Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 11 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,36 (+1,57*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,96 (+0,93*)
Цена закрытия дня (С)= 46,23 (+1,57*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+3,60*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывали полученные ранее данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от API. Данные показали рост запасов сырой нефти на 3,450М баррелей. Эти данные были получены на фоне опасений непредвиденных срывов поставок из Канады, Ливии и Латинской Америке. Ускорению снижения биржевых индикаторов не давали ожидания второго блока статистических данных о состоянии добычи, загрузки НПЗ и учетных запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA.

Данные о учетных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США EIA (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Inventories: -3.410M vs 0.714M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1.647M vs -1.007M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -1.231M vs -0.710M
Стратегические нефтяные резервы США: -0,001М баррелей до 695,107М баррелей.
По данным EIA добыча сырой нефти в США снизилась на 23К баррелей в сутки до 8,802М баррелей в сутки. В годовом учете снижение составляет 572К баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в США: -0,005М баррелей в сутки до 7,655М баррелей в сутки.
Инвентарные запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали рост 1,520М баррелей и составляют 67,812М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США: 89,1% против 89,7% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно позитивными для биржевых цен на нефть. Полученные данные дали возможность показать внутридневной прирост цены более 3,0% и на закрытии показать уровни цен шести месячного максимума.

Данные EIA подтвердили опасения участников биржевого рынка сырой нефти, что пожары в Канадской нефтеносной провинции окажут влияние на цену. Дополнительную поддержку дали данные о снижении суточной добычи в США. Однако, динамика существенная в годовом выражении. Недельный учет дает основания полагать, что нефтяные компании более эластичны.

Из негативных моментов отметим, что запасы в терминале хранение и распределения Cushing вернули динамику роста, что подтверждает идею о использовании наземных хранилищ для длительного хранения нефти. Поступившие ранее данных о загрузках танкерного флота в этих целях снизились. Ожидания операторов танкерного флота достаточно негативные на ближайшую перспективу.

Также отметим, что текущий импорт сырой нефти в США имеет динамику к замедлению. Загрузка НПЗ стабильна, но не показывает признаков к наращиванию.

На этом фоне, несмотря на непредвиденные сокращения поставок, вызывает настороженность развитие противостояния Саудовской Аравии и Ирана. Начавшаяся «ценовая война» между крупнейшими экспортерами набирает обороты. Это происходит на фоне политического противостояния между странами.

Поступившие ранее прогнозы о конечном спросе достаточно позитивны.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 12 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о состоянии коммерческих запасов природного газа в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс CPI и HCPI Франции, данные о промышленном производстве Еврозоны, данные Банка Англии – отчет по инфляции, данные по операциям в программе QE. Заседание Банка Англии – решение по учетной ставке. Данные по рынку труда США – показатели по обращениям по безработице. Данные по рынку недвижимости Канады – индекс цен новых домов. Поздно вечером выходят данные от Банка Японии – показатель М2 денежной массы. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии, FOMC, Банка Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 49,30
R2 = 47,82
R1 = 46,91

Срединная линия:

PP = 45,43

Уровни поддержки:

S1 = 44,52
S2 = 43,04
S3 = 42,13

Итоги по открытым позициям 11 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 44,50, закрытие: 44,15
открытие: 44,23, закрытие: 44,02
открытие: 44,22, закрытие: 44,03
открытие: 44,75, закрытие: 44,48
открытие: 44,50, закрытие: 44,15

Позиции на покупку:

открытие: 44,16, закрытие: 44,30
открытие: 44,46, закрытие: 44,80
открытие: 45,08, закрытие: 45,50
открытие: 45,45, закрытие: 45,80
открытие: 45,76, закрытие: 46,00

Итог: десять операций = 289 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 12 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — возвратный рост к уровню «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,40 — 45,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем как уровень локальной поддержки.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что диапазонный уровень «44» — «45» сохраняет психологическое значение, тест и закрытие выше него усилит коррекционное движение цены к верхним целевым уровням, тест и закрытие ниже него, локально отменит движение вверх и усилит негативные ожидания.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,55 — 45,65 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и остановке движения вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,80 — 45,85, продолжение движения к уровню 46,00 – 46,05 и 46,85 – 46,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,25 — 46,35 и 46,95 – 47,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,15 — 47,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,75 — 47,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,35 — 47,45, а также уровнях 47,85 – 47,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 48,65 — 48,75, продолжение к уровню 49,15 – 49,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,15 — 48,25, а также уровнях 48,55 – 48,65 и 49,00 – 49,10.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,61 — 48,07.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,35 — 45,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,05 — 45,10, продолжение движения к уровням 44,55 — 44,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,00 — 45,10, а также на уровне 44,65 – 44,75.
Тест и закрытие ниже уровня 44,25 — 44,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,95 — 44,05, продолжение движения к уровням 43,65 – 43,55 и 43,25 – 43,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 — 44,15 и уровне 43,65 – 43,75 и 43,20 – 43,30.
Тест и закрытие ниже уровня 43,05 — 42,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,65 – 42,75, продолжение к уровню 42,15 – 42,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,95 — 43,05 и уровне 42,55 — 42,65.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,39 — 43,93.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.