Forbi system представляет собой набор торговых стратегий форекс, используемых в зависимости от текущего состояния рынка. Первая часть статьи посвящена стратегиям на основе стандартных индикаторов (скользящие средние, осцилляторы и др.).
Входные параметры
- Валютные пары: любые.
- Таймфрейм: любой.
- Время торгов: любое.
- Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосса выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.
Установка индикаторов и шаблона торговой стратегии
- Распаковываем архив.
- Индикаторы копируем в папку MQL -> Indicators
- Шаблон копируем в папку templates.
- Перезапускаем терминал.
Торговая стратегия на основе стандартных индикаторов
После того как вы разметили индикаторы и шаблон в соответствующие папки, откройте график нужной валютной пары вместе с шаблоном forbi_moderate_swing_and_trend.
График должен выглядеть так:
Используемые индикаторы
- Экспоненциальные скользящие средние с периодом 5 и 10 (применено к HLC/3).
- Stochastic со стандартными параметрами (%K: 14, %D: 3, Замедление: 3; применено к High/Low).
- RSI с периодом 14 (применено к HLC/3).
- CCI с периодом 50 (применено к HLC/3).
В качестве фильтра используются полосы Боллинджера (с периодом 50). Настоятельно рекомендуется избегать торговли, если полосы находятся слишком близко друг к другу. Если полосы начнут расширяться, вы пропустите первый сигнал, однако вероятность успеха в последующих сделках будет значительно выше.
Далее будет показано, как использовать данную торговую стратегию на трендовом и на неопределенном рынках (volatile market). В обоих случаях будут использоваться одни и те же индикаторы, но их интерпретация будет немного отличаться.
Торговля на трендовом рынке
Для начала нужно идентифицировать трендовый рынок (для примера возьмем восходящий тренд). Должны быть соблюдены следующие условия:
Полосы Боллинджера должны быть равномерно, без сильных всплесков, направлены в восходящем направлении или, по крайней мере, расширение должно быть не сильным (тем самым мы избегаем попадания в «разрыв» графика цены).
На хорошем тренде индикатор CCI находится между уровнями 50 и 150, на слабом тренде между уровнями 0 и 100. Если индикатор находится у уровня 300, это может свидетельствовать о консолидации цены и окончании тренда. При этом следует подождать несколько свечей для прояснения ситуации или входить в сделку с небольшим риском.
Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)
- EMA5 (экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5) пересекает EMA10 снизу вверх.
- RSI приблизился к уровню 50 и продолжает двигаться вверх или пересек уровень 50 сверху вниз, затем снизу вверх и продолжает двигаться вверх.
- Stochastic направлен вверх. Еще лучше, если Stochastic находится в зоне перепроданности, но часто он будет находиться ближе к уровню 80 (в зоне перекупленности).
- CCI приблизился к уровню 0 и развернулся вверх (или продолжает двигаться вверх).
Важно: иногда EMA5 будет лишь приближаться к EMA10, но не пересекать ее, что свидетельствует о продолжении тренда. При этом обращайте внимание на сигналы остальных индикаторов.
Сигналы, указывающие на закрытие длинной позиции (достаточно выполнения одного из условий)
- EMA5 пересекла EMA10 сверху вниз.
- RSI пересек уровень 50 сверху вниз.
- Stochastic пересек уровень 80 сверху вниз.
Примечание: при сильном тренде сигналы (1) и (3) могут быть ложными. Если тренд продолжается, откройте повторную сделку, если Stochastic развернулся вверх, и EMA5 пересекла EMA10 снизу вверх.
Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)
- EMA5 пересекает EMA10 сверху вниз.
- RSI приблизился к уровню 50 и продолжает двигаться вниз или пересек уровень 50 снизу вверх, затем сверху вниз и продолжает двигаться вниз.
- Stochastic направлен вниз. Еще лучше, если Stochastic находится в зоне перекупленности, но часто он будет находиться недалеко от уровня 20.
- CCI приблизился к уровня 0 и развернулся вниз (или продолжает двигаться вниз).
Примечание: как и в предыдущем случае, скользящие средние могут не пересекаться. Обращайте внимание на другие сигналы.
Сигналы, указывающие на закрытие короткой позиции (достаточно выполнения одного из условий)
- EMA5 пересекла EMA10 снизу вверх.
- RSI пересек уровень 50 снизу вверх.
- Stochastic пересек уровень 20 снизу вверх.
Примечание: как и в предыдущем случае, сигналы 1 и 3 могут быть ложными, и можно открыть новую сделку при развороте Stochastic вниз или повторном пересечении скользящих средних.
Важно: чтобы избежать ложных сигналов, рекомендуется открывать позиции только после закрытия свечи и подтверждения сигнала. В противном случае при возникновении ценового разрыва сигнал может не подтвердиться.
Торговля на неопределенном рынке
Условия неопределенного рынка (в зависимости от того, какое условие выполнено, предусмотрен соответствующий сценарий работы):
- Расстояние между полосами Боллинджера слишком большое.
- CCI находится далеко от уровня 0. Индикатор постоянно изменяет свое направление в хаотическом порядке.
- RSI находится ниже уровня 40 или выше уровня 60 и постоянно изменяет свое направление. Рекомендуется воздержаться от торговли, если RSI находится в районе уровня 50, что свидетельствует о ценовой консолидации или присутствии флета.
Сценарий №1 – торговля внутри колебаний
Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)
- EMA5 пересекает EMA10 снизу вверх.
- RSI пересекает уровень 50 снизу вверх.
- Stochastic направлен вверх или только начал двигаться вверх.
Примечание: если Stochastic соответствует условиям покупки, и одно из условий (1 или 2) выполнено, а другое близко к выполнению, ордер на покупку также следует размещать.
Сигналы, указывающие на закрытие длинной позиции (достаточно выполнения одного из условий)
- EMA5 пересекла EMA10 сверху вниз.
- RSI пересек уровень 50 сверху вниз.
- Stochastic пересек уровень 80 сверху вниз.
Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)
- EMA5 пересекает EMA10 сверху вниз.
- RSI пересекает уровень 50 сверху вниз.
- Stochastic направлен вниз или только начал двигаться вниз.
Примечание: так же как и в предыдущем случае, если Stochastic удовлетворяет условиями продажи, и другие два условия близки к выполнению, следует размещать ордер на продажу.
Сигналы, указывающие на закрытие короткой позиции (достаточно выполнения одного из условий)
- EMA5 пересекла EMA10 снизу вверх.
- RSI пересек уровень 50 снизу вверх.
- Stochastic пересек уровень 20 снизу вверх.
Сценарий №2 – поиск экстремумов
Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)
- Цена отдалилась сильно ниже от скользящих средних, а затем коснулась EMA5.
- RSI достиг уровня 30 или ниже и развернулся вверх.
- Stochastic находится ниже уровня 50 и направлен вверх или только что стал двигаться вверх.
- CCI достиг уровня ниже -100 (оптимально, если ниже -200) и развернулся в верх.
Примечание: если Stochastic соответствует условиям покупки и одно из условий (1, 2 или 4) выполнено, а другие близки к выполнению, ордер на покупку также следует размещать.
Сигналы, указывающие на закрытие длинной позиции (достаточно выполнения одного из условий)
- EMA5 пересекла EMA10 сверху вниз.
- RSI пересек уровень 50 сверху вниз или приблизился к уровню 50 и развернулся вниз.
- Stochastic пересек уровень 80 сверху вниз.
Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)
- Цена отдалилась сильно выше от скользящих средних, а затем коснулась EMA5.
- RSI достиг уровня 70 или выше и развернулся вниз.
- Stochastic находится выше уровня 50 и направлен вниз или только что стал двигаться вниз.
- CCI достиг уровня выше 100 (оптимально, если выше 200) и развернулся вниз.
Примечание: как и в предыдущем случае, если Stochastic соответствует условиям продажи и одно из условий (1, 2 или 4) выполнено, а другие близки к выполнению, ордер на продажу также следует размещать.
Сигналы, указывающие на закрытие короткой позиции (достаточно выполнения одного из условий)
- EMA5 пересекла EMA10 снизу вверх.
- RSI пересек уровень 50 снизу вверх или приблизился к уровню 50 и развернулся вверх.
- Stochastic пересек уровень 20 снизу вверх.
