Die detaillierte Überprüfung der Funktionsfähigkeit der untersuchten Handelsstrategie im Strategietester von MetaTrader 4 (MT4) erfordert die Verfügbarkeit der Kursgeschichte eines bestimmten Handelsinstruments. Je tiefer und vollständiger die Kursgeschichte ist, desto mehr Marktsituationen können simuliert werden.
Die verfügbare Tiefe der Geschichte in MT4 wird in Kerzen (Balken) gemessen. Standardmäßig ist die Anzahl der verfügbaren historischen Balken im Terminal auf 512.000 eingestellt (Punkt im Hauptmenü “Werkzeuge” -> “Optionen”, Registerkarte “Charts”), und die maximal sichtbare Anzahl im Fenster beträgt 65.000 (siehe Abb. 1).
Ris. 1. Einstellungen des MetaTrader 4 Terminals.
Diese Menge an Geschichte ist völlig ausreichend, wenn es um große Timeframes geht: monatlich, wöchentlich, täglich. Der Mangel an Daten macht sich besonders auf kleinen Timeframes spürbar, z. B. auf dem Minuten-Timeframe (M1), für den 65.000 Balken nur anderthalb Monate entsprechen.
Es ist zu beachten, dass der Timeframe M1 der Basis-Timeframe für alle Timeframes ist, da man mit Daten des M1-Timeframes die Kursgeschichte für jeden anderen Timeframe, sogar nicht standardmäßigen, synthetisieren kann. Darüber hinaus ermöglicht der Timeframe M1 eine detaillierte Betrachtung des Prozesses der Kerzenbildung auf größerem Timeframe. Wenn für eine bestimmte, z. B. stündliche Kerze, keine detaillierte Minuten-Geschichte existiert, kann man über die Entwicklung innerhalb dieser Kerze nur spekulieren. Beim Testen der Strategie werden für solche Kerzen Minutenkerzen simuliert, was der Wahrheit nahekommen kann, aber keine absolute Genauigkeit bei der Reproduktion realer Ereignisse bietet. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine möglichst tiefe Kursgeschichte zu haben, die bis zum Level des Timeframes M1 detailliert ist.
Erhalt der Kursgeschichte in MetaTrader 4
Im MT4-Terminal sind Standardmittel zur Erhaltung einer tiefen detaillierten Kursgeschichte vorgesehen. Betrachten wir diesen Prozess schrittweise.
Schritt 1. Die ausreichende Anzahl verfügbarer Balken in der Geschichte und die Anzahl sichtbarer Balken im Fenster einstellen (siehe Abb. 1). Berechnen wir diesen Wert. Die maximal verfügbare Geschichte für die meisten Instrumente umfasst 11,5 Jahre (vom 01.01.1999 bis zur Gegenwart). Pro Jahr fallen ca. 260 Arbeitstage (52 Wochen à 5 Arbeitstage). Jeder Tag besteht aus 1.440 Minuten (24 Stunden * 60 Minuten pro Stunde). Insgesamt ergibt das: 11,5 Jahre x 260 Tage pro Jahr x 1.440 Minuten pro Tag = 4.305.600 Minuten. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Geschichte mit der Zeit anwächst, stellen wir die verfügbare Tiefe der Geschichte mit Reserve ein, d. h. 5.000.000 Balken.
Schritt 2. Die vollständige Geschichte vom Server der MetaQuotes Software Corp laden. Dazu das Fenster “Kursarchiv” öffnen (Hauptmenü “Werkzeuge” – “Kursarchiv” oder F2 drücken), das gewünschte Instrument und den Timeframe auswählen (siehe Abb. 2). Beachten Sie, dass das Symbol des ausgewählten Timeframes hervorgehoben sein muss. Dann die Schaltfläche “Laden” drücken und ein Warnfenster erhalten, dass die Kurse nicht vom Server des Brokers, sondern vom Server der MetaQuotes geladen werden. Das Warnfenster durch Drücken von “OK” schließen und auf das Ende des Ladevorgangs warten, der je nach Verbindungsgeschwindigkeit unterschiedlich lange dauern kann. Das Volumen der geladenen Informationen beträgt bei erstmaligem Zugriff auf das Kursarchiv ca. 40 MB.
Ris. 2. Verwendung des “Kursarchivs”.
Schritt 3. Nach dem Ende des Ladens der Daten ist es wünschenswert, das Terminal neu zu starten, da die Änderung der maximalen Balkenanzahl nur beim Start des Terminals wirkt.
Nach dem Neustart von MT4 überprüfen wir das Vorhandensein der geladenen Daten. Dazu öffnen wir den Chart des Instruments, für das die obigen Aktionen durchgeführt wurden, stellen den Timeframe auf M1 und drücken die Home-Taste, was zu einem Sprung auf der Zeitskala zum Anfang der vorhandenen Daten führt. Wenn Sie Kerzen vom 4. Januar 1999 sehen, ist der Prozess des Erhalts der Kursgeschichte erfolgreich verlaufen.
Es scheint, als wäre die Sache erledigt und man könnte mit dem Testen der entwickelten Strategie beginnen. Aber weit gefehlt. Bei der detaillierten Überprüfung der Integrität der erhaltenen Kurse stoßen wir auf eine unangenehme Überraschung: Die Kursgeschichte ist voller Lücken in den Daten – “Löcher” (siehe Abb. 3). Leider sind solche “Löcher” in der geladenen Kursgeschichte keine Seltenheit. Nur im Jahr 2010 lassen sich leicht noch zwei weitere schwere Lücken finden: 07.05.2010 – 08.07.2010 und 23.07.2010 – 05.08.2010.
Ris. 3. Eine der “Löcher” in der Kursgeschichte.
Eine solche Kursgeschichte beim Testen von Strategien zu verwenden, bedeutet, sich selbst zu täuschen. Für ernsthafte Untersuchungen lohnt es sich daher, eine Kursgeschichte vorzubereiten, die keine “Löcher” enthält, oder zumindest keine unnatürlichen “Löcher” (Fehlen real existierender Daten aus unerklärlichen Gründen). Unter natürlichen “Löchern” versteht man Lücken in den Daten, die einem realen Fehlen von Kursen entsprechen, verursach
