Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 02 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,97 (-0,26*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,84 (-1,33*)
Цена закрытия дня (С)= 39,94 (-1,91*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (-0,45*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому 2016 году фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Ожидания предстоящего заседания министров стран ОПЕК продолжает вносить нервозность в ход торговых сесиий.

Были опубликованы данные о недельных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1,177M vs -0,471M
EIA Weekly Distillates Stocks: 3,051M vs 0,326M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 0,135M vs 1,453M

Данные по сырой нефти вышли хуже среднерыночных ожиданий, так и данных неделей ранее 0,961М. Данные по дистилляторам вышли хуже, как ожиданий, так и предшествующих 1,046М Учетные данные по бензину вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 2,478М.

Стратегические резервы сырой нефти в США не изменились и составили 695,125М баррелей. Импорт сырой нефти в США +0,414М баррелей в день, до 7,747М баррелей в день. Загруженность НПЗ в США 94,5% против 92,0% неделей ранее. Товарные запасы сырой нефти в терминале Кушинге +0,428М до 59,026М баррелей. Рост запасов продолжается десятую неделю подряд.

Индекс ISM производственной активности в США 48,60 против ожиданий 50,5.
Общие продажи автомобилей в США 7,81М против 8,01М.
Продажи грузовых/коммерческих автомобилей 18,19М против ожиданий 18,00М.
ВВП Канады м/м -0,5% против ожиданий 0,1%.

Полученные данные оказали достаточно негативное влияние на участников рынка, это привело к снижению цены более 4,0%.

В течении дня выступали официальные лица FOMC. Риторика заявлений указывает на то, что регулятор рассматривает возможность повышения учетной ставки. Однако, отмечается, что решение будет приниматься, исходя из поступающих данных по экономике. Поступающие данные пока подтверждают, что изменения в кредитно-денежной политике будут оправданы. Оставить ставку на текущих уровнях может только резкое расхождение статистических показателей в моделях ожиданий.

Данные по рынку труда от ADP показали рост 217К против 190К.
Индекс PMI сервиса в Китае 51,2 против 53,1 ожиданий.

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Руководство России продолжает реализовывать ограничительные меры в отношении Турции. Турция в свою очередь начинает искать альтернативные источники поставок газа, рассматривает и вводит меры для поддержания собственной экономики.

Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 03 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию достаточно большого блока статистических данных по сектору услуг из Еврозоны и Великобритании. Публикуются данные по рынку труда в США, решение по учетной и депозитной ставкам ЕЦБ. В течении дня выступают официальные лица FOMC и ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 43,56
R2 = 42,76
R1 = 41,43

Срединная линия:

PP = 40,64

Уровни поддержки:

S1 = 39,90
S2 = 38,51
S3 = 37,17

Итоги по открытым позициям 02 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 03 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояние индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
Учитываем возможные факты заявлений, высказываний, слухов перед предстоящим заседанием ОПЕК в Вене, от официальных лиц стран входящих в ОПЕК и не входящих в картель. Это несет риски роста волатильности цены.
Учитываем фактор ожидания и факт публикации ожидаемых статистических данных — несет риск снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — в зоне продаж , риски ограниченного продолжения движения вверх.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 40,60 — 40,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 40,75 — 40,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены.
Цель движения — возврат цены на уровни 41,00 — 41,10, продолжение движения к уровню 41,35 — 41,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 41,25 — 41,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,60 — 41,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,70 — 42,80.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 41,85 — 41,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,95 — 43,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 43,25 — 43,35.
Учитываем возможность формирования на уровне 42,95— 43,05 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,15 — 43,25. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 40,55 — 40,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановкой коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,15 — 40,25, продолжение движения к уровню 39,35 — 39,45.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 39,75 — 39,85.
Тест и закрытие ниже уровня 39,25 — 39,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 38,55 — 38,65.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 38,85 — 38,95.
Тест и закрытие ниже уровня 38,45 — 38,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 37,75 — 37,65
В работе учитываем, что диапазон 39,90 — 40,20 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 37,25 — 37,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.