دراسة استراتيجية تداول تعتمد على مؤشرات لاغير وCCI والـEMA

في هذا العدد، سنستعرض استراتيجية تداول قائمة على ثلاثة مؤشرات، ويمكنكم الاطلاع على الوصف الكامل لها في قسم استراتيجيات التداول على موقع مجلة ForTraders.org. أما نحن فسنكتفي هنا بتلخيص القواعد الأساسية. وتُطبَّق هذه الاستراتيجية على سوق الفوركس، وبشكل خاص على زوج العملات اليورو/الدولار (EURUSD). وهي استراتيجية من نوع السكالبينغ، وتتم معظم العمليات على الإطار الزمني M5 خلال الفترة ما بين الساعة 22:00 و06:00 بتوقيت غرينتش (GMT). أي أنها في الواقع تكتيكٌ آخر للتداول على التقلبات الصغيرة خلال فترة التردد الليلي.

المؤشرات المستخدمة في التداول:

• المتوسط المتحرك الأسي EMA (120) المُطبَّق على متوسط السعر (Median Price = (High + Low) / 2)؛
• مؤشر لاغير (Laguerre)، الذي يجب ضبط مستوياته عند: 0، 0.1، 0.9، 1؛
• مؤشر مؤشر التذبذب السلعي CCI (14)، مع تحديد مستوييه عند +5 و−5.

إشارات الدخول إلى الصفقات:

نفتح صفقة شراء عند توافر الشروط التالية:

• قيمة المؤشر EMA (120) للشمعة الحالية أعلى من قيمته في الشمعة السابقة، أي أن اتجاه EMA (120) صاعد؛
• قيمة مؤشر لاغير تساوي الصفر؛
• قيمة مؤشر CCI (14) أقل من المستوى −5.

الشكل ١. إشارة تداول للشراء.

هدف الربح (TakeProfit) يُحدَّد على بعد ١٠–١٥ نقطة، أو يمكن استخدام وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop) لنقل نقطة وقف الخسارة إلى منطقة الربح. أما وقف الخسارة (StopLoss) فيُحدَّد على بعد ١٠–١٥ نقطة من هدف الربح. ويجب إغلاق الصفقة أو سحب وقف الخسارة أقرب إلى السعر الحالي إذا ارتفعت قيمة مؤشر لاغير فوق ٠.٩.

أما بالنسبة لصفقات البيع فهي عكسية تمامًا (انظر الشكل ٢):

الشكل ٢. إشارة تداول للبيع.

عند تحقيق ربح قدره ٥–٧ نقاط، يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى مستوى التعادل، ويمكن لهذا الغرض استخدام وقف الخسارة المتحرك بخطوة واحدة (1 نقطة).

دراسة أداء الاستراتيجية

أصبحت قواعد الاستراتيجية واضحة، وقد تم برمجة الخبير الآلي (Expert Advisor) بناءً عليها. والآن حان الوقت لاختبار هذه القواعد وفق النهج الأصلي. ولذلك، كما هو موصى به، نستخدم زوج العملات اليورو/الدولار (EURUSD) والإطار الزمني M5. وتجرى الدراسة خلال الفترة من عام ٢٠١٠ حتى فبراير ٢٠١١ (انظر الشكل ٣).

الشكل ٣. اختبار الاستراتيجية وفق القواعد الأصلية. تنزيل التقرير.

كما نرى، كانت النتائج غير مُرضية: فقد أمضى الخبير الآلي الجزء الأكبر من الوقت في المنطقة الخاسرة، وانتهى الاختبار دون تسجيل أي ربح. ونتيجة لذلك، خسرنا ٥٠٪ من رأس المال خلال عام واحد. ومع ذلك، تبدو قواعد الاستراتيجية واعدة، لذا سنقوم بتحسين جميع المعايير الخارجية للخبير الآلي للحصول على نتائج أكثر إيجابية.

تحسين الخبير الآلي

وكما في الاختبار الأولي، تُجرى عملية التحسين باستخدام زوج العملات اليورو/الدولار (EURUSD) على الرسم البياني الخماسي الدقائق. وتتم عملية التحسين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس ٢٠١٠، بينما يشمل الاختبار الأمامي (Foreward Test) باقي الفترة حتى فبراير ٢٠١١ (انظر الشكل ٤).

الشكل ٤. نتائج تحسين الخبير الآلي والرسم البياني النهائي لرصيد الحساب. تنزيل التقرير

يبدو الرسم البياني لرصيد الحساب بعد التحسين أكثر إيجابية. وعلى الرغم من انخفاض عدد الصفقات بشكل ملحوظ، فإن فترات التراجع أصبحت نادرة جدًّا، والرسم البياني يصعد بثبات. وفي النهاية، ارتفع رصيد الحساب بأكثر من أربعة أضعاف خلال عام واحد — وهي نتيجة مشجعة للغاية.

الخلاصة

وكما هو الحال غالبًا في دراساتنا، أثبتت القواعد الأصلية أنها قد تؤدي بالمتداول إلى الخسارة إن طُبِّقت دون تعديل. ومع ذلك، تبقى الاستراتيجية نفسها واعدة، وهو ما تأكده نتائج التحسين. ومن المؤكد أن هناك معايير أخرى أكثر إثارة للاهتمام يمكن استكشافها، ونقترح مناقشتها على منتدى الفوركس.

تنزيل المؤشر | تنزيل الخبير الآلي | المناقشة على المنتدى | مجموعة الإعدادات الخاصة بالتحسين