Среднесрочная торговая система. Во время работы используются два экрана. Первый (основной) таймфрейм – H4. Второй (вспомогательный) – D1. Индикаторы, используемые при принятии торговых решений, — набор скользящих средних (простых и экспоненциальных), осциллятор (RSI), паттерны свечей, дневные уровни поддержки/сопротивления и уровни Фибоначчи. Если используется скользящий стоп, то в качестве ориентиров при его перемещении может использоваться наклонная трендовая линия, построенная по фракталам.
Установки торговой стратегии:
- Валютные пары: любые валютные пары с высокой волатильностью (предпочтительнее GBP/JPY)
- Таймфрейм: рабочий – H1, вспомогательный – D1.
- Время торгов: любое.
- Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.
Установка индикаторов системы:
- Распаковываем архив.
- Шаблон копируем в папку templates.
- Перезапускаем терминал.
- Открываем график нужной валютной пары.
- Устанавливаем шаблон FXMasterLevel.
При торговле используется следующий набор индикаторов: EMA 5; SMA 5, SMA 21, RSI 5 и фракталы. График должен выглядеть, как показано на рисунке ниже. Кроме того, сюда нужно добавить уровни поддержки и сопротивления и, в некоторых случаях, наклонную трендовую линию.
Скользящие средние
Тренд считается бычьим, если цена находится выше скользящей средней, и медвежьим – если ниже. Для более точного определения тренда в данной торговой системе используется несколько скользящих средних. С учетом этого, тренд рассматривается как бычий, если цена выше быстрой скользящей средней, которая, к тому же, пересекает снизу вверх медленную скользящую среднюю. В случае с медвежьим трендом все наоборот. Цена находится ниже быстрой скользящей средней, пересекающей медленную скользящую среднюю сверху вниз.
Осциллятор RSI
На осциллятор RSI накладывается простая скользящая средняя с периодом 21 для более наглядного отображения участков восходящего и нисходящего движения цены. Методика определения тренда по RSI та же самая. При пересечении скользящей средней снизу вверх – тренд вверх, сверху вниз – тренд вниз.
Фракталы
В техническом анализе фракталы используются для предсказания движения цены в противоположную сторону. Фракталы состоят из 5 баров и бывают восходящими или нисходящими. Восходящий паттерн появляется тогда, когда цена серединной свечи выше, чем цены двух крайних свечей с каждой стороны. В случае с нисходящим паттерном все наоборот.
Трендовые линии
Наклонные трендовые линии будем строить по значимым фракталам.
Уровни поддержки/сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления строятся по дневному графику и помогают определить точки повторного входа и места для фиксации прибыли или убытков.
При построении строятся горизонтальные линии по уровням максимальной и минимальной цены у свечи в предыдущем дне.
Если цена коснулась уровня поддержки/сопротивления, мы можем повторно войти в рынок, но только в случае соблюдения остальных правил входа в сделку. Также эти уровни могут использовать для установки стоп лосса. Если открывается длинная позиция, стоп лосс ставится на уровне минимума предыдущего дня, если короткая – то на уровне максимума.
Если уровни поддержки/сопротивления оказываются «нетронутыми» ценой, то они остаются корректными в последующие дни.
Паттерны свечей
При принятии торговых решений в качестве дополнительного индикатора могут использовать следующие паттерны свечей: медвежья/бычья модели поглощения, молот и перевернутый молот.
Бычья модель поглощения возникает, когда тело бычьей свечи полностью перекрывает тело медвежьей (см. рисунок выше). Тени в расчет не берутся. На быстродвижущихся рынках бычья свеча может открываться на 7-10 пунктов выше цены закрытия предыдущей медвежьей свечи (то есть находиться как бы внутри нее). Подобная конструкция также рассматривается как бычья модель поглощения.
Медвежья модель поглощения возникает, когда тело медвежьей свечи полностью перекрывает тело бычьей. Опять же тени в расчет не берутся.
Перевернутый молот – медвежья свеча с большой верхней тенью и небольшим телом.
Уровень Фибоначчи 161.8%
Уровень 161.8% также может использовать в качестве дополнительного ориентира при установке тейк профита на 4-х часовом графике, когда цена пробивает уровень поддержки/сопротивления. Сетка натягивается между точкой пересечения средних (5 SMAи 5 EMA) и минимумом/максимумом предыдущего дня (в зависимости от того, в какую сторону открывается позиция).
Например, если открывается длинная позиция, сетка натягивается так:
Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки):
1. На дневном графике должен быть восходящий тренд, который удовлетворяет обоим следующим критериям:
- Синяя скользящая средняя (5 EMA) должна быть выше красной (5 SMA) и зеленой (21 SMA) скользящих средних.
- RSI должен быть выше зеленой скользящей средней (или пересекать ее снизу вверх).
2. Если тренд направлен вверх, отмечаем минимум/максимум предыдущего дня. Минимум будет уровнем поддержки. Максимум – уровнем сопротивления.
3. Перемещаемся на графикH4 для нахождения точки вход
Агрессивный вход
- Синяя скользящая средняя пересекает красную скользящую среднюю снизу вверх.
- RSI пересекает зеленую скользящую среднюю снизу вверх.
Консервативный подход
- Синяя скользящая средняя пересекает зеленую скользящую среднюю снизу вверх.
- RSI пересекает зеленую скользящую среднюю снизу вверх (условие не является определяющим).
4. Ищем на графике паттерны свечей, подтверждающие точку входа. Этот шаг не обязателен, поскольку нужный паттерн может не появиться.
- Бычья модель поглощения или молот могут появиться перед тем, как синяя скользящая средняя пересекает красную (или зеленую) скользящую среднюю.
- Если нужный паттерн не появляется, открывайте сделку при выполнении условий выше.
5. Открываем сделку во время пересечения скользящих средних, либо пересечения осциллятором скользящей средней (в зависимости от того, какой сигнал появляется последним).
6. Стоп лосс ставится на уровне поддержки.
7. Тейк профит ставится у одного из следующих уровней:
- На уровне зеленой скользящей средней.
- На уровне белой скользящей средней.
- На уровне сопротивления.
- На уровне 161.8% сетки Фибоначчи (если цена пробила уровень сопротивления).
8. Если тейк профит не выставляется, тогда можно выходить из сделки при выполнении одного из следующих условий:
- Когда синяя скользящая средняя пересекает красную сверху вниз.
- Когда RSI пересекает зеленую скользящую среднюю сверху вниз.
- Когда появляется медвежья модель поглощения, либо перевернутый молот.
- Когда цена пересекает наклонную трендовую линию.
Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи):
1. На дневном графике должен быть нисходящий тренд, который удовлетворяет обоим следующим критериям:
- Синяя скользящая средняя (5 EMA) должна быть ниже красной (5 SMA) и зеленой (21 SMA) скользящих средних.
- RSI должен быть ниже зеленой скользящей средней (или пересекать ее сверху вниз).
3. Если тренд направлен вниз, отмечаем минимум/максимум предыдущего дня. Минимум будет уровнем сопротивления. Максимум – уровнем поддержки.
3. Перемещаемся на графикH4 для нахождения точки входа
Агрессивный вход
- Синяя скользящая средняя пересекает красную скользящую среднюю сверху вниз.
- RSI пересекает зеленую скользящую среднюю сверху вниз.
Консервативный подход
- Синяя скользящая средняя пересекает зеленую скользящую среднюю сверху вниз.
- RSI пересекает зеленую скользящую среднюю сверху вниз (условие не является определяющим).
4. Ищем на графике медвежью модель поглощения, либо перевернутый молот для подтверждения точки входа (если модели не появляются, открывайте сделку при выполнении условий выше).
5. Открываем сделку во время пересечения скользящих средних, либо пересечения осциллятором скользящей средней (в зависимости от того, какой сигнал появляется последним).
6. Стоп лосс ставится на уровне поддержки.
7. Тейк профит ставится у тех же уровней, что и при совершении покупки.
8. Если тейк профит не выставляется, тогда можно выходить из сделки при выполнении одного из следующих условий:
- Когда синяя скользящая средняя пересекает красную снизу вверх.
- Когда RSI пересекает зеленую скользящую среднюю снизу вверх.
- Когда появляется бычья модель поглощения, либо молот.
- Когда цена пересекает наклонную трендовую линию.
Пример сделки на покупку:
