В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 23 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,53 (-0,31*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,22 (-0,39*)
- Цена закрытия дня (С)= 31,87 (—1,52*)
- Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+0,39*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).
Прошедшая сессия, по мартовскому 2016 г., фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.
Основными драйверами выступали традиционные ожидания еженедельной статистики о недельных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. API выпускало их под закрытие регулярной торговой сессии в США.
Данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в США от API ( фактическое / ожидания ):
- API Weekly Crude Oil Stock: 7,100M vs 3,000M
- API Weekly Distillates Stocks: -0,267M
- API Weekly Gasoline Stock: 0,569M
Данные вышли достаточно негативные. Запасы сырой нефти показали рост, как против ожиданий, так и заметно хуже неделей ранее -3,300М. Дистилляторы уменьшились меньше данных неделей ранее -2,000М. Запасы бензина увеличились против неделей ранее 0,750М. Данные в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 0,307М против сокращения на 0,175М неделей ранее.
Вторым драйвером роста волатильности была проходящая в Хьюстоне отраслевая конференция IHS CERAWeek. На ней выступал министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. Основной посыл его речи состоял в признании того факта, что устойчивость и гибкость сланцевой добычи оказалась выше расчетов и что расчет на их естественный выход с рынка на фоне низких цен не оправдывается. Вопрос о балансе спроса и предложения достаточно долог и не зависит напрямую от показателей добычи. Саудовская Аравия не рассматривает снижение объемов добычи, снижения инвестиций в отрасль. Вопрос поддержания ценовых уровней будет вставать все острее, выполнить его должен сам рынок. Министр ожидает, что текущее состояние нефтяного рынка естественным образом выведет из рынка неэффективные расходы и добытчиков — это приведет рынки к восстановлению.
Для «протокола» Али аль-Наими сказал, что текущие показатели добычи в королевстве направлены не на «защиту рыночных долей», а на «удовлетворения спроса потребителей» и не были направлены «против какой то конкретной страны или компании».
Еще одним фактором роста волатильности цены выступило заявление министра нефти Ирана. В частности он подтвердил, что страна не будет «замораживать» показатели добычи. Не смотря на поддержку «нефтяной сделки», Иран настаивает на своем праве вернуть добычу, сокращение необходимо «странам соседям».
Это подтверждает слова Али аль-Наими о том что среди участников глобального рынка нефти «слабый уровень доверия».
В целом, поступающие отраслевые данные, данные о состоянии глобальной экономики и действиях основных добывающих стран указывает на то, что основные риски остаются в рынке, что неопределенность в прогнозах возрастает. Состояние и динамика экономики Китая не дает основания ее учитывать как поддержку нефтяному рынку. Индийская экономика не сможет своим ростом снять избыток предложения. Дополнительным негативом начинают все острее выступать загрузка терминалов хранения на максимальных уровнях, как коммерческие, так стратегические. Немаловажным фактором риска выступает финансовое состояние компаний при затянувшихся низких ценах на сырую нефть. Это несет риск развития финансового кризиса вследствие возможного вала банкротств.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов от EIA, за прошедшую неделю. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку недвижимости Англии, показателя продаж новых домов в США. Выходит индекс PMI в сфере услуг США. В течение дня выступают официальные лица FOMC, президент Бундесбанка.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 35,13
- R2 = 34,32
- R1 = 32,83
Срединная линия:
- PP = 32,03
Уровни поддержки:
- S1 = 30,55
- S2 = 29,74
- S3 = 28,28
Итоги по открытым позициям 23 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 24 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед и рост по факту, рост волатильности в этот отрезок торгового времени.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — зона перепроданности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — подъем в зону перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 32,05 — 32,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,20 — 32,30, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 32,80 — 32,90.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,65 — 32,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,95 — 33,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 33,30 — 33,35, продолжение движения к уровню 34,05 — 34,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,35 — 33,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,35 — 34,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх, учитываем что уровень «35» — несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,15 — 35,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,65 — 34,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 34,85 — 35,15.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 32,00 — 31,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,65 — 31,55, продолжение движения к уровню 30,55 — 30,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,65 и уровне 31,20 — 31,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,40 — 30,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 29,65 — 29,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,65 — 29,75 — данный уровень выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него
- Тест и закрытие ниже уровня 29,60 — 29,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,45 — 28,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,85 — 28,75.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 28,35 — 28,65.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
