Ни для кого не секрет, что обучение – это процесс трудоемкий и весьма затратный по времени. Однако научный прогресс не стоит на месте, и с появлением компьютеров человечеству в целом и трейдерам в частности открылась масса возможностей, о которых ранее можно было только мечтать. Теперь трейдеры могут использовать всю мощь компьютерного анализа для получения сверхбыстрого и невероятно точного результата.
По-настоящему революцией в трейдинге стало появление специальных программ, предназначенных для тестирования как ручных стратегий, так и советников на исторических данных.
Принцип действия тестировщика стратегий
- Трейдер скачивает программу,
- Загружает исторические данные по необходимому брокеру,
- Выбирает дату, с которой хочет начать тест (к примеру, 2 февраля 2006 года).
Как только эти подготовительные моменты окончены, трейдер оказывается в чрезвычайно интересной ситуации. С одной стороны, обучающийся находится в прошлом и наблюдает достаточно старые котировки. С другой стороны, справа от искомой даты – непроглядная пустота.
Находясь в данной ситуации, трейдер может проверить свое понимание рынка и свою торговую стратегию чрезвычайно быстро.
Например, мой анализ текущего положения, основанный на графических фигурах, подсказывает мне, что была образована фигура «голова и плечи». Исключительно для упрощения, представим, что для принятия решения на покупку или продажу меня больше ничего не интересует, только наличие фигуры теханализа. Далее, моя система требует, чтобы я установил sell stop ниже уровня поддержки, а также поставил stop loss и take profit размерами 100 и 200 пунктов соответственно.
И вот теперь начинается магия: нажатие всего лишь одной кнопки приводит к тому, что приблизительно за 5 секунд программа умудряется нарисовать около 100 свечек исторических данных и автоматически закрыть сделку (в нашем случае это произошло по стоп лоссу, так как цена не дошла всего лишь 7 пунктов до тейк профита – обозначен синей линией).
Сколько времени понадобилось бы трейдеру для того, чтобы реализовать эту же сделку в режиме реального времени? Давайте посчитаем вместе: 100 свечек * 4 часа = 400 часов (или почти 17 торговых дней, т.е. примерно 23 календарных дня).
5 секунд или 23 дня?
Конечно, далеко не каждый трейдер использует именно 4-часовой таймфрейм. Но даже если Ваш идеальный тайм фрейм – это M1, то для прохождения 100 свечек на истории программе потребуются те же самые 5 секунд, в то время как на демо это выльется в 100 минут (6000 секунд), что дольше в 1200 раз! Тестирование стратегий на недельных графиках сэкономит Вам многие годы жизни.
И опять же никто не мешает открыть нам новую сделку сразу же по закрытии предыдущей, если того требует Ваша торговая система. Таким образом, Вы можете потратить всего лишь 1 вечер на тестирование Ваших стратегий, и сразу же узнать, является ли стратегия прибыльной и, следовательно, стоит ли использовать ее на реальном счете. Или Вы можете потратить месяцы или даже годы для точно такого же тестирования на демо или реальном счете.
Один вечер на тестировщике или полгода на демо/реальном счете
Некоторые трейдеры утверждают, что исторические данные – это прошлое, рынок меняется, и слепо доверять тому, что работало ранее, не стоит. Но ведь и те полгода, на которых Вы проверили данные на демо – это уже тоже история, но, тем не менее, Вы будете опираться на них в Вашем анализе.
Если Ваши конкуренты полгода назад начали тестировать свои стратегии, а Вы этого не сделали, то Вы можете очень быстро догнать их и затем перегнать. У них ушло на это: 6 месяцев * 30 дней * 24 часа * 60 мин = 259 200 минут.
Также в защиту тестирования на исторических данных можно сказать следующее: если ваша стратегия не работает на исторических данных, то она и подавно не будет работать на реальном рынке. Поэтому Вы, как минимум, получаете шанс выявить убыточную стратегию и ни в коем случае не идти с ней на реальный рынок – тем самым Вы сохраните свои деньги.
Итак, на качественной программе-тестировщике на тестирование Вашей стратегии у Вас уйдет минимум в 1200 раз меньше времени, а именно: 259 200 / 1 200 = 216 минут (всего лишь 3 с половиной часа, или вечер одного рабочего дня). При выборе тайм фрейма H1 – потребуется 216 / 60 = 3 с половиной минуты + некоторое время на остановку теста, анализ и принятие решения (эту составляющую предугадать невозможно, поскольку она варьируется от трейдера к трейдеру). И еще раз напомним про сэкономленные нервы и деньги…
Какую программу-тестировщик выбрать?
В данной статье мы показали Вам, как программы для тестирования стратегий экономят Ваше время и силы, позволяя получить преимущество над трейдерами, которые пришли на рынок раньше вас. Мы предлагаем Вам самим провести исследование того, какая программа подойдет именно Вам больше всего.
На рынке существуют как бесплатные, так и платные программы с существенно расширенными возможностями. Для написания этой статьи мы использовали программу Forex Tester.
