В 17 номере журнала ForTrader.org мы рассмотрим вторую часть торговой стратегии «4-xчасовая MACD FOREX стратегия», которая приносит ее автору в среднем 300 пунктов ежемесячно, была протестирована на исторических данных и работает успешно на счете автора уже более двух лет. Стратегия основана на работе по паттернам MACD, а также на комбинациях скользящих средних. В этом выпуске мы рассмотрим следующий паттерн системы – «продолжение тренда».
Используемые индикаторы
MACD:
FastEMA=5
LowEMA=13.
Moving Average: три экспоненциальные скользящие средние с периодами 7, 21, 365 и простая скользящая средняя с периодом 98.
Алгоритм торговой форекс стратегии
Итак, для работы по стратегии нам понадобятся: индикатор MACD и четыре набора скользящих средних. Для исследования будем использовать 4-хчасовой график валютной пары EURUSD.
Автор стратегии предлагает для торговли 6 разнообразных эффективных версий паттернов. В этом номере мы протестируем следующий из паттернов возможного продолжения тренда. Паттерн Б.
Описание паттерна Б
Для успешного образования нисходящего паттерна Б на продажу образованный минимум на гистограмме MACD должен сформироваться ниже значения 0.0045, затем изменить свое направление в сторону образованного минимума.
Для успешного образования восходящего паттерна Б на покупку максимум образованный на гистограмме MACD должен достичь сформироваться ниже 0.0045 затем гистограмма должна начать возобновление движение к образованному максимуму.
Поиск сигнала на покупку
- Гистограмма индикатора MACD должна сформировать значение ниже 0.0045;
- После образования максимума выше 0.0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного максимума;
- Стоп-приказ размещается на 10 пунктов ниже последнего локального минимума;
- Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены выше 21-опериодной экспоненциальной средней;
- Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
- Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Поиск сигнала на продажу
- Гистограмма MACD должна сформировать минимум выше значение -0.0045;
- После образования минимума выше 0.0045, гистограмма должна развернуть свое движение в сторону образованного минимума;
- Стоп-приказ размещается на 10 пунктов выше последнего локального максимума;
- Первая цель для 30% позиции закрывается при значении цены ниже 21-опериодной экспоненциальной средней;
- Вторая цель для половины позиций закрывается при достижении ценой значения между 89-типериодной простой средней скользящей и 365-типериодной экспоненциальной средней.
- Третья цель для оставшегося объема позиций закрывается при достижении ценой уровня ценового сопротивления.
Тестирование стратегии
Реализовав данную стратегию на языке MQL4 в виде советника, эксперты журнала ForTrader.org вывели следующие параметры для возможности оптимизации стратегии:
- stoplossbars = 6 — количество баров, в течение которых определяется максимум или минимум для установки стоп приказа;
- takeprofitbars = 20 — количество баров, в течение которых находится сопротивление или поддержка;
- otstup = 10 — количество пунктов для отступа от найденного максимума или минимума при установке стоп приказа;
- lowema = 12 — период индикатора MACD;
- fastema = 26 — период индикатора MACD;
- maxur = 0.0045 — верхний уровень индикатора MACD;
- minur = -0.0045 — нижний уровень индикатора MACD.
Протестировав вышеперечисленные правила с 2001 по 2008 год, с параметрами индикаторов по умолчанию мы получили следующие результаты:
Из результатов видно, что торговля по стандартным параметрам стратегии является неэффективной. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры в период с 2001.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.
Оптимизация торговой стратегии
Протестировав различные комбинации параметров стратегии, мы получили много прибыльных настроек для стратегии, и выбрали наиболее лучший вариант по соотношению прибыльности и максимальной просадки:
Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.
Как видим, результат получился положительный: за этот период прибыль составила — $7700. Начальный депозит был равен $3000. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде с 08.01.11 по настоящее время.
На будущем система заработала $3597, что является хорошим показателем — система за шесть месяцев заработала без малого 100% от начального депозита.
Подведем итоги
Паттерн Б является менее эффективным, чем паттерн А, и менее стабильным, параметры с максимальными результатами не работают на будущем и приходится очень долго искать среди результатов по настоящему работающие параметры.
