Как ещё максимизировать прибыль на Форекс с Tralling Stop

В данной статье продолжим описание различных методов управления риском, основанных на динамическом трейлинг стопе.

Содержание

Tralling Stop по дневным максимумам / минимумам
Tralling Stop относительно уровней цены
Стоп по ATR%
Tralling Stop по индикатору
Tralling Stop в зоне убытков
Заключение

Tralling Stop по дневным максимумам / минимумам

Для максимизации прибыли трейдеру необходимо как можно дольше оставаться в трендовом движении. Если брать за определение тренда – целенаправленное движение цены, при котором каждый последующий минимум или впадина выше предыдущей, то необходимо располагать уровень фиксации убытков как раз на этих минимумах. Тем самым прибыль будет расти до тех пор пока последующий минимум не будет ниже предыдущего и не измениться тренд.

Данный стоп имеет следующую логику передвижения: уровень фиксации убытков выставляется на максимумах или минимумах цены 2-4 дней. В среднем берут 2 дня. Как правило, при восходящем движении берется стоп по минимумам, а при нисходящем движении — по максимумам.

На рисунке ниже показан общий вид стоп-приказа по минимумам при восходящем тренде. После совершение сделки на третий день определяется минимум за два предыдущих дня, после чего на его уровне устанавливается стоп. К концу 4 дня стоп устанавливается на уровень выше по новому минимуму. За 5 день стоп не изменил своего положения, он также остался на уровне конца 3 начала 4 дня. На 6 день стоп тоже остался на уровне открытия 4 дня. На 7-й день он переместился выше, на минимум 5 дня. Таким образом, уровень стопа перемещался до тех пор, пока на 11 дне не был пробит ценой.

Рис. 1. Стоп по дневным минимумам.

Tralling Stop относительно уровней цены

Движение цены на рынке Forex сильно зависит от линий поддержки и сопротивления, от каналов, как производное линий поддержки и сопротивления. При пробое линии поддержки она становиться сопротивлением, и наоборот. Как правило, при пробое сильных каналов, где было множество касаний линий поддержки и сопротивления, начинается сильный тренд, и необходимо не только правильно зайти, но и удержать прибыль. Для этого используется Tralling Stop по каналу или линиям поддержки и сопротивления.

Для этого необходимо определить канал, в котором происходят колебания курса, и выставлять на определенном расстоянии от границы канала стоп. При пробое канала произойдет смена тренда, и сделка будет закрыта. Для нисходящего тренда используется стоп по верхней границе канала или линии сопротивления, для восходящего тренда — по нижней границе канала, по линии поддержки.

Расстояние, на котором устанавливается Tralling Stop, необходимо выбрать таким образом, что бы случайные пробои канала не достигли его уровня.

При пробое верхней границы канала, она становиться линией поддержки, и при отскоке от нее, стоп начинает выставляться уже на определенном расстоянии от новой поддержки. Использование такого вида Tralling Stop хорошо подходит для рынков с сильной волатильностью и для торговых стратегий, основанных на отскоках от линий поддержки и сопротивления.

Рис. 2. Стоп-приказ по каналу для восходящего тренда.

Стоп по ATR%

Метод стопа по ATR% используется многими трейдерами. При помощи индикатора ATR (Average True Range) определяется волатильность за определенный период: как правило, берут 14 и стоп-приказ выставляется на определенном расстоянии от него. Используя индикатор ATR, трейдер лучше приспосабливается к изменениям рынка и более оперативно реагирует на изменяющуюся ситуацию.

Tralling Stop по индикатору

Tralling Stop по индикатору говорит сам за себя — уровень фиксации убытков выставляется по отношению к значению технических фильтров. Одним из самых распространенных и классических индикаторов является Moving Average и его различные вариации. Этот индикатор помимо определения направления тренда, также может выступать в роли уровня поддержки. И пробитие его линии является сигналом о смене тренда, поэтому на определенном расстоянии от значения индикатора выставляем стоп для фиксации убытков. Расстояние должно быть таким, чтобы случайные, ложные колебания не коснулись уровня.

На рисунке 3 показана схема работы данного стопа. Использование Tralling Stop по индикатору Moving Average хорошо применима для низко волатильных рынков без резких колебаний, с явно выраженными трендовыми движениями. Такой стоп позволяет мягко следовать за трендовым движением и фиксировать прибыль.

Помимо Simple Moving Average для уменьшения лага и более сглаженным движением использую другие модификации этого индикатора: Exponential Moving Average и Linear Moving Average. EMA позволяет тредеру закрывать сделку как можно ближе к вершине. Скользящие средние хорошо показывают длинные движения, но плохо работают на не выраженном тренде, когда много пересечений со скользящей средней.

Рис. 3. Стоп по индикатору Moving Average.

Tralling Stop в зоне убытков

Еще одна разновидность стопов. Интересная модификация принципа не для прибыльного участка, а для убыточного. Если стоп «Удавка», «Ступеньки» и другие работают в зоне прибыли с целью как можно больше взять от трендового движения и одновременно удержать плюс, то Tralling Stop в зоне убытков противоположен. Главной целью его ставится минимизация убытков.

Рассмотрим принцип его действия. Если трейдер совершил сделку, но рынок начал движение в противоположное направление и нет сигналов на то, что будет разворот на первоначальное движение, то использование стопа в зоне убытков позволит сократить потери.

На рисунке 4 показан общий принцип действия данного стопа. С каждым определенным уровнем убытка (УУ) трейдер перемещает стоп навстречу нарастающему убытку. Тем самым он минимизирует нарастающий минус. На нулевом уровне убытков трейдер устанавливает начальный Tralling Stop на определенном расстоянии от цены покупки. При неудаче и дальнейшем движении вниз до уровня УУ 1 при касании этого уровня убытка стоп передвигается ближе к текущей цене, а после достижения уровня убытка УУ 2 стоп передвигается еще ближе. Можно заметить, что Tralling Stop в зоне убытков очень сильно походит на стоп «Ступеньки», только отличается от него зоной перемещения стопа.

Рис. 4. Стоп в зоне убытков.

Заключение

Мы описали различные виды трейлинг стопа и условия их применения на рынке. Динамический стоп является эффективным методом управления риском. Использование Tralling Stop на рынке форекс значительно снизит убытки, а контроль убытков является неотъемлемой частью прибыльного трейдинга.