Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 23 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,23 (-0,31*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,08 (+0,68*)
Цена закрытия дня (С)= 50,11 (+0,98*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (+1,26*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную динамику, однако сам ход торговой сессии был «нервным».

Уже традиционно, эти дни рынки находятся под психологическим, информационным прессом референдума в Великобритании. Это находит свое отражение в снижении ликвидности и неприятия рисков инвесторами.

За ожиданием этого события рынки не придали особого значения визиту министра обороны Саудовской Аравии в США. В ходе визита были встречи как с министром обороны США, так и с министром энергетики США и президентом США. Отметим его заявление по итогам одной из встреч – « …. Саудовской Аравии и США необходимо найти действенный механизм совместной работы на рынках нефти. Совместно развивать инвестиции, технологии в области разведки, добычи, переработки и логистики. Развивать сотрудничество в области «зеленой энергетики» …». Также он отметил, что рынки заполнены нефтью, запасы очень велики, но с этим нужно жить и учитывать их. Саудовская Аравия ожидает, что резкого сокращения запасов не произойдет, этот процесс будет длительным. Для спроса нет критических рисков, и он будет удовлетворен полностью.

Косвенно, это подтверждает тот факт, что «ценовая война» между Саудовской Аравией и США принесла «нулевой» вариант для обеих сторон. Ценовая коррекция, стабилизация волатильности биржевых цен на нефть дали возможность вернуться сланцевым компаниям к производству. Шок от падения цен привел к оптимизации затрат, с рынка ушли неэффективные компании, прошла и идет консолидация активов. Также процесс снижения затрат подтолкнул технологический прорыв, а это, в свою очередь, существенно снизило в сторону снижения порог рентабельности.

Отметим, что в США нет государственного регулирования добычи сырой нефти. Государство регулирует правила добычи, транспортировки, контролирует экспорт. Исходя из этого, оно не может и не должно впрямую влиять на частные компании. Однако, есть возможность рекомендовать компаниям направление своей политики.

В этой «ценовой войне» основным потерпевшим оказалась Канада. Показатели добычи в стране упали до уровня 2009 года. Основной причиной выступили ужесточения правил эксплуатации ЖД перевозок, прокладки и эксплуатации нефтепроводов, что существенно повысило издержки и ограничило развитие инфраструктуры. Дополнительное влияние оказали прошедшие пожары. Напомним, что огненная стихия привела к остановке добычи и эвакуации персонала и целого города. Прямого ущерба огненная стихия не нанесла, но процесс возврата добычи и транспортировки требует времени.

Основную же поддержку ценам на прошедшей торговой сессии оказывало ожидание итогов референдума в Великобритании. Ставки на то, что решение будет за союз с ЕС, удерживали цены на всех сегментах финансовых рынках.

Итоги поступили в пятницу рано утром. В референдуме приняли голосования 16,7М голосов избирателей, что означает — референдум состоялся. 52% поддержали выход из ЕС, 48% за союз с ЕС.

Итоги вышли вразрез последним ожиданиям. Финансовые рынки отреагировали негативно. Исход референдума для финансовых рынков можно сравнить с «Черным лебедем». Основная проблема — рост неопределенности. Процедура выхода из ЕС подразумевает длительный и договорной процесс. Однако, сам факт его проведения, итоги дает размышлениям о «эффекте домино». Основной итог по факту для рынков – бегство от риска.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует учетные данные о количестве активных буровых установок в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются предварительные итоги референдума в Великобритании — BREXIT. Публикуются индексы Ifo бизнес климат в Германии. Данные UK BBA по ипотечному кредитованию. Данные по заказам на товары длительного пользования в США. Публикуются индексы Мичигана – потребительских ожиданий.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 51,80
R2 = 51,12
R1 = 50,46

Срединная линия:

PP = 49,78

Уровни поддержки:

S1 = 49,12
S2 = 48,44
S3 = 47,78

Итоги по открытым позициям 23 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 24 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а так же, их возможные заявления
Учитываем рыночную рекцию, дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в нейтральной зоне.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,40 — 47,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину и текущую рыночную волатильность.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,75 — 47,85 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,00 — 48,05, продолжение движения к уровням 48,20 – 48,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,20 – 48,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,35 — 48,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,65 – 48,75, продолжение движения к уровню 48,85 – 48,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,55 — 48,65 и уровнях 48,95 – 49,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,45 — 49,55, продолжение движения к уровню 49,75 – 49,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,10 — 49,20, а также уровнях 49,55 – 49,65 и 49,95 – 50,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,64 – 49,87, при ускорении движения на уровнях 50,37 — 50,86.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,45 — 47,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,05 — 46,95, продолжение движения к уровням 46,75 – 46,65 и 46,25 – 46,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,05 — 47,15 и 46,85 – 46,95, 46,45 – 46,45.
Тест и закрытие ниже уровня 46,25 — 46,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,65 — 45,55, продолжение движения к уровням 45,35 – 45,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,85 — 45,75 и 45,45 – 45,35.
Тест и закрытие ниже уровня 45,30 – 45,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,85 – 47,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,15 – 45,25 и уровнях 44,95 – 45,05 и 44,65 – 44,75.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,70 – 47,45, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,97 — 45,53.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.