Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 07 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45.01 (+0.14*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.11 (+0.54*)
Цена закрытия дня (С) = 44,89 (+0.82*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-5.54*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия прошла под смешанными настроениями и ожиданиями. Однако, несмотря на все противоречия в настроениях и ожиданиях участников биржевых торгов сырой нефтью, цены закрытия показали рост около 2,0%. Итоги торговой сессии понедельника прервали шестидневное снижение биржевых цен на нефть.

Биржевые цены были поддержаны сообщениями о землетрясении в штате Оклахома, эпицентр толчков магнитудой более 5,0 балов находился вблизи терминала хранения и распределения Cushing. Сообщений о разрушениях, сбоях и аварийных ситуациях на терминале не поступало. Несмотря на это, частично терминал был остановлен, поздно вечером в понедельник был запущен в штатном режиме. Однако, население ряда городков было экстренно эвакуировано по причине появления признаков утечки природного газа.

Также поддерживали цены данные компании Genscape о том, что за прошедшую учетную неделю запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 442К баррелей.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/cena-na-neft-pojdet-eshhe-nizhe-2-prichiny.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-10-730×584.jpg»]Цена на нефть пойдет еще ниже: 2 причины[/info_block]

Напомним, что полученные ранее данные EIA были одной из основных причин негативного давления на настроения и цены биржевых фьючерсов на сырую нефть. Полученные данные показывали рекордный недельный рост запасов в сырой нефти.

Участники рынка в понедельник ослабили внимание к заявлению Саудовской Аравии о том, что в случае сохранения своих позиций Ираном и Ираком страна резко нарастит производство сырой нефти. Было заявлено, что нефтяную сделку должны принять и исполнять все страны участвующие в переговорах. Параметры были озвучены в пределах первой цели 11М баррелей в сутки, с возможностью роста к 11,5М и даже 12,0М баррелей в сутки. Последовавшие заявления главы ОПЕК немного нивелировали резкое заявление одного из главных участников картеля. В частности, секретарь исполкома ОПЕК отметил, что соглашение поддержано и согласовано, он достаточно оптимистично оценивает перспективы. В докладе ОПЕК аналитики картеля прогнозируют рост потребления в период с 2015 по 2040 годов на уровне 18,6% до 109,4М баррелей в сутки. Рост потребления прогнозируется на фоне ожиданий роста суточных показателей добычи. Пик ожидается к 2021 году на уровне 44,2М баррелей в сутки, с последующим снижением к 39,6М баррелей в сутки к 2040 году. Отметим, что основной прирост в потреблении аналитики ОПЕК ожидают в самих странах ОПЕК.

Однако, несмотря на столь сложный фон, как новостной, так и фундаментальный, участники биржевых торгов были малоактивны. Основная причина находилась в США. Напомним, сегодня проходит выборное голосование президента США. Ход избирательной компании был достаточно труден и противоречив. Сами кандидаты на пост президента достаточно весомые и неоднозначные персоны. Предвыборные программы несли в себе много спорных моментов. В частности, в программе Клинтон заложены достаточно жесткие действия в отношении разведки, логистики и добычи углеводородов на территории США. В противовес этому, Трамп закладывал послабления нефтяным компаниям США. Это только поверхностные, возможные влияния на рынок сырой нефти в США. Однако, возможный приход Трампа вызывает больше вопросов, чем возможных ответов. Избрание Клинтон дает понятные и привычные правила «игры». Избрание Трампа усиливает неопределенность и риски политического противостояния в США.

На этом фоне, предварительное ослабление негативных ожиданий и «неприятия рисков» пришло от ФБР США. Напомним, что ФБР закрыло расследование в отношении кандидата на пост президента США Клинтон. Эта новость спровоцировала масштабную ликвидацию ставок на снижение цен на активы по всем сегментам финансовых рынков, в том числе и рынке сырой нефти.

Фундаментального негатива добавили данные из Китая. Полученная статистика по торговому балансу, экспорту и импорту вышла неоднозначной. Несмотря на то, что данные по торговому балансу вышли хуже ожиданий, они вышли заметно лучше полученных ранее. Данные по текущему импорту и экспорту вышли хуже как ожиданий, так и полученных ранее. Отчасти, это отражает глобальное замедление товарооборота. Для мирового рынка сырой нефти негатив в данных находился в сокращении импорта сырой нефти на 12,9% до среднего значения 6,8М баррелей в сутки, это минимальное годовое значение. Экспорт нефтепродуктов поднялся на 29,0%. Отметим, что в стране были длинные выходные, а НПЗ в регионе были выведены на плановое обслуживание. Полученные данные косвенно отражают эту ситуацию. Также на полученные цифры влияет политика ослабления национальной валюты.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 08 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти относительно нейтральный. В течение дня выступают официальные представители стран ОПЕК.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатели торгового баланса, изменение импорта и экспорта, показатель промышленного производства;
данные по Швейцарии – изменение занятости;
данные по Франции – данные по торговому балансу, изменение экспорта и импорта, финансовые показатели инвестиций и состояния текущих счетов;
данные по Великобритании – показатели промышленного производства и заказов, предварительная оценка ВВП;
данные по Канаде – новые закладки домов, новые разрешения на строительство;
данные по США – показатели продаж в крупнейших розничных сетях, данные по рынку труда – JOLTs открытые вакансии;
поздно вечером выходят данные по Японии – финансовые показатели состояния счетов;
данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
выступают официальные представители FOMC;
стартует заседание министров финансов Еврозоны;
в США день выборов президента, предварительные итоги.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 46,75
R2 = 45,58
R1 = 45,26

Срединная линия:

PP = 44,69

Уровни поддержки:

S1 = 44,37
S2 = 43,80
S3 = 43,46

Торговый план по нефти WTI на 08 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем развитие президентской компании в США, получаемые предварительные итоги голосования.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях зоны перекупленности, снижающиеся значения выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,70 – 44,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «45 — 44» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 44,75 — 44,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,95 – 45,05, продолжение движения к уровням 45,15 – 45,25.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,95 — 45,05, а также уровнях 45,10 – 45,20, 45,25 – 45,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,40 — 45,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,65 – 45.75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45.35 – 45.45 и уровнях 45.65 – 45,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,65 — 45,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,90 — 46,00, продолжение движения к уровням 46,15 – 46,25, 46,55 – 46,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,85 — 45,95, а также уровнях 46.05 – 46.15, 46.45 – 46,65, 46,95 – 47,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,87 – 46,09, при ускорении движения на уровнях 46,54 — 46,99.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,75 — 44,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,55 — 44,45, продолжение движения к уровням 44,30 – 44,20.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,70 — 44,60 и уровнях 44,40 – 44,30.
Тест и закрытие ниже уровня 44,30 — 44,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,05 – 43,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 — 44,15 и уровнях 44,00 – 43,90, 43,85 – 43,75.
Тест и закрытие ниже уровня 43,70 – 43,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,35 – 43,25, продолжение движения к уровням 43,05 – 42,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,65 – 43,55 и уровнях 43,35– 43,25, 43,05 – 42,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,07 – 43,85, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,40 — 42,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.