Продолжим рассматривать тему возможностей хеджирования на Форекс, которую мы начали в 89 номере журнала ForTrader.org.
Статьи цикла «Хеджирование на Форекс: иллюзорность и скрытые возможности»
Как использовать хеджирование на Форекс на гэпах?
Данная стратегия представляет собой ещё один чисто технический приём хеджирования на Форекс, который также не требует ни «чувства рынка», ни «волшебного» индикатора, поэтому вполне может быть использован начинающими трейдерами. Эта стратегия предполагает использование платформы Metatrader, но с некоторыми изменениями может быть использована и на других торговых платформах.
Если внимательно присмотреться к спецификациям контрактов разных брокеров, то можно обратить внимание, что закрытие по «Take Profit» производится согласно этому уровню «Take Profit», даже если такой цены не было в потоке цен. Открытие отложенного ордера, наоборот, производится довольно часто по ближайшей реальной цене. Поэтому, учитывая, что цена на самом деле не движется плавно, а совершает большие или малые скачки, можно на так называемых «шероховатостях» рынка извлечь свой доход.
В простейшем случае, вместо «Take Profit» в уже существующей стратегии можно поставить отложенный ордер для фиксации прибыли. Когда же он превращается в рыночный, его необходимо встречно закрыть с основным ордером. Если ваш брокер имеет пять цифр в котировке, то почти всегда прибыль будет несколько больше, чем при использовании «Take Profit», если будет использоваться функция встречного закрытия ордеров «OrderCloseBy()».
Но ничто не мешает нам пойти дальше и сформировать целостную стратегию, опирающуюся на ценовые гэпы – разрывы в потоке котировок.
Простая стратегия заработка на гэпах на Форекс
Максимальные гэпы возникают между закрытием и открытием рынка. Не всегда известно, в какую сторону будет скачок цены к понедельнику, но в некоторых случаях это достаточно очевидно. Если в течение недели валюта явно сдавала позиции, то за выходные у неё очень мало шансов пойти вверх. В выходные дни государственные учреждения закрыты, а новости, имеющие влияние на экономику, выходят крайне редко, поэтому тренд, если он уже сформировался, скорее всего, сохранится неизменным.
Если выбрать брокера с большим плечом и открыть в последнюю секунду максимально возможную по объёму сделку «Sell», то можно не только удвоить свой капитал за одни выходные, но и приумножить его в 5-18 раз, а риск полностью потерять деньги не превышает 20-25%. В настоящее время многие уже пользуются этим приёмом и спешат закрыть сделки сразу после открытия торговой сессии. В результате часто происходит быстрый откат цен, сопровождаемый высоким спредом, а фиксация прибыли превращается в проблему.
В данном случае опять может выручить хеджирование на Форекс. Если для фиксирования прибыли использовать функцию «Take Profit», то ордер закроется по нему с прибылью, но вполне возможна ситуация, когда вы могли бы получить прибыль в три раза больше, поскольку скачок цен был в три раза выше. Если отложенный ордер будет установлен на месте «Take Profit», то он будет открыт по ближайшей реальной цене и надёжно зафиксирует всю возможную сумму, которую можно было извлечь из ценового скачка между торговыми сессиями.
Рассмотрим пример такого хеджирования на Форекс на одной из самых популярных валютных пар GBPUSD. Неделя, начавшаяся 31.08.2014, принесла несколько большее падение цены, чем обычно: с 1.65912 до 1.63246 при закрытии торговой недели. На основании этого можно сделать вывод, что это движение, скорее всего, не сможет остановиться в выходные дни. Допустим, мы имели на счету $200, и было принято решение рискнуть всей суммой, используя плечо 1:1000. На практике редко встречаются брокеры с более высоким плечом. Крайне редко для таких небольших сумм предлагается плечо 1:2000. Но мы не будем использовать максимально выгодные условия, а рассмотрим средние возможности. При плече 1000, возможно открыть ордер суммарной стоимостью почти $200 000. Фактически сумма будет несколько меньше из-за маржинальных требований, но для демонстрации возможностей стратегии это не столь принципиально. Исключительно важно открыть ордер в последнюю секунду, когда дальнейшее изменение цены в неблагоприятную сторону уже невозможно.
При открытии рынка 07.09.2014 цена составляла: 1.61673.
1.63246 — 1.61673 = 0.01573.
Именно столько составил гэп между торговыми сессиями.
$200 000 * 0.01573 = $3146
Таков размер эквити на счету.
Далее необходимо произвести немедленное встречное закрытие ордеров, фиксируя прибыль. Естественно, что необходимо учитывать, это спред и дополнительные маржинальные ограничения, не позволяющие открывать ордера с полным использованием плеча. Поэтому правильней будет округлить сумму с $3146 до $3000. Но и в этом случае приумножение капитала в 15 раз всего за два дня при минимальном риске, более чем окупает программную оснастку, которую необходимо иметь для использования данной стратегии.
Естественно задаться вопросом: насколько часто возникают возможности использовать данную стратегию? Рассмотрим межсессионные гэпы на популярной валютной паре GBPUSD за последние 10 недель.
По горизонтальной оси показан размер недельных баров. По вертикальной оси – величина гэпа, последовавшего за данным баром. Как видно из рисунка 2, возможности для использования данной стратегии представлялись еженедельно, и только один раз результаты торговли были убыточными. Для дополнительной информации произведена линейная аппроксимация по точкам: чёрная линия и формула для расчёта приблизительного размера ожидаемого скачка цены по размеру недельного бара.
От чего зависит эффективность хеджирования на Forex
Хотя инструмент хеджирования на Форекс на первый взгляд выглядит бессмысленным, учитывая ряд технических нюансов торговли, его вполне можно использовать для совершенствования торговых стратегий или создания самостоятельных торговых схем на платформе Метатрейдер.
Эффективность использования хеджирования Форекс напрямую зависит от качества кода вспомогательных и основных программ, которые вы используете в торговле, поэтому крайне важно заказывать их у надёжного и проверенного поставщика услуг.
