ЦБ, но вместе с тем финансовые институты имели прямой доступ к рынкам капитала ЕС, используя «паспорт ЕС». Применение «статьи 50» запустит процесс ограничений, формальных трудностей для финансовых компаний. Реальный сектор экономики, рынок труда также получают новые правила. Несмотря на то, что процесс, вероятно, растянется как минимум на два года, это достаточно негативно в краткосрочном периоде оценок и прогнозов как для частных компаний, так и для государственных расходов.

Непосредственно для рынка нефти это несет ограниченные риски. Основной риск, опять же, лежит в плоскости регулирования экспорта-импорта. Отметим, что британская добыча в Северном море переживает процесс оптимизации. Суточные показатели находятся на уровнях 0,5М баррелей в сутки. Напомним, что Великобритания — один из основных потребителей СПГ. Нахождение в ЕС давало упрощенный доступ к энергетическому рынку ЕС.

Оценить влияние референдума в Великобритании можно будет только с момента получения формальной процедуры исполнения итогов, когда будут понятны сроки, механизмы выхода страны.

На данный момент референдум запустил волну «дублирования» подобных референдумов. Это основной риск, он дает основную неопределенность в дальнейших перспективах «глобализации». Одним из достижений глобализации является упрощение потоков товаров и капитала. Это привело к упрощению миграционных потоков. Последнее же и было одним из стимулов, что привело к инициированию референдума в Великобритании. Такие настроения могут существенно ухудшить перспективы роста экономик, это в свою очередь найдет отражение в конечном спросе на сырую нефть.

Иран увеличил объемы экспорта сырой нефти в три раза по сравнению с санкционным периодом. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) подписала несколько краткосрочных контрактов на поставку сырой нефти. Контракты были подписаны с Cepsa, Repsol, BP. Отметим, что Repsol подписал контракт на поставку 1,0М баррелей сырой нефти ежемесячно.

В пятницу U.S. Baker Hughes сообщила, что общее число буровых установок в США за прошедшую неделю снизилось на 3 штуки до общего числа 421 единицы. Снижение нефтяных буровых установок составило 7 штук до 330. Число газодобывающих увеличилось на 4 единицы до 90 штук.

В понедельник 16-06-27 Народный банк Китая ослабил обменный курс юаня к доллару на 0,91%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 27 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные денежного агрегата М3 Еврозоны, данные по кредитованию частного сектора Еврозоны, данные по торговому балансу США. Публикуется индекс PMI сектора услуг США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI, сегодня 27 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 52,58
R2 = 51,23
R1 = 49,40

Срединная линия:

PP = 48,05

Уровни поддержки:

S1 = 46,22
S2 = 44,87
S3 = 43,04

Итоги по открытым позициям 24 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 27 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в нейтральной зоне.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,05 — 48,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину и текущую рыночную волатильность.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
На сегодня учитываем вероятную волатильность ликвидности на финансовых рынках – несет риски сильных проходов цены на переформатировании торговых позиций.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,20 — 48,30 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,45 — 48,55, продолжение движения к уровням 48,75 – 48,85. Дальнейшее развитие движения цены к уровням 49,10 – 49,20 и 49,45 – 49,55.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,25 — 48,35, а также уровнях 48,55 – 48,65, 48,95 – 49,05, 49,20 – 49,25, 49,35 – 49,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,65 — 49,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,05 – 50,05 продолжение движения к уровню 50,20 – 50,25. Дальнейшее развитие движения цены к уровням 50,75 – 50,85, 51,05 – 51,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,85 — 49,95 и уровнях 50,10 – 50,20, 50,55 – 50,65, 50,95 – 51,05, 51,25 – 51,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,25 — 51,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,55 — 51,65, продолжение движения к уровням 51,85 – 51,95, 52,15 – 52,25, 52,55 – 52,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,20 — 51,20, а также уровнях 51,45 – 51,55 и 51,95 – 52,05, 52,45 – 52,55.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,77 – 49,01, при ускорении движения на уровнях 49,48 — 49,96.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,00 — 48,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,85 — 47,75, продолжение движения к уровням 47,45 – 47,35 и 47,15 – 47,05. Дальнейшее развитие движения цены к уровням 46,75 – 46,65, 46,25 – 46,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,85 — 47,95 и уровнях 47,55 – 47,65, 47,15 – 47,25, 46,95 – 46,85, 46,25 -46,35.
Тест и закрытие ниже уровня 46,15 — 46,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,90 — 45,85, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,45, 45,20 – 45,10, 44,95 – 44,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,00 — 45,90 и 45,65 – 45,55, 45,25 – 45,15, 45,00 – 44,90.
Тест и закрытие ниже уровня 44,75 – 44,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,35 – 44,25, продолжение движения к уровням 44,20 – 44,30, 44,05 – 43,95. Дальнейшее развитие движения цены к уровням 43,65 – 43,55, 43,35 – 43,25, 43,00 – 43,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,55 – 44,65 и уровнях 44,25 – 44,35 и 44,00 – 43,90, 43,45 — 43,55, 43,15 – 43,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,85 – 46,62, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,14 — 45,66.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.