Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 02 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,34 (+0,43*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,35 (+0,71*)
Цена закрытия дня (С) = 53,54 (-0,34*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+1,12*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую и нервную внутридневную волатильность.

На настроения и ожидания участников биржевых торгов сырой нефтью накладывались встречные факторы. На стороне снижения оптимизма от картельной сделки были крайне негативные данные, полученные от API и EIA. Оба доклада отмечали рост запасов практически во всех учетных позициях.

Напомним, что EIA зафиксировало продолжение роста недельных запасов в сырой нефти — рост на 6,466М баррелей, рост дистилляторов на 1,568М баррелей, рост запасов бензина на 3,866М баррелей. Было зафиксировано снижение среднего потребления сырой нефти на 100К баррелей в сутки, и среднее значение ушло ниже 16,00М. Это произошло на фоне снижения загрузки НПЗ.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/kak-opek-vypolnyaet-soglashenie-versiya-bloomberg-ne-ochen-pozitivna.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-21-730×484.jpg»]Как ОПЕК выполняет соглашение? Версия Bloomberg не очень позитивна[/info_block]

Данные EIA зафиксировали снижение запасов в терминале хранения и распределения Cushing на 1,245М баррелей. Однако отметим, что снижение запасов в терминале хранения и распределения Cushing вызвано аварией на трубопроводе. Причина разрыва трубы и остановки — ремонтные работы на автотрассе, проходящей рядом с трубопроводом. На данный момент идут работы по устранению разлива сырой нефти и ремонту.

Надо отметить, что на фоне роста внутренних запасов, экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из США находится на исторически максимальных значениях.

Однако, полученные крайне негативные данные были компенсированы опасениями относительно развития ситуации вокруг Ирана. В Иране были произведены испытательные пуски баллистических ракет. По сообщениям, данные образцы ракет способны нести ЯО. По данному факту администрация США вернулась к вопросу санкций в отношении страны. Данное решение было озвучено в достаточно резкой форме официальными представителями Белого Дома. Надо отметить, что «ядерная сделка», заключенная ранее, по результатам которой были сняты значительные ограничения, не включала в себя санкции в отношении производства, разработки средств доставки ЯО. Особый контроль оставался над ракетными программами в Иране, равно как и доступ страны к этим технологиям. На данный момент нет практических шагов по вводу санкций, действующие ограничения не несут большего ущерба для страны. Но на таком фоне идет достаточно жесткая вербальная подготовка к дальнейшим действиям сторон. Иран вернулся в баланс мирового рынка сырой нефти. В страну стали поступать доходы от экспорта, были разблокированы финансовые ресурсы. Это позволило в достаточно быстрый срок нарастить добычу, частично провести модернизацию. Агрессивность возврата позволила частично вернуть традиционные доли рынка. Активно продвигается процесс привлечения международных нефтяных компаний к разведке, добыче и модернизации нефтяной отрасли. На этом фоне в стране идет масштабная модернизация и обновление транспортного парка. В частности, были заключены договоры на поставки авиалайнеров, как компаниями США, так и Европы. Активно идет работы по остальным направлениям. Это находит отражения в прогнозах о росте потребления сырой нефти в мире. В случае, если развитие ситуации пойдет в негативном направлении для Ирана, есть большой риск, что будет возвращены ограничения на экспорт сырой нефти из страны. Это может ускорить процесс балансировки рынка. Также есть риск роста напряженности в регионе. Усилило эти опасения то, что Трамп высказал пожелание разорвать заключенную ранее «ядерную сделку». На данный момент, это находится в области риторики, однако, создает нервозность и неопределенность.

На фоне того, что Венское соглашение ОПЕК+ исполняется, а вторичные оценки показывают, что выполнено около 83% от обязательств, развитие вопроса санкций в отношении Ирана, может в перспективе усилить снижение, как добычи ОПЕК, так и экспортного предложения в балансе сырой нефти в мире.

Данные из Китая показывают рост деловой активности. Несмотря на снижение к показателю 51 в январе, индекс находится в зоне «активности». На волатильность показателя накладывает влияние длинных выходных в стране.

Дополнительным фактором неопределенности остается вопрос таможенного контроля в США. Ранее, новый президент озвучивал желание пересмотреть таможенные тарифы в сторону стимулирования экспорта. Это может отразиться на НПЗ работающих на импортной сырой нефти, увеличить экспорт сырой нефти из США. А вопросы по пересмотру соглашения NAFTA несут риски активизации компаний из Канады. На данный момент, около 63% экспорта приходится на США. В случае смены тарифов и правил работы, сланцевая нефть из Канады выйдет на мировой рынок.

На таком, достаточно трудном и неопределенном фоне, участники рынка все больше обращают внимание на данные компании Baker Hughes. Динамика количества буровых установок, отчасти, дает возможность оценивать параметры добычи в США в перспективе.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 03 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о числе буровых установок в США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные, будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – индекс PMI в секторе услуг;
данные по Франции – индексы PMI в секторе услуг;
данные по Италии – индексы CPI и HICP потребительских цен;
данные по Германии – индексы PMI сектора услуг;
сводные данные по Еврозоне – индексы PMI сектора услуг, показатели розничных продаж;
данные по США – показатели рынка труда – уровень безработицы, занятость в несельскохозяйственном секторе, изменения почасовой оплаты и почасовой занятости, занятость в частном секторе, индексы PMI в секторе услуг, показатель новых заказов в промышленности, индексы ISM в не промышленных секторах, опережающие индикаторы;
в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 55,14
R2 = 54,73
R1 = 54,19

Срединная линия:

PP = 53,77

Уровни поддержки:

S1 = 53,23
S2 = 52,81
S3 = 52,27

Торговый план по нефти WTI на 03 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,85 – 53,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,85 — 53,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 54,05 – 54,15, продолжение движения к уровням 54,25 – 54,35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,80 — 53,90, а также уровнях 53,95 – 54,05, 54,15 – 54,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,30 — 54,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,65 – 54,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,35 – 54,45, 54,65 – 54,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,75 — 54,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,95 — 55,05, продолжение движения к уровням 55,15 – 55,25, 55,35 – 55,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,90 — 55,00, а также уровнях 55,10 – 55,20, 55,55 – 55,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,75 – 55,02, при ускорении движения на уровнях 55,56 — 56,10.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,80 — 53,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,55 — 53,45, продолжение движения к уровням 53,25 – 53,15, 53,10 – 53,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,85 — 53,75 и уровнях 53,60 – 53,50, 53,20 – 53,10.
Тест и закрытие ниже уровня 53,05 — 52,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,75 – 52,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,00 — 52,90 и уровнях 52,70 – 52,60.
Тест и закрытие ниже уровня 52,65 – 52,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,35 – 52,25, продолжение движения к уровням 52,10 – 52,00.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,65 – 52,55 и уровнях 52,35 – 52,25, 51,05 – 50,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,61 – 52,34, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,80 – 51,26.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.