Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 08 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,10 (+0,02*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,06 (+0,63*)
Цена закрытия дня (С)= 41,80 (-0,13*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-3,14*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную для прошедшей торговой недели сильную и нервную волатильность.

Участники биржевых торгов сырой нефтью получили достаточно противоречивые данные о состоянии запасов. Положительные сигналы – снижение внутренней добычи в США, резкое сокращение запасов в бензине. Негативные – общий уровень запасов сырой нефти поднимается, суммарные запасы сырой нефти и нефтепродуктов находятся на исторических максимумах. Текущее потребление не справляется с производством. Полученные в сезон квартальной отчетности показатели нефтяных компаний показывают, что производители находятся в достаточно сложном положении. Высокая маржа нефтепереработки показывает резкое снижение. Это вынуждает компании, несмотря на высокие запасы, наращивать производство для выравнивая денежных потоков и финансовых показателей. Косвенно, это подтверждается тем, что потребление бензина в США в текущем году находится на исторических максимумах, на этом фоне запасы бензина превышают прошлогодние в среднем на уровне 12 – 15 %%. Вывод мощностей НПЗ переносился вперед. Переход на «зимнюю» продуктовую линейку по факту только начинается. Это будет находить отражение в инвентарных данных.

Поддержку биржевым ценам на нефть может оказать приближение сезона торнадо. Основным регионом, попадающим под риски остановки, остается Мексиканский залив.

В пятницу компания U.S. Baker Hughes выпустила данные о количестве активных буровых установок. За учетную неделю общее число буровых установок поднялось на одну единицу до общего числа 464 штуки. При этом, нефтяных буровых установок поднялось на 7 единиц до 381 штуки. Газодобывающих установок сократилось на 5 единиц до 81 штуки.

Отметим, рост активных нефтяных буровых установок происходит на фоне, полученных ранее данных о сокращении внутренней добычи. Активность нефтяных компаний по вводу буровых установок косвенно подтверждает завершение процесса консолидации в индустрии. Полоса слияний и поглощений, вероятно, прошла свой пик. Процесс принятия производственных планов, оптимизации затрат позволяет начать активную добычу. Учитывая инертность данного показателя, есть полное основание полагать, что это найдет отражение в дальнейших данных по инвентарным запасам.

В пятницу, психологическую, поддержку оказывали новости о вероятной встрече стран ОПЕК. По просочившимся данным, на встрече планируют обсудить, а точнее, возродить идею «нефтяной сделки». Напомним, что 17 апреля в Дохе встреча прошла провально. «Нефтяная сделка» не была заключена. Основными инициаторами выступают Венесуэла, Эквадор и Кувейт. В Алжире на 26 сентября запланирован Международный энергетический форум. Предполагается, что в ходе форума страны картеля смогут найти решение или согласовать совместные действия в направлении «нефтяной сделки». Предшествующая сделка показала, что вербальные действия по подготовке к саммиту дали сигнал биржевым рынкам сырой нефти к масштабной ликвидации ставок на снижение цены. Итогом стало возврат цен в некритичный ценовой диапазон, однако, ожидания естественной балансировки глобального рынка нефти не оправдались. Риски снижения мировых цен на сырую нефть возрастают. Такой идеей о возрождении «нефтяной сделки» страны картеля пытаются дать сигнал участникам рынка, так как успешность переговоров вызывает массу вопросов и противоречий.

Ирак, также как Саудовская Аравия ранее, снизил официальные цены продажи на сырую нефть сорта Basra Light на $1,00. Таким образом дисконт цены к сорту Oman составит около $2,30 за баррель. В релизе государственной нефтяной компании Ирака отмечено, что это возможно последнее снижении цены текущем году.

Полученные данные из Китая показали значительное сокращение импорта и экспорта. Показатели импорта сырой нефти показывают незначительный рост.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 08 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Германии – данные по промышленному производству. Данные по Швейцарии – индексы CPI потребительских цен. Данные по Канаде – разрешения на строительство. Данные по рынку труда США – опросный индекс СВ о занятости, индекс занятости FOMC. Поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс делового доверия РБА. Данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 43,40
R2 = 42,75
R1 = 42,36

Срединная линия:

PP = 41,71

Уровни поддержки:

S1 = 41,32
S2 = 40,67
S3 = 40,28

Итоги по открытым позициям 05 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 08 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности. Текущее состояние ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 41,75 — 41,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 41,70 — 41,80 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 41,95 – 42,05, продолжение движения к уровням 42,25 – 42,30, 42,35 – 42,45.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 41,95 — 42,05, а также уровнях 42,20 – 42,30, 42,25 – 42,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,45 — 42,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 42,75 – 42,80.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,55 — 42,65 и уровнях 42,75 – 42,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,20 — 43,25, продолжение движения к уровням 43,40 – 43,50.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,00 — 43,10, а также уровнях 43,25 – 43,35, 43,50 – 43,60.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 42,83 – 43,04 при ускорении движения на уровнях 43,46 — 43,88.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,65 — 41,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,30 — 41,35, продолжение движения к уровням 41,15 – 41,20.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,35 — 41,25 и уровнях 41,05 – 41,15.
Тест и закрытие ниже уровня 41,10 — 41,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,85 — 40,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,05 — 40,95 и 40,75 – 40,65.
Тест и закрытие ниже уровня 40,65 – 40,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 40,25 – 40,15, продолжение движения к уровням 40,05 – 39,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,55 – 40,45 и уровнях 40,25 – 40,20, 40,05 – 39,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 41,15 – 40,94, при ускорении движения цены вниз на отметке 40,52 — 40,10.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.