В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 10 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 29,22 (-1,39*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 27,24 (-0,50*)
- Цена закрытия дня (С)= 27,45 (-0,49*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+0,90*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому 2016 г., фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность. Основной рост волатильности пришелся на время выхода статистических данных по недельным запасам EIA и публикацию доклада председателя FOMC Janet Yellen.
EIA выпустила данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories: -0,754M vs 3,550M
- EIA Weekly Distillates Stock: 1,281M vs -1,570M
- EIA Weekly Gasoline Inventories: 1,258M vs 0,417M
- Стратегические нефтяные резервы США -0,001М баррелей до 695,116М баррелей.
- Загруженность нефтепереработки в США 86,1% против 86,6% неделей ранее.
- Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю 9,186М баррелей в сутки против 9,226М баррелей в сутки год назад.
- Импорт сырой нефти в США -1,132М против 0,647М неделей ранее.
- Запасы в терминале хранения Cushihg показали меньший рост на 0,523М баррелей против роста 0,747М баррелей неделей ранее.
В целом, данные вышли смешано. Данные по сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 7,792М. Данные по бензину вышли хуже ожиданий, но заметно лучше предшествующих данных 5,938М. Дистилляторы хуже как ожиданий так и неделей ранее -0,777М.
Ожидание статистических данных и выступления председателя FOMC снизило активность участников рынка и как следствие волатильность.
Вчера был опубликован доклад ОПЕК. Согласно ему, ОПЕК в январе нарастила добычу сырой нефти на 131К баррелей в сутки — до 32,33М баррелей в сутки. Прирост показателя обеспечили данные из Нигерии, Саудовской Аравии, Ирака и Ирана. Снижение отметилось в Венесуэле, Анголе, Алжире. Общий объем добычи сырой нефти в мире показал рост 0,03М баррелей в сутки — до 95,64М баррелей в сутки. Доля ОПЕК в глобальной добыче составила 33,8%.
Доклад председателя FOMC Janet Yellen не внес какого то «облегчения» в прогнозировании дальнейших действий регулятора. Отметим, что текст соответствовал лучшим традициям подобного рода выступлений глав FOMC. Однако, основной вывод можно сделать — есть риск наступления полосы «чрезвычайной неопределенности». Основные риски для экономики США — внешние рынки. Развитие в экономике Китая, действия регулятора пока находят отражение в росте волатильности на рынках, но достаточно трудно поддаются прогнозированию влияния на реальные экономики. Введение отрицательных ставок Банком Японии и возможные действия ЕЦБ также вносят элементы неопределенности. Отметим, что опорные точки в модели оценки и принятия решений FOMC показывают позитивные сигналы. Однако, основной посыл находился в том, что действия FOMC должны и будут направляться на поддержание экономической стабильности и росту реальной экономики США, что дает основания полагать — ожидания смены учетных ставок отодвигается на более дальний срок.
Профицит бюджета США в январе 2015-2016 финансового года составил 55,163 миллиарда долларов, против дефицита в декабре 14,444 миллиарда долларов.
Геополитическая ситуация пока остается «фоном» и не отражается на цене на нефть.
Развитие событий в Сирии указывает что, снижение эскалации боевых действий не происходит. Ожидается, что в четверг в Мюнхене будет достигнуто соглашение о сроках начала мирных переговоров по Сирии.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрально. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку труда в США — количество заявок по безработице, доклада Еврогруппы, данных по ценам на недвижимость в Канаде В течении дня делает доклад председатель FOMC Janet Yellen, официальные лица РБ Австралии. В Китае и Японии — выходной день.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 11 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 30,55
- R2 = 29,87
- R1 = 28,60
Срединная линия:
- PP = 27,92
Уровни поддержки:
- S1 = 26,65
- S2 = 25,97
- S3 = 24,70
Итоги по открытым позициям 10 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 11 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных, несет риски снижение ликвидности перед выходом данных и рост ликвидности и волатильности по факту выхода.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем длинные выходные в Китае и Азиатском регионе.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности, текущее состояние — значение перепроданности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — зона перепроданности — экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 27,95 — 28,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 28,05 — 28,15, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 28,25 — 28,35, продолжение движения к уровню 28,65 — 28,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 28,55 — 28,65 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх и есть риск ускорения движения, тест и закрытие ниже подтвердит риски снижения цены.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 28,85 — 28,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 29,75 — 29,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 29,15 — 29,25 и на уровне 29,55 — 29,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 29,95 — 30,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 30,45 — 30,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,25 — 30,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 30,65 — 30,85.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 27,85 — 27,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 27,45 — 27,55, продолжение движения к уровню 26,55 — 26,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 26,75 — 26,85 и 26,50 — 26,55 — данный уровень несет психологическую нагрузку — цена закрытия февральского контракта.
- Тест и закрытие ниже уровня 26,50 — 26,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 25,85 — 25,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,05 — 26,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 25,85 — 25,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 24,85 — 24,95.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 25,15 — 25,25.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 24,25 — 24,45.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
