تحليل الطيف في التداول الحديث
يتم تشكيل أي إشارة تداول بشكل معقد. يمكن الاستنتاج أن الإشارة تتكون من مجموعة من الإيقاعات بفترات مختلفة، مع ملاحظة أن هذه الإيقاعات غير ثابتة – تظهر وتختفي خلال تطورها عبر الزمن. يمكن تقييم هيكل إيقاعات إشارة الأسعار باستخدام تحليل الطيف الرقمي المستخدم في معالجة الإشارات الرقمية.
يُستخدم تحليل الطيف حاليًا على نطاق واسع في التداول. يُظهر الشكل 1 طيفًا خاصًا لبعض الإشارة الأسعار. تُعكس قمم ذات ارتفاع مختلف على رسم بياني للطيف حجم (مدى الاهتزاز) الإيقاعات بفترات محددة. يتم عرض رسم الطيف في نطاق فترات تصل إلى 100 (القيمة الأقصى اليمنى).
من الشكل 1، يمكن ملاحظة أن مدى الإيقاعات يتزايد مع زيادة فترات الإيقاعات (ارتفاع قمم الطيف يتزايد من اليسار إلى اليمين)، وهذا يحدث غالبًا لكل إشارات أسعار أدوات تداول مختلفة.
المؤشرات أو مرشحات البيانات الرقمية
عند بناء استراتيجية تداول باستخدام تقنية معالجة الإشارات الرقمية، من الممكن فصل هذه الإيقاعات عن بعضها البعض والاعتماد على نسبتها المتبادلة لاتخاذ قرارات تداول، أي تشكيل إشارات تداول.
لفصل (تقطيع) إشارة السعر المعقدة إلى مكونات أكثر بساطة (إيقاعات بفترات مختلفة ومدى اهتزاز مختلف)، تستخدم مرشحات البيانات الرقمية. في الوقت الحالي، توجد طرق حسابية وتطوير مرشحات بيانات رقمية متاحة بكثرة في الأدبيات.
المؤشرات: مرشحات الترددات المنخفضة
لتفكيك (تقطيع) إشارة السعر المعقدة إلى مكونات أكثر بساطة، نستخدم مرشحات الترددات المنخفضة (LPF)، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA). مهمة SMA هي تسطيح (تجميع المتوسط) جميع الاهتزازات ذات الفترات الأقصر من فترة تسطيح SMA، وترك (تمرير) جميع الاهتزازات ذات الفترات الأطول من فترة تسطيح المؤشر. يفعل مرشح الترددات المنخفضة نفس الشيء، ولكن:
- يوجد إمكانية تقوية كبح الاهتزازات السريعة التي يتم تسطيحها (جودة أفضل في التسطيح)،
- تغيير نسبة الاهتزازات الممررة (غير المسطحة) بالنسبة لبعضها البعض (أي تعديل رد فعل الخط المسطّح على تغييرات إشارة السعر عبر الزمن)،
- التحكم في التأخير الناتج عن LPF (أي التحكم في رد فعل الخط المسطّح على تغييرات إشارة السعر).
أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة: SMA، EMA، المتوسطات المتحركة الموزنة، المتوسط المتحرك السابق الذي تم نشره بجودة تسطيح محسنةRAMA — هي مرشحات ترددات منخفضة (LPF).
ننظر إلى أمثلة
في الشكل 2، مُظهر المتوسط المتحرك RAMA(60) بفترة تسطيح 60، بالإضافة إلى مؤشر اهتزاز تم الحصول عليه باستخدام مرشحين ذهابيين، أي خط مسطّح مزدوج — نتيجة تسطيح هذين المرشحين الرقميين. تم حساب مرشحات الترددات المنخفضة الرقمية خصيصًا باستخدام طرق قياسية، كما وردت في الأدبيات، لتسليط الضوء على هيكل إيقاعات إشارة السعر. من المهم ملاحظة أن مؤشر الاهتزاز، الذي تم الحصول عليه باستخدام مرشحين ذهابيين رقميين خاصين، موجود في نافذة الأسعار، وليس في ملاحظة «أسفل»، مما يسهل ذلك لأن الخطوط المسطّحة لمؤشر الاهتزاز في هذه الحالة أيضًا تمثل خطوط مستويات (خطوط دعم) لرسوم الأسعار.
في الشكل 3، مُظهر المتوسط المتحرك RAMA (40) بفترة تسطيح 40 ومؤشر اهتزاز تم الحصول عليه باستخدام مرشحين ذهابيين تم حسابهما برامجيًا مع إعدادات محددة.
في الشكل 4، مُظهر RAMA (20) ومؤشر اهتزاز مُعدّ مرتبطًا بمرشحات ترددات منخفضة رقمية مع إعدادات محددة، بالإضافة إلى خط إشارة (أزرق) من مرشح رقمي آخر بفترة تسطيح صغيرة.
الشكل 4. المتوسط المتحرك
