Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 13 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,49 (-0,53*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,75 (+0,14*)
Цена закрытия дня (С)= 46,21 (-0,49*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+3,58*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывали полученные ранее данные по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Данные показали резкое снижение запасов сырой нефти.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes U.S. показали продолжение процесса снижения активных буровых установок. Снижение составило 9 единиц до 406 штук.

Отметим, что несмотря на достаточно много факторов, способных поддержать биржевые цены на нефть, ход торгов был достаточно «нервным». Торговый день был отмечен высокой волатильностью, характерной для дней фиксаций.

Из новостей, способных были поддержать рост цен, были опасения непредвиденных сокращений поставок сырой нефти.

Помимо чрезвычайного положения в Канаде из за пожаров, добавились перебои поставок из Нигерии. Компания Exxon Mobil приостановила экспорт из страны. Также другие операторы в стране останавливают работы. Причиной служат, как технические проблемы, так и акты саботажа. Параметры суточной добычи в стране упали до исторических минимумов. Напомним, что суточная добыча в Нигерии находится на уровнях 1,65М баррелей в сутки.

Дополнительно есть опасения развития кризисной ситуации в Венесуэле. На фоне острейшего политического и экономического кризиса, растет риск дефолта национальной компании PDVSA. Текущие долговые платежи компании оцениваются в сумму почти $5.0 млрд. долларов США. Это происходит на фоне снижения добычи, текущее снижение оценивается на уровне 188К баррелей в сутки.

К невозможности запустить экспорт из своих портовых терминалов в Ливии, добавляется снижение добычи в США и Китае. Китайское снижение показателей добычи в апреле оценивается на уровне 5,6% и составляет около 4,04М баррелей в сутки.

Данные из стран ОПЕК, напротив, показывают рост суточных показателей. Суточная добыча в апреле странами ОПЕК находится на исторических максимумах и составляет 32,44М баррелей в сутки. К марту рост 188К баррелей в стуки. Отметим, это максимальные показатели с 2008 года.

К стабилизации и росту производства сырой нефти добавляется раскручивание «ценовой войны» между Саудовской Аравией и Ираном. Официальные причины снижения экспортных цен – «удовлетворение спроса».

Из дополнительных негативных моментов отметим, данные по Китаю. Статистика достаточно противоречива. Однако спрос частных нефтеперерабатывающих компаний поддерживает импортные показатели страны.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс производства NY. Публикуется ежеквартальный обзор Банка Канады. Публикуются данные по казначейским операциям США. Поздно вечером публикуется протокол заседания РБ Австралии. В течении дня выступают официальные представители FOMC. В Германии сегодня выходной день.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 47,37
R2 = 46,92
R1 = 46,64

Срединная линия:

PP = 46,19

Уровни поддержки:

S1 = 45,91
S2 = 45,46
S3 = 45,18

Итоги по открытым позициям 13 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 46,33, закрытие: 46,10
открытие: 46,20, закрытие: 45,90
открытие: 46,25, закрытие: 46,06
открытие: 46,20, закрытие: 45,95
открытие: 46,15, закрытие: 45,80

Позиции на покупку:

открытие: 46,10, закрытие: 46,45
открытие: 45,97, закрытие: 46,20
открытие: 45,95, закрытие: 46,24
открытие: 46,10, закрытие: 46,30

Итог: девять операций = 239 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 16 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего на следующий биржевой контракт. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности. Официальное закрытие текущего произойдет 16-05-20.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние —рост в зоне «перекупленности».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,20 — 46,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного снижения цены к уровню.
Цели движения — возврат цены к уровню 46,55 — 46,65, продолжение движения к уровню 46,75 – 46,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,25 — 46,35, а также уровнях 46,55 — 46,65 и 46,85 – 46,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,00 — 47,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,25 — 47,35
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,00 — 47,05, а также уровнях 47,15 – 47,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,40 — 47,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,85 — 47,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,35 — 47,45, а также уровнях 47,55 – 47,65 и 47,95 – 48,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,90 — 48,36.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,20 — 46,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,75 — 45,85.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,25 — 46,15, а также на уровне 45,85 – 45,95.
Тест и закрытие ниже уровня 45,70 — 45,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,45 — 45,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,65 — 45,70 и уровне 45,35 – 45,40.
Тест и закрытие ниже уровня 45,40 — 45,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,05 – 45,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,25 – 45,35 и уровнях 44,95 – 45,05 и 44,65 – 44,75.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,60 — 44,20.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.