В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 10 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,73 (-0,94*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 48.80 (-1,43*)
- Цена закрытия дня (С)= 49,07 (-1,49*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1.32*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
На ход торговой сессии оказывали влияние как прямые факторы, так и косвенные.
Традиционно, в пятницу, компания U.S. Baker Hughes выпускала данные о количестве активных буровых установок. Данные показали рост буровых установок на 3 единицы до 328 штук. Отметим, что это второй подряд недельный рост. Прошлые данные показали рост на 9 штук. Несмотря на то, что рост идет достаточно скромно, это оказывает негативное влияние на настроения участников рынка нефти. Идея, что коррекция биржевых цен на нефть даст возможность стабилизировать добычу в США, получает поддержку. Косвенно это нашло отражение в сокращении ставок на рост цены. Данные показали сокращение первый раз в текущем месяце.
Дополнительное давление оказывала волатильность на валютном рынке. Укрепление в пятницу доллара США усилило настроения на ликвидацию ставок на рост.
Нигерия остается фактором поддержки. Сокращение добычи, поставок из страны продолжается.
На этом фоне усиливаются опасения о состоянии и перспективах импорта сырой нефти в Китай. Данные, поступающие из страны показывают, что меры по стимулированию экономики пока оказывают эффект стабилизации. Основной точкой роста импорта рассматривается пополнение стратегических резервов страны. Дополнительным фактором, возможно стимулирующим спрос, являются масштабные инфраструктурные проекты в стране. Однако, оценить их влияние достаточно трудно.
Отметим, на настроения участников финансовых рынков влияют ожидания заседания FOMC и предстоящий референдум в Великобритании.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 13 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется опережающий индекс СВ по Великобритании.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 52,04
- R2 = 51,38
- R1 = 50,12
Срединная линия:
- PP = 49,46
Уровни поддержки:
- S1 = 48,20
- S2 = 47,54
- S3 = 46,28
Итоги по открытым позициям 10 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 13 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перекупленности, отход от экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение и выход из зоны «перекупленности».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 49,40 — 49,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,55 — 49,65 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 49,75 — 49,95, продолжение движения к уровням 50,15 – 50,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,65 — 49,75, а также уровнях 49,95 – 50,05 и 50,20 – 50,25.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,30 — 50,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,65 — 50,75, продолжение движения к уровням 50,95 – 51,05 и 51,20 – 51,30.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,35 — 50,45 и уровне 50,75 – 50,85 и 51,15 – 51,25.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 51,35 — 51,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,60 — 51,70, продолжение движения к уровню 51,95 – 52,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,45 — 51,55, а также уровнях 51,65 –51,75 и 52,00 – 52,10.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,83 – 50,07, при ускорении движения на уровнях 50,56 — 51,05.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 49,35 — 49,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,00 — 49,10, продолжение к уровням 48,75 – 48,65 и 48,05 – 48,15.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,05 — 49,15 и 48,65 – 48,75, 48,05 – 48,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 48,05 — 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,85 — 47,75, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,05 — 47,95 и 47,65 – 47,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,40 – 47,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,10 – 48,00 и далее к уровню 47,65 – 47,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,10 – 48,20 и уровнях 47,95 – 47,85 и 47,65 – 47,55.
- При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 47,84 – 47,63, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,14 — 46,65.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в мае снизила добычу нефти по сравнению с апрелем на 100 тысяч баррелей в день — до 32,36 миллиона баррелей в день, говорится в июньском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.
Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день.
«Добыча нефти в основном увеличилась в Кувейте, Иране и Саудовской Аравии, в то время как сократилась в Нигерии, Венесуэле и Ираке», — говорится в докладе.
Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам экспертов организации, в 2016 году вырастет на 1,8 миллиона баррелей в день — до 31,5 миллиона баррелей в день. Показатель не изменился по сравнению с предыдущим прогнозом. В 2015 году спрос на нефть ОПЕК составил, по данным организации, 29,7 миллиона баррелей в день.
По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в мае снизился по сравнению с апрелем на 0,73 миллиона баррелей в день — до 94,51 миллиона баррелей. При этом поставки из стран вне ОПЕК сократились на 0,63 миллиона баррелей в день, добыча в ОПЕК — на 0,1 миллиона баррелей в день. Доля ОПЕК в мировой добыче составила в мае 34,2% против 34% месяцем ранее
ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в РФ в 2016 году на 0,12 миллиона баррелей в день — по итогам года ожидается рост показателя относительно прошлого года на 0,13 миллиона баррелей в день — до 10,94 миллиона баррелей в день, следует из июньского доклада организации.
При этом аналитики организации отмечают, что во втором полугодии добыча нефти в стране снизится на 120 тысяч баррелей в день по сравнению с первым полугодием на фоне ежегодного обслуживания инфраструктуры.
Несмотря на это, рост добычи за первые пять месяцев, который был в основном поддержан вводом в декабре 2015 года Ярудейского месторождения, поддержит общее увеличение показателя по итогам текущего года.