In dieser Ausgabe analysieren wir eine dreifach-indikatorbasierte Strategie. Die ausführliche Beschreibung finden Sie im Bereich Handelsstrategien auf der Website des Magazins ForTraders.org. Wir beschränken uns hier auf eine kurze Zusammenfassung der Regeln. Diese Scalping-Strategie wurde speziell für den Forex-Markt und das Währungspaar EUR/USD entwickelt. Der Hauptteil des Handels erfolgt auf dem Zeitrahmen M5 zwischen 22:00 und 6:00 Uhr GTM – also im Wesentlichen eine Pips-Strategie für die nächtliche Seitwärtsbewegung.
Zur Umsetzung verwenden wir folgende Indikatoren:
- Exponentielle gleitende Durchschnittslinie EMA (120), berechnet auf dem Median Price (H+L)/2;
- LaGuerre-Indikator mit den Levels 0, 0,1, 0,9 und 1;
- CCI-Indikator (14) mit den Levels +5 und −5.
Handelssignale der Strategie:
Long-Einstieg (Kauf), wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
- Der EMA-(120)-Wert der aktuellen Kerze liegt über dem Wert der vorherigen Kerze – d. h., die EMA steigt;
- Der LaGuerre-Indikator zeigt exakt den Wert 0 an;
- Der CCI-(14)-Wert liegt unterhalb des Levels −5.
Bild 1. Kaufsignal.
TakeProfit wird auf 10–15 Punkte festgelegt oder mittels Trailing Stop dynamisch nachgeführt, um den StopLoss in die Gewinnzone zu verschieben. StopLoss beträgt ebenfalls 10–15 Punkte. Die Position sollte geschlossen oder der StopLoss an die aktuelle Marktpreisposition angepasst werden, sobald der LaGuerre-Wert über 0,9 steigt.
Für Short-Positionen (Verkauf) gelten spiegelbildlich umgekehrte Bedingungen (vgl. Bild 2):
Bild 2. Verkaufsignal.
Nach Erreichen eines Gewinns von 5–7 Punkten empfiehlt es sich, den StopLoss auf die Break-even-Position zu verschieben – ideal geeignet ist hier ein Trailing Stop ab 1 Punkt.
Test der Handelsstrategie
Die Handelsregeln sind klar definiert, der Expert Advisor ist implementiert. Nun folgt das Backtesting gemäß den ursprünglichen Vorgaben. Dazu verwenden wir wie empfohlen das Währungspaar EUR/USD auf dem M5-Zeitrahmen. Der Testzeitraum umfasst den Zeitraum von 2010 bis Februar 2011 (vgl. Bild 3).
Bild 3. Backtest der Handelsstrategie nach den Originalregeln. Bericht herunterladen.
Wie ersichtlich, fielen die Ergebnisse negativ aus: Der Expert Advisor verbrachte den Großteil der Zeit im Minus und endete den Test ohne positiven Gesamterfolg. Insgesamt ging innerhalb eines Jahres 50 % des Depots verloren. Dennoch wirken die Grundregeln vielversprechend – daher führen wir eine vollständige Optimierung aller externen Parameter durch, um ein robusteres Ergebnis zu erzielen.
Optimierung des Expert Advisors
Wie beim ursprünglichen Test wird für die Optimierung das Währungspaar EUR/USD auf dem 5-Minuten-Chart verwendet. Die Optimierung selbst erfolgt für den Zeitraum Januar bis August 2010; der anschließende Forward-Test deckt den Rest bis Februar 2011 ab (vgl. Bild 4).
Bild 4. Ergebnisse der Optimierung und Endbilanzkurve des Expert Advisors. Bericht herunterladen
Die Bilanzkurve nach der Optimierung sieht deutlich aussichtsreicher aus. Obwohl die Anzahl der Trades signifikant zurückging, treten nahezu keine Drawdown-Phasen mehr auf – die Kurve wächst kontinuierlich und stabil. Insgesamt stieg das Kapital innerhalb eines Jahres um mehr als das Vierfache – ein sehr erfreuliches Ergebnis.
Fazit
Wie so oft in unseren Analysen zeigten die ursprünglichen Regeln, dass sie einen Trader leicht in die Irre führen können. Dennoch erwies sich die zugrundeliegende Strategie nach der Optimierung als durchaus interess
