مؤشرات التربيع RAOS وRAOSQ – معلومات إضافية لاستراتيجية التداول

 هذه المقالة تُعدّ امتدادًا للمقالة السابقة المنشورة بعنوان المعالجة الرقمية لإشارات التداول لتطوير استراتيجيات التداول.

• يتكون إشارة السعر عادةً من مجموعة من الأنماط الدورية ذات الفترات والامplitudes المختلفة، المتراكبة فوق بعضها البعض، وهذه الأنماط ليست ثابتة؛ بل تظهر وتختفي تدريجيًّا مع تطورها الزمني.
• وبإمكاننا، عند القدرة على فصل هذه الأنماط عن بعضها وتحليل نسبتها النسبية، اتخاذ قرارات تداولية، أي توليد إشارات تداول.
• لتقسيم (أو تفكيك) إشارة السعر المعقدة إلى مكونات أبسط (أنماط دورية ذات فترات وامplitudes مختلفة)، يمكن استخدام المرشحات الرقمية، مثل مرشحات التمرير المنخفض (LPF).
• تتمثل مهمة مرشح التمرير المنخفض في تنعيم (أو تمهيد) جميع التقلبات ذات الفترات الأقصر من فترة التمهيد المحددة، مع ترك (أو تمرير) التقلبات ذات الفترات الأطول من تلك الفترة. وبذلك يصبح من الممكن ضبط النسبة بين الأنماط المُمرَّرة (غير المُنمَّاة) بشكل مرن — أي تعديل استجابة المنحنى المُنمَّى عند خرج مرشح التمرير المنخفض (أو المؤشر) لتغير إشارة السعر مع الزمن حسب الحاجة.

ونشير هنا إلى أن وظيفة ضبط النسبة بين الأنماط المُمرَّرة (غير المُنمَّاة) تُسمى الخصائص الترددية للمرشح الرقمي (أو المؤشر الرقمي). وبتصميم خصائص ترددية مطلوبة، يمكن الحصول على مؤشر يتمتع باستجابة مُحسَّنة لتغير إشارة السعر.

استراتيجية التداول باستخدام مؤشري RAOS وRAOSQ

يعتمد بناء استراتيجية التداول وتوليد إشارات التداول باستخدام المؤشرين الرقميين التربيعيين RAOS وRAOSQ على تقسيم (أو تفكيك) إشارة السعر المعقدة إلى مكونات أبسط (أنماط دورية ذات فترات وامplitudes مختلفة). ويُظهر هذان المؤشران معًا ديناميكيات هذه الأنماط بدقة كافية.

ويُشير مصطلح «رقمي» إلى أن المؤشرين يُصنَّفان كمرشحين رقميين. أما مصطلح «تربيعي» فيدل على أنهما يستخدمان كزوجٍ، بحيث تحدث تغيراتهما الديناميكية المتبادلة مع الزمن بالنسبة لبعضهما البعض بزاوية طور قدرها 90 درجة (أي في حالة تربيع)، مثل التغير الديناميكي المتبادل بين الدالتين الرياضيتين SIN وCOS.

وفي الوقت الراهن، يتطلب تصميم خوارزميات المؤشرين RAOS وRAOSQ برامج متخصصة لحساب (أو تركيب) المرشحات الرقمية. وهناك أدبيات واسعة جدًّا حول منهجيات الحساب (أو التركيب) المختلفة. وتُنفَّذ خوارزميات عمل المؤشرين RAOS وRAOSQ تسلسليًّا في الزمن الحقيقي، أي أنها لا تُعاد رسمها (لا تتغير بعد ظهورها).

نتائج عمل المؤشرين RAOS وRAOSQ

يظهر في الشكل 1 المتوسط المتحرك RAMA بفترة تمهيد تساوي 20 (الخط الأحمر) (لمزيد من التفاصيل حول هذا المؤشر، انظر المقالة: تعديل محسَّن للمتوسط المتحرك – مؤشر RAMA مقابل SMA)، كما يظهر مؤشر RAOS(20) (الخطان الأسودان المتصل والمنقط)، المصمم ليتطابق خصائصه الترددية مع المتوسط المتحرك RAMA(20). وقد تم ضبط الخصائص الترددية بحيث يعكس RAOS سرعة تغير خط RAMA.

ويتبين من الشكل 1 أنه إذا كان خط مؤشر RAOS(20) أعلى من خط مؤشر RAMA(20)، فإن خط RAMA(20) يتحرك «صعودًا»، وإذا كان خط RAOS(20) أقل من خط RAMA(20)، فإن خط RAMA(20) يتحرك «هبوطًا».

ويُعرض مؤشر RAOS في مجال أسعار الرسم البياني بوحدات مطلقة بالنسبة لخط المتوسط المتحرك RAMA، وليس في ملاحظة سفلية تحت خط الصفر. كما أن مؤشر RAOS يتفاعل مع إشارة السعر كخط مرجعي.

ويظهر في الشكل 2 المتوسط المتحرك RAMA(20) بفترة تمهيد تساوي 20 (الخط الأحمر)، كما يظهر مؤشر RAOSQ(20) (الخطان الأحمران المتصل والمنقط). ويعتبر مؤشر RAOSQ(20) تربيعًا نسبيًّا لمؤشر RAOS(20). وفي هذه الحالة، إذا كان مؤشر RAOS يعكس السرعة (أي المشتقة الأولى) لتغير خط RAMA، فإن المؤشر التربيعي RAOSQ يعكس التسارع (أي المشتقة الثانية) لتغير خط RAMA. وبعبارة أخرى، فقد تم ضبط الخصائص الترددية (أثناء التصميم) لمؤشر RAOSQ بحيث يعكس تسارع تغير المتوسط المتحرك RAMA.

ويتبين من الشكل 2 أن المؤشر التربيعي RAOSQ يقع بالنسبة لخط المتوسط المتحرك RAMA وفقًا لتغير معدل الزيادة (أو الانخفاض) في تغير خط RAMA.

كما يظهر أن انخفاض حركة خط RAMA «هبوطيًّا» يتباطأ عندما ينتقل مؤشر RAOSQ إلى وضع «أعلى» من خط RAMA، والعكس صحيح: فإذا تباطأت حركة الخط «صعوديًّا»، فإن مؤشر RAOSQ ينتقل إلى وضع «أدنى» من خط RAMA.

ويجمع الشكل 3 بين الشكلين 1 و2. ومنه يتضح أن المؤشرين التربيعيين RAOS وRAOSQ معًا يصفان ديناميكياً تغير خط RAMA بشكل شامل.

وبإمكاننا تحديد «الانعطافات» في اتجاه خط RAMA أو «استئناف» استمرار حركته الاتجاهية.

كما أن مؤشر RAOSQ أكثر «استجابةً» من مؤشر RAOS، أي أنه يستبق التغيرات الديناميكية في حركة خط RAMA، الذي صُمِّم ليتطابق معه في خصائصه الترددية، مما يوفر معلومات إضافية لتحديد أدق للانعطافات والاستمرار.

يمكن اعتبار مؤشري RAOS وRAOSQ مؤشرين تذبذبيين (أوسيلايتورز) إذا نظرنا إليهما على أنهما يتذبذبان (يتغيران) بالنسبة لخط متوسط متحرك RAMA مُنسَّق معهما.

أنظمة التحليل الفني ذات الفترتين والثلاث فترات

ويجمع الشكل 5 بين الشكلين 3 و4، ويوضح نظام التحليل الفني ذا الفترتين (20 و40)، الذي يستخدم متوسطين متحركين RAMA(20) وRAMA(40)، بالإضافة إلى زوجين من المؤشرات التربيعية الرقمية RAOS(20) وRAOSQ(20)، وRAOS(40) وRAOSQ(40)، المصممة لتتطابق خصائصها الترددية مع المتوسطين المتحركين المقابلين. ويمكن توليد إشارات التداول من خلال تحليل الديناميكية المشتركة لخطوط المؤشرات.

ثم يُظهر الشكلان 6 و7 نفس نظام التحليل الفني ذا الفترتين (الشكل 5) على مقاطع أخرى من إشارة السعر.

ويجمع الشكل 9 بين الشكلين 3 و8.

ويظهر في الشكل 9 نظام التحليل الفني ذا الفترتين (الفترتان 9 و20)، الذي يستخدم متوسطين متحركين RAMA(9) وRAMA(20)، بالإضافة إلى زوجين من المؤشرات التربيعية الرقمية RAOS(9) وRAOSQ(9)، وRAOS(20) وRAOSQ(20).

ويجمع الشكل 10 بين الشكلين 4 و9.

ويظهر في الشكل 10 نظام التحليل الفني ذا الفترات الثلاث (9 و20 و40)، الذي يستخدم ثلاثة متوسطات متحركة RAMA(9) وRAMA(20) وRAMA(40)، بالإضافة إلى ثلاث أزواج من المؤشرات التربيعية الرقمية RAOS(9) وRAOSQ(9)، وRAOS(20) وRAOSQ(20)، وRAOS(40) وRAOSQ(40).

ويظهر في الشكلين 11 و12 نظام التحليل الفني ذا الفترات الثلاث (9 و20 و40) على مقاطع أخرى من إشارة السعر.

وتُبنى هذه الأنظمة متعددة الفترات للتحليل الفني من عدد محدد من المتوسطات المتحركة RAMA ذات فترات التمهيد المحددة. وكل متوسط متحرك RAMA، المُهيأ لفترة تمهيد معينة، يرافقه زوج من المؤشرات التربيعية RAOS وRAOSQ، المصممين لتتطابق خصائصهما الترددية مع ذلك المتوسط المتحرك.

وتُعتبر المجموعة المكوَّنة من ثلاثة مؤشرات متناسقة (RAMA، RAOS، RAOSQ — أي المتوسط المتحرك، وسرعته، وتسارعه) المكوِّن الأساسي في بناء أنظمة التحليل الفني متعددة الفترات.

ويُظهر المؤشران التربيعيان RAOS وRAOSQ معًا ديناميكياً تغير خط المتوسط المتحرك RAMA بشكل شامل. إذ يعكس RAOS سرعة التغير (أي المشتقة الأولى) لخط RAMA مع الزمن، بينما يعكس RAOSQ تسارع التغير (أي المشتقة الثانية) لخط RAMA مع الزمن.