В этой статье будут продемонстрированы не просто правила торговли, а пошаговый алгоритм создания стратегии, начиная с тестирования отдельных компонентов и заканчивая их объединением в готовую торговую систему. Схема построения стратегии NSOFT-Secret может пригодиться трейдеру и при создании своих собственных наработок.
Тестирование сигналов индикатора RSI
Следующий протестированный индикатор – Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index или попросту RSI), представляющий собой осциллятор, который измеряет скорость движения и изменения ценового графика. RSI колеблется между уровнями 0 и 100.
Если RSI находится выше уровня 70, считается, что валюта находится в зоне перекупленности, если ниже уровня 30 – в зоне перепроданности.
Рассмотрим сигналы, используемые во время тестов:
- Сигнал на покупку: цена пересекает уровень 30 снизу вверх.
- Сигнал на покупку: цена пересекает уровень 70 сверху вниз.
Результаты тестирования валютной пары GBPUSD за год без использования стоп-лосс и тейк-профит.
Вывод
В результате тестов выяснилось, что наибольший процент прибыльных сделок на ТФ D1, а наибольшая прибыль на ТФ M5. Однако важно отметить, что в сочетании с индикатором MACD остаются два прибыльных таймфрейма: H1 и H4.
Оптимизация
Один из способов улучшить результативность сигнала – использование стоп-лосс и тейк-профит (вместо закрытия позиции при появлении противоположного сигнала, который часто сильно запаздывает).
Результаты тестов с использованием стоп-лосс и тейк-профит:
Второе улучшение – изменение настроек RSI. В этот раз ориентиром для покупки и продажи вместо двух уровней (30 и 70) использовался уровень 50 (если выше – покупаем, если ниже – продаем).
Результаты тестирования с измененными настройками и использованием стоп-лосс и тейк-профит:
Результаты примерно те же самые, за исключением чуть лучших показателей на младших таймфреймах. Именно поэтому в торговой стратегии ориентиром для открытия сделок будет уровень 50.
Тестирование экспоненциальной скользящей средней (EMA)
В результате экспериментов и тестов выяснилось, что наилучшие показатели у скользящей средней с периодом 50.
Рассмотрим сигналы, используемые во время тестов:
- Сигнал на покупку: свеча закрылась выше EMA 50.
- Сигнал на покупку: свеча закрылась ниже EMA 50.
Результаты тестирования без использования стоп-лосс и тейк-профит:
Вывод
По результатам тестов видно, что наиболее прибыльный таймфрейм – H1 (при относительно небольшой максимальной просадке). Мы вполне можем увеличить размер лота (и прибыль) и при этом не выходить за уровень в 10%. Кроме того, отмечаем, что метод торговли по одной скользящей средней прибылен даже когда доля прибыльных сделок менее 50% (то есть средняя прибыль по этим сделкам больше, чем средний убыток по убыточным сделкам). Впоследствии, используя сигналы других индикаторов, мы еще больше сократим убытки.
Добавление стоп-лосс и тейк-профит
При использовании стоп-лосс и тейк-профит результаты улучшились незначительно:
Точки разворота (Pivot Points)
Изначально точки разворота были разработаны биржевыми трейдерами торгового зала и рассчитывались на основе максимальной, минимальной цен и цены закрытия предыдущих торговых сессий. Обычно Pivot Points используются для определения возможных уровней поддержки/сопротивления на предстоящую сессию.
Мы будем использовать точки разворота при определении возможных уровней для входа в сделку (если цена пересекает соответствующий уровень с подтверждением по другим индикаторам). Кроме того, уровни поддержки/сопротивления, рассчитанные на основе точек разворота, будут использоваться для установки стоп-лосса и тейк-профита.
Точки разворота, используемые в системы, будут рассчитываться по следующей формуле:
- Pivot Point = (Предыдущий максимум + Предыдущий минимум + Предыдущая цена закрытия) / 3
Найденная точка разворота используется для расчета уровней поддержки/сопротивления:
- Уровень сопротивления 1 = (2 * Pivot Point) – Предыдущий минимум
- Уровень поддержки 1 = (2 * Pivot Point) – Предыдущий максимум
- Уровень сопротивления 2 = (Pivot Point – Уровень поддержки 1) + Уровень сопротивления 1
- Уровень поддержки 2 = Pivot Point – (Уровень сопротивления 1 — Уровень поддержки 1)
- Уровень сопротивления 3 = (Pivot Point – Уровень поддержки 2) + Уровень сопротивления 2
- Уровень поддержки 3 = Pivot Point – (Уровень сопротивления 2 — Уровень поддержки 2)
Естественно, вы не будете самостоятельно рассчитывать эти уровни, но пониманием принципов расчета будет хорошим подспорьем при торговле. Кроме того, это хорошая основа для научного подхода при разработке торговых стратегий.
Объединение компонентов в готовую торговую стратегию
После тестирования отдельных сигналов, настала очередь объединить их в полноценную прибыльную стратегию форекс. Стратегию можно использовать на любых валютных парах, но наилучшие результаты были получены на следующих инструментах: GBPUSD, EURUSD, USDJPY и AUDUSD. Таймфреймы, опять же, могут использоваться любые, но по результатам тестирования лучше всего себя показали ТФ H1 и H4.
Перечень индикаторов, которые мы будем использовать
- Индикатор Pivot Points со стандартными настройками
- Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 50
- MACD (8, 17, 9)
- RSI с периодом 14
Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)
- Цена выше 50 EMA.
- Гистограмма MACD выше нулевого уровня.
- RSI выше уровня 50.
- Цена пробила уровень поддержки/сопротивления снизу вверх.
- Стоп-лосс ставится чуть ниже ближайшего уровня Pivot Point (снизу).
- Тейк-профит ставится чуть ниже ближайшего уровня Pivot Point (сверху).
Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)
- Цена ниже 50 EMA.
- Гистограмма MACD ниже нулевого уровня.
- RSI ниже уровня 50.
- Цена пробила уровень поддержки/сопротивления сверху вниз.
- Стоп-лосс ставится чуть выше ближайшего уровня Pivot Point (сверху).
- Тейк-профит ставится чуть выше ближайшего уровня Pivot Point (снизу).
По мнению экспертов журнала ForTrader.org, принцип построения торговой стратегии NSOFT-Secret станет отличным методическим пособием, особенно для начинающих трейдеров, при разработке собственных торговых стратегий и оптимизации уже существующих.
