Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 февраля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 10 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 30,61 (-0,77*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 27,74 (-1,83*)
Цена закрытия дня (С)= 27,94 (-1,75*)
Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+1,39*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

API выпустила данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 2,400M vs 3,800M
API Weekly Distillates Stock: 1,690M
API Weekly Gasoline Stock: 3,100M

Запасы в терминале хранения Cushihg показали рост на 0,715М баррелей против сокращения 0,665М неделей ранее.

В целом, данные вышли смешанными. Данные по сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 3,837М. Данные по бензину вышли лучше предшествующих данных 6,500М. Дистилляторы хуже неделей ранее 0,400М.

Основное давление в цене оказывал доклад Международного Энергетического Агентства. Доклад вышел достаточно негативен в ожиданиях перспектив рынка нефти. Оценки роста спроса не дают оснований ожидать поддержку ценам на нефть. Перспективы сокращения показателей добычи также рассматриваются достаточно скептически. Ожидается повышение рисков, что добыча сланцевой нефти в США не будет показывать снижения.

Слабым фактором поддержки рыночных ожиданий оказывает желание Ирана сотрудничать с Саудовской Аравией. Просочились слухи, что Тегеран готов к переговорам.

Активизация боевых действий в Сирии по направлению к турецкой границе внесла еще большее обострение отношений между Турцией и Россией.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 февраля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на данные по промышленности Великобритании, Франции. Публикуются данные по рынку недвижимости в США. В течении дня выступают официальные лица FOMC, делает доклад председатель FOMC Janet Yellen.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 февраля 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 32,89
R2 = 31,75
R1 = 30,02

Срединная линия:

PP = 28,86

Уровни поддержки:

S1 = 27,13
S2 = 26,01
S3 = 24,23

Итоги по открытым позициям 09 февраля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 10 февраля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных, несет риски снижение ликвидности перед выходом данных и рост ликвидности и волатильности по факту выхода.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем длинные выходные в Китае и Азиатском регионе.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — выход из зоны перепроданности, текущее состояние — значение перепроданности.
Дневное состояние цены — снижение в зоне продаж, текущее состояние — снижение в зоне перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 28,85 — 28,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 28,95 — 29,05, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 29,20 — 29,25, продолжение движения к уровню 29,85 — 29,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 29,55 — 29,65 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх и есть риск ускорения движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 30,15 — 30,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,55 — 31,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,65 — 30,75 и на уровне 31,25 — 31,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 31,85 — 31,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,65 — 32,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,25 — 32,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,05 — 33,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 28,80 — 28,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 28,45 — 28,35, продолжение движения к уровню 27,15 — 27,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 27,75 — 27,65.
Тест и закрытие ниже уровня 27,05 — 26,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 26,25 — 26,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 26,65 — 26,75 — данный уровень является ценой «закрытия» предшествующего контракта.
Тест и закрытие ниже уровня 26,00 — 25,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 24,35 — 24,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 24,15 — 24,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 24,00 — 24,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.