Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 20 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 20 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 51.93 (+1.15*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50.69 (+0.93*)
Цена закрытия дня (С) =51.60 (+1.31*)
Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+8.16*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и нервную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии основное влияние оказывало оценка полученных ранее данных API и ожидание инвентарных данных EIA.

Напомним, данные промышленной группы API, основанные на опросных данных показали снижение на 3,8М баррелей, до среднего значения 467,1М баррелей. Запасы бензина поднялись на 0,929М баррелей. Данные по дистилляторам показали снижение 2,3М баррелей. По данным API, запасы в терминале хранение и распределения Cushing снизились на 1,96М баррелей.

Учитывая, что случаи расхождения данных API и EIA не так уж редки, участники биржевого рынка отложили активные действия до выхода данных.

В ходе торговой сессии поддержку оказывали данные из Китая. Согласно официальной статистике, собственная добыча показывает снижение на 9,8% или до среднего значения 3,89М баррелей в сутки. Отметим, что это снижение к минимальным значениям более чем за шесть лет. Данные о нефтепереработке показывают рост. За сентябрь было обработано 43,8М тонн, или 10,7М баррелей в сутки, это на 2,4% выше, чем год назад.

Данные EIA традиционно вышли на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -5.247M vs 2.705M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1.240M vs -1.550M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 2.469M vs -1.319M
По данным EIA, стратегические запасы сырой нефти в США снизились на 0,001М баррелей до среднего значения 695,089М баррелей.
Внутренняя добыча сырой нефти за рабочую неделю с 8 по 14 октября поднялась на 14К баррелей в сутки до среднего значения 8,464М против 8,450М неделей ранее и против 9,096М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США снизился на 0,954М баррелей в сутки до среднего значения 6,907М.
Учетное потребление сырой нефти в США снизилось на 0,182М баррелей в сутки до среднего значения 15,37М баррелей в сутки.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,635М баррелей до общего значения 59,699М баррелей.
По данным EIA, загруженность нефтепереработки в США находится на уровне 85,0% против 85,5% неделей ранее.

Данные вышли достаточно позитивными, однако, рост запасов и снижение меньше ожиданий в дистилляторах ограничило позитивный импульс. Отметим, что на факте получения данных биржевые цены на нефть в моменте показывали рост более 3,0%. Традиционно, в период снижения загрузки НПЗ запасы сырой нефти показывали рост, однако на фоне снижения активности НПЗ запасы снижаются. Снижение инвентарных данных отражает продолжающуюся динамику снижения импорта сырой нефти. Негативный момент в данных — это рост запасов бензина. Основной сезон потребления миновал, однако, в эти периоды, как правило, товарные запасы снижаются за счет конечных потребителей. Снижение меньше ожиданий в дистилляторах и рост запасов в бензине отражает неустойчивость потребления в США. Напомним, статистика показывает, что текущее потребление находится на исторических максимумах.

[info_block align=»right» linkText=»Почему выросла цена на нефть?» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-vyrosla-cena-na-neft-dannye-po-zapasam-ot-minenergo-ssha-novye-kommentarii-opek-i-mneniya-ekspertov.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/10/cena-na-neft-brent-6-e1476945079749-730×540.png»]Данные по запасам от Минэнерго США, новые комментарии ОПЕК и мнения экспертов[/info_block]

Полученные данные по импорту в США находят отражение в обострении ценовой конкуренции на рынках Азиатского региона. Как отмечалось ранее, Саудовская Аравия в сентябре снижала отпускные цены для потребителей в Китае.

ОПЕК, в ходе торгового дня, продолжало вербально поддерживать позитивные настроения. В среду, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью отметил, что мировой рынок нефти в конце долгосрочного спада. Свое мнение он обосновал на том, что фундаментальные показатели спроса и предложения улучшаются. Он также призвал производителей и экспортеров, не входящих в ОПЕК, помочь стабилизировать ситуацию на рынке. Он отметил, что их участие также важно, как и всех членов картеля. Он указал на то, что реализацией идеи замораживания или легким снижением производства сырой нефти ОПЕК хочет послать сигнал рынку, что есть необходимость и желание снизить глобальные запасы и стимулировать возврат инвестиций.

Косвенно на товарные рынки оказывает влияние волатильность валютных рынков. Основной рост неопределенности и волатильности на них от ожиданий действий регуляторов. Банк Канады на своем заседании оставил учетные ставки на прежнем уровне. В заявлении по итогам заседания был отмечен риск замедления экономики. Основной причиной указывалось снижение глобальной торговой активности и неопределенность на сырьевых рынках. Напомним, сегодня пройдет заседание ЕЦБ. Ожидания действий FOMC подпитывают волатильность.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 20 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа в США. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – показатели торгового баланса;
данные по Германии – индексы PPI цен производителей;
данные по Испании – показатели торгового баланса;
данные по Великобритании – данные по розничным продажам;
данные по Еврозоне – показатели текущего счета, инвестиций в основной капитал;
данные по США – данные по рынку труда – заявки по безработице, производственный индекс Филадельфии, вторичные продажи недвижимости, опережающие индикаторы;
поздно вечером выходят данные по Китаю – индекс цен на недвижимость;
заседание ЕЦБ – решение по кредитно-денежной политике, учетным ставкам. Пресс конференция президента ЕЦБ по итогам заседания;
открывается саммит лидеров ЕС;
в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

R3 = 53,24
R2 = 52,59
R1 = 52,00

Срединная линия:

PP = 51,35

Уровни поддержки:

S1 = 50,76
S2 = 50,11
S3 = 49,52

Итоги по открытым позициям 19 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 20 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
В оценке и работе учитываем процесс перехода на следующий биржевой контракт – «Декабрь16 – CLZ6». Несет риски снижения ликвидности и возможный рост волатильность. Экспирация текущего контракта состоится на закрытии торговой сессии 16-10-20.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 51,45 – 51,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» и «49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 51,40 — 51,50 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,65 – 51,75, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,55 — 51,65, а также уровнях 51,85 – 51,95, 52,05 – 52,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,10 — 52,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,45 – 52,55,
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,25 – 52,35 и уровнях 52,55 – 52,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,60 — 52,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,95 — 53,05, продолжение движения к уровням 53,25 – 53,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,75 — 52,85, а также уровнях 53,05 – 53,15, 53,55 – 53,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,61 – 52,87, при ускорении движения на уровнях 53,39 — 53,90.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 51,30 — 51,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,10 — 51,00, продолжение движения к уровням 50,75 – 50,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 51,25 — 51,15 и уровнях 51,00 – 50,90, 50,75 – 50,65.
Тест и закрытие ниже уровня 50,60 — 50,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,20 – 50,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,45 — 50,35 и уровнях 50,25 – 50,15.
Тест и закрытие ниже уровня 50,00 – 49,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,50 – 49,40, продолжение движения к уровням 49,25 – 49,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,05 – 49,95 и уровнях 49,65– 49,55, 49,25 – 49,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,55 – 50,29, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,77 — 49,26.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.