Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 15 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,80 (-0,91*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,95 (+0,39*)
Цена закрытия дня (С)= 45,68 (+0,93*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-3,17*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Биржевые индикаторы показали на закрытии рост около 2,0%. Основной причиной поддержки послужил «день после sell-off». Предшествующие движения были достаточно сильными и двухсторонними. Это дало основания к ликвидации или частичной ликвидации ставок на снижение цены.

Дополнительную поддержку биржевым ценам оказали итоги заседания Банка Англии. Напомним, Банк Англии оставил без изменений основные параметры кредитно-денежной политики. Это нашло отражение в росте британской валюты и снижению индекса доллара США. Косвенно это оказало поддержку финансовым активам, номинированных в валюте США.

Отметим, что новостной фон в течении дня был достаточно противоречивый. Полученные ранее данные давали, как положительные, так и отрицательные сигналы. В целом, данные показывали продолжение снижения запасов сырой нефти в США. Однако, общий запас находится на исторических максимумах. Реакция рынка указывает на то, что участники рынка начинаю получать «иммунитет» к этому. ОПЕК, IEA в своих отчетах явно указывают на это. Ожидаемая балансировка будет проходить достаточно долго.

Рост в нефтепродуктах происходит на рекордных данных по потреблению. Однако, загрузка НПЗ находится на высоких показателях. Отчасти, это подтверждает, что снижение маржи переработки вынуждает добытчиков наращивать объемы выпуска.

Данные о незначительном росте суточной добычи сырой нефти в США, указывают на начало процесса стабилизации в индустрии. Это дает достаточно позитивный косвенный сигнал. В процессе оптимизации затрат были массовые сокращения и процесс запуска показал нарастающую нехватку персонала до 100К. Такое количество возможных вакансий ожидается до середины 2017 года.

Дополнительным фактором, который ограничивал агрессивность действий трейдеров на рынке нефти, было ожидание данных из Китая. Отметим, что данные по импорту сырой нефти в страну показали волатильность. Снижение было зафиксировано в мае, июньские данные показывали незначительный рост.

Данные по ВВП Китая показали рост 6,7% против 6,6% ранее.

Полученные данные немного ослабили опасения по «жесткой» посадке экономике страны.

Итоги, а собственно больше меры и действия, референдума в Великобритании продолжают оказывать влияния на настроения участников финансовых рынков в целом.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по ВВП Италии, Еврозоны. Публикуются индексы CPI потребительских цен Еврозоны. Публикуются данные по розничным продажам в США Публикуются индексы CPI потребительских цен США. Данные по промышленному производству NY Empire. Данные о производственных продажах Канады. Индексы FOMC Мичигана. Данные по товарно-материальным запасам в США. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 46,70
R2 = 46,25
R1 = 45,86

Срединная линия:

PP = 45,41

Уровни поддержки:

S1 = 45,02
S2 = 44,57
S3 = 44,18

Итоги по открытым позициям 14 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение и вход зону «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,35 — 45,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45,50 — 45,55 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения возврат цены к уровню 45,65 — 45,75, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,55 — 45,65, а также уровнях 45,85 – 45,95, 46,00 – 46,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,30 – 46,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,15 — 46,25 и уровнях 46,35 – 46,40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,65 — 46,75, продолжение движения к уровням 46,95 – 47,05, 47,20 – 47,30.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,65 — 46,75, а также уровнях 46,95 – 47,05 и 47,25 – 47,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,43 – 46,66, при ускорении движения на уровнях 47,11 — 47,57.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,40 — 45,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,10 — 45,00, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,75.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,15 — 45,05 и уровнях 44,85 – 44,75.
Тест и закрытие ниже уровня 44,85 — 44,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,55 — 44,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,75 — 44,65 и 44,45 – 44,35.
Тест и закрытие ниже уровня 44,45 – 44,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,25 – 44,15, продолжение движения к уровням 44,05 – 43,95, 43,65 – 43,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,10 – 44,00 и уровнях 43,75 – 43,65.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,61 – 44,38, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,93 — 43,47.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.