Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 30 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,90 (+2,92*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,22 (+0.40*)
Цена закрытия дня (С) = 49,44 (+4,21*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+1,95*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Прошедший торговый день отражал ожидания итогов встречи стран ОПЕК в Вене. Это событие из формального получило статус ожидаемого. Итоговому в этом году заседанию исполкома ОПЕК предшествовала череда неформальных встреч, консультаций, согласований, в ходе которых проявлялись внутренние противоречия между основными членами картеля. Процесс согласования и поиск компромиссов дал возможность проверить влияние вербального воздействия на мировой рынок сырой нефти. Высокая эффективность в какой-то момент породила надежды на то, что вывести цены на нефть в «зону комфорта» легко и при этом не делая реальных шагов. Однако, замедление конечного потребления, медленная скорость падения мировых запасов нефти, снижения активности в пополнении стратегических резервов, привели к тому, что картель вынужден прийти к заключению нефтяной сделки. Учитывая, что на рынке сырой нефти ОПЕК — не единственный игрок, идея привлечения к соглашению стран, не входящих в ОПЕК, дала новый импульс. Основной стороной, не входящей в картель, выступает Россия. В ходе подготовки Россия подтвердила готовность к сотрудничеству, в рамках принятой ОПЕК программы.

Напомним, что к процессу обсуждения и участия США, Норвегия, Великобритания не приглашались и не участвовали.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/itogi-zasedaniya-opek-30-noyabrya-izvestny-podrobnosti-soglasheniya.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-10-730×584.jpg»]Итоги заседания ОПЕК 30 ноября: известны подробности соглашения![/info_block]

Итогом очередного заседания исполкома ОПЕК стало решение снизить добычу сырой нефти на 1,2М баррелей в сутки, до среднего уровня 32,5М баррелей в стуки. Отметим, что по факту — это уровень действующей квоты принятой ОПЕК ранее и постоянно нарушаемой. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

«Мы рассмотрели все аспекты и пришли к соглашению, что рынку необходимо ребалансировка. Для ребалансировки рынка будут необходимы решения ОПЕК и поддержка некоторых ключевых стран, не входящих в ОПЕК», — рассказал министр энергетики Катара Мохаммед Бен Салех ас-Сада. Он так же отметил, что обсуждение со странами вне ОПЕК шли параллельно и показали готовность партнеров «внести значительные объемы сокращения». Согласно решения ОПЕК, Саудовская Аравия снизит производство на 0,5М баррелей в сутки до 10,06М, добыча Ирана останется на досанкционном уровне 3,797М баррелей в сутки. Нигерия и Ливия освобождены от обязательств сокращения. Из учета суммарной добычи выведена Индонезия.

Было отмечено, что ОПЕК выработала эффективный инструмент контроля исполнения принятого решения, однако подробностей не огласили.

В целом, позитивен тот факт, что картель нашел решение проблемы. На данный момент видно, что компромиссные решения были найдены. Итоги заседания дадут сигнал инвестиционным институтам, что в нефтегазовую отрасль можно инвестировать. Снижение инвестиций и капитальных затрат является большей проблемой, чем текущие низкие цены. Этот показатель несет риск резкого снижения добычи в перспективе.

Если принять во внимание, что основная интрига ушла, факт состоялся, решение принято, то на повестку выходит вторая интрига — насколько строго будет исполняться принятое решение сторонами. Это будет понятно в данных о добыче картеля и России. Напомним, что в период зимних холодов в России идет процесс естественного снижения добычи.

Заседание в Вене, а именно факт ожидания и размышлений о исходе встречи, внесло аномальную волатильность в биржевые рынки. В течении торгового дня биржевые цены фьючерсов на сырую нефть показывали рост около 10,0%. Это был яркий пример рыночного явления именуемого как – «short squeeze».

Однако, страны экспортеры сырой нефти оставили участников рынка нефти в «легкой интриге». Отметим, что на встрече было принято решение провести встрече со странами, не входящими в картель, она должна состояться в течении следующих десяти дней. Министр энергетики России в своем выступлении отметил более точную дату. В Дохе на 9 декабря намечена консультационная встреча ОПЕК при участии России и приглашенных стран экспортеров. На этой встрече будет проведено финальное согласование и возможное оформление договора, меморандума или протокола.

Отметим один факт — реакцию официальных представителей США. А именно — ее не было. ОПЕК много раз принимал громкие решения и заявления, надо посмотреть, что и как они будут исполнять и куда это приведет. Однако, было отмечено, что ситуацию официальное руководство США держит на контроле.

Напомним, что на прошедшую среду пришлись еще два фактора, а именно — выход инвентарных данных о запасах EIA.

Традиционно EIA выпускает данные на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -0.884M vs 0.636M
EIA Weekly Distillates Stocks: 4.957M vs 1.336M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 2.097M vs 1.156M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США снизились на 0,001М баррелей до 695,085М баррелей.
Внутренняя добыча сырой нефти в США, за учетную неделю с 19 по 25 ноября, поднялась на 9,0К баррелей в сутки до среднего значения 8,699М против 8,690М неделей ранее и против 9,202М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США снизился на 0,030М баррелей в сутки до среднего значения 7,548М
По данным EIA, среднее потребление сырой нефти в США снизилось на 0,144М баррелей в сутки до значения 16,283М
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 2,419М до показателя 61,502М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США 89,8% против 90,8% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно смешанными. Несмотря на легкое снижение запасов сырой нефти, нефтепродукты показали достаточно сильный рост. Импорт снизился, равно как и загрузка НПЗ. Внутренняя добыча показала незначительный рост, однако этот показатель показывает то, что добыча находится в устойчивом состоянии. Косвенно, это сигнал ОПЕК к тому, что действия по сокращению либо другому внешнему влиянию несут как положительный момент, так и негативный. Сланцевые компании также входят в зону «комфорта». А учитывая, что полоса низких цен на нефть достаточно сильно отразилась на финансовых показателях, коррекция мировых цен дает им шанс выправить свои показатели. А как итог, ребалансировка мирового рынка сырой нефти все острее будет зависеть от второй стороны баланса – конечного спроса. Учитывая, что рынок нефтепродуктов находится в фазе «рынка покупателей», есть большое сомнение в том, что они поддержат дальнейшее укрепление мировых цен. Это создаст условия для возможного обострения конкуренции на рынках сбыта.

Отметим еще один момент, позволивший рыночным ценам на сырую нефть показать аномальную волатильность внутри дня. Прошедшая среда была днем закрытия торгового месяца. Это привело к тому, что участники биржевого рынка старались минимизировать возникающие убытки путем «переворота» текущих позиций, а в условиях резкого движения и снижения ликвидности это дало «взрывной» эффект.

В таких условиях, участники биржевого рынка проигнорировали тот факт, что индекс доллара США показывал возврат к свои максимальным значениям.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 01 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа в США.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Великобритании – индексы HPI цен на недвижимость, индекс PMI в промышленности;
данные по Швейцарии – показатели розничных продаж, индекс PMI;
данные по Испании – индекс PMI в промышленности;
данные по Италии – индекс PMI в промышленности, показатели ВВП (Q3);
данные по Франции – индекс PMI в промышленности;
сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в промышленности, уровень безработицы;
данные по США – показатели рынка труда – ожидаемые сокращения, показатели заявок по безработице, индекс PMI в промышленности, индексы ISM в промышленности, данные о продажах автотранспорта;
данные по Канаде – индекс RBC PMI в промышленности;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели рынка недвижимости;
данные по Австралии – показатели розничных продаж;
данные по Японии – изменение монетарной базы;
в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 55,53
R2 = 52,69
R1 = 50,85

Срединная линия:

PP = 48,03

Уровни поддержки:

S1 = 46,17
S2 = 43,15
S3 = 41,49

Торговый план по нефти WTI на 01 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях выше зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 48,05 – 48,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «50 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «45 — 44» как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,10 — 48,20 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,35 – 48,45, продолжение движения к уровням 48,95 – 49,05, 49,35 – 49,45, 49,95 – 50,05, 50,25 – 50,35, 50,65 – 50,75, 50,95 – 51,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,25 — 48,35, а также уровнях 48,65 – 48,75, 49,00 – 49,10, 49,35 – 49,45, 49,85 – 49,95, 50,10 – 50,20, 50,35 – 50,45, 50,85 – 50,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,00 — 51,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,40 – 51,50, продолжение движения к уровням 51,85 – 51,95, 52,25 – 52,35, 52,65 – 52,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,95 – 51,05 и уровнях 51,25 – 51,35, 51,55 – 51,65, 51,90 – 52,00, 52,30 – 52,40, 52,65 – 52,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,85 — 52,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,25 — 53,35, продолжение движения к уровням 53,70 – 53,80, 54,05 – 54,15, 54,55 – 54,65, 54,95 – 55,05, 55,20 – 55,30, 55,65 – 55,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,90 — 53,00, а также уровнях 53,25 – 53,35, 53,65 – 53,75, 53,90 – 54,00, 54,35 – 54,45, 54,90 – 55,00, 55,25 — 55,35, 55,65 – 55,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,05 – 50,30, при ускорении движения на уровнях 50,79 — 51,28.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,00 — 47,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,65 — 47,55, продолжение движения к уровням 47,35 – 47,25, 47,05 – 47,00, 46,60 – 46,50, 46,15 – 46,05, 45,90 – 45,80.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,05 — 47,95 и уровнях 47,45 – 47,35, 47,05 – 46,95, 46,75 – 46,65, 46,30 – 46,20, 46,05 – 45,95.
Тест и закрытие ниже уровня 45,90 — 45,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,60 – 45,50 продолжение движения к уровням 45,25 – 45,15, 44,90 – 44,80, 44,30 – 44,20, 43,90 – 43,80, 43,35 – 43,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,85 — 45,75 и уровнях 45,45 – 45,35, 45,05 – 44,95, 44,30 – 44,20, 43,85 – 43,75, 43,30 – 43,20.
Тест и закрытие ниже уровня 43,25 – 43,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,05 – 42,95, продолжение движения к уровням 42,55 – 42,45, 42,25 – 42,15, 41,90 – 41,80, 41,35 – 41,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,10 – 43,00 и уровнях 42,65 – 42,55, 42,20 – 42,10, 41,95 – 41,85, 41,55 – 41,45.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,09 – 47,84, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,35 — 46,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.