مؤشر RASL الجديد القائم على الطبقات واستراتيجية التداول المبنية عليه

يُمكّن تطبيق مؤشر التحليل الفني القائم على الطبقة RASL من تمثيل الديناميكية المعقدة لإشارات الأسعار على شكل مكونات أبسط (شريطية).

مؤشر RASL — الفكرة وطريقة الاستخدام

يُقدَّم مؤشر التحليل الفني القائم على الطبقة RASL، الذي طوَّره كاتب هذه المقالة، للاستخدام العملي في التداول. ويظهر الشكل ١ مثالاً على مؤشر RASL الخاص بطبقة تقلبات إشارات الأسعار ضمن النطاق الزمني من ٤ فترات إلى ٢٠ فترة.

وتظهر مراحل بناء مؤشر الطبقة RASL في الشكلين ٢ و٣.

في الشكل ٢، تظهر تسع متوسطات متحركة من نوع RAMA بفترات تسوية تتراوح بين ٤ و٢٠ وبخطوة تغيير قدرها ٢ (أي: ٤، ٦، ٨، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠).

خوارزمية المؤشر

تم شرح مؤشر «المتوسط المتحرك RAMA» بالتفصيل في مقال سابق بعنوان «تحسين جودة التسوية باستخدام مؤشر RAMA الفني».

ثم يُحسب بشكل قياسي القيمة المتوسطة لكل لحظة زمنية حالية t عبر جميع قيم RAMA(N)_t، حيث تتغير N من ٤ إلى ٢٠ بخطوة قدرها ٢. كما يُحسب بشكل قياسي الانحراف المعياري (الجذر التربيعي للتباين) لكل لحظة زمنية حالية t عبر جميع قيم RAMA(N)_t، حيث تتغير N من ٤ إلى ٢٠ بخطوة قدرها ٢.

ويظهر الشكل ٣ التسع متوسطات المتحركة RAMA الأصلية (من الشكل ٢)، مع رسم خط متوسط باللون الأحمر محسوب من متوسط هذه التسع قيم، بالإضافة إلى خطين آخرين يمثلان انزياحاً عن الخط المتوسط «إلى الأعلى» و«إلى الأسفل» بمقدار الانحراف المعياري المحسوب من هذه التسع قيم.

وبالإضافة إلى ذلك، يظهر في الشكل ٣ خط الإشارة (باللون الأصفر)، وهو عبارة عن متوسط متحرك من نوع RAMA(٢٠) بفترة تسوية تساوي ٢٠ (أي أكبر فترة ضمن مجموعة التسع متوسطات المتحركة RAMA في الشكل ٢).

وباستناد إلى تحليل الشكلين ١ و٣، يمكن استخلاص القواعد العامة لاستخدام المؤشر على النحو التالي:

• عندما تكون شريطية RASL (الخطوط الحمراء) أسفل خط الإشارة (الأصفر): فإن حركة الأسعار تكون عموماً «هابطة» ضمن نطاق شريطية RASL المحسوبة.
• عندما تكون شريطية RASL أعلى خط الإشارة (الأصفر): فإن حركة الأسعار تكون عموماً «صاعدة» ضمن نطاق شريطية RASL المحسوبة، مع وجود مناطق محتملة للانعكاس.

وتظهر في الأشكال ٤–٦ مراحل بناء مؤشر الطبقة RASL المحسوب على مجموعة من تسع متوسطات متحركة RAMA بفترات تسوية تتراوح بين ٢٠ و٦٠ وبخطوة تغيير قدرها ٥ (أي: ٢٠، ٢٥، ٣٠، ٣٥، ٤٠، ٤٥، ٥٠، ٥٥، ٦٠).

ويظهر الشكل ٧ دمج الشكلين ٢ و٤.

أما الشكل ٨ فيعرض دمج طبقتين من RASL كما في الشكلين ١ و٦، أي أنه يوضح نظام تحليل فني ذا طبقتين.

وبشكل عام، يمكن عرض عددٍ تعسفيٍّ من طبقات RASL المتناسقة فيما بينها لأغراض بناء أنظمة التحليل الفني.

وتظهر الأشكال ٩ و١٠ نظام التحليل الفني ذا الطبقتين (كما في الشكل ٨) لمقاطع أخرى من إشارات الأسعار.

إمكانيات نظام التحليل الفني

يمكن دمج أنظمة التحليل الفني متعددة الطبقات (المبنية على طبقات RASL) مع مؤشرات تحليل فني معروفة أخرى. فعلى سبيل المثال، يظهر الشكلان ١١ و١٢ نظام تحليل فني ذا طبقتين مع المؤشر الكلاسيكي «أشرطة بولينجر» بفترة تسوية تساوي ٢٤، وذلك لمقاطع مختلفة من إشارات الأسعار.

الخوارزمية الرياضية لحساب مؤشر RASL

خوارزمية حساب مؤشر الطبقة RASL(N1, N2, n)، حيث N1 هي أصغر فترة تسوية، وN2 هي أكبر فترة تسوية، وn هي خطوة تغيير فترة التسوية من N1 إلى N2.

ينتج المؤشر أربعة خطوط مُسَوَّاة:

• RASLm — الخط المتوسط لطبقة RASL،
• RASLe — الخط السفلي لطبقة RASL،
• RASLu — الخط العلوي لطبقة RASL،
• RASLs — خط الإشارة لطبقة RASL.

ويتم الحساب وفقاً للعلاقة التالية:

، حيث

• M = (N2 − N1)/n + 1 هو عدد المتوسطات المتحركة RAMA في المجموعة الحسابية؛
• L_i = N1 + (i − 1) × n هي فترات التسوية للمتوسطات المتحركة RAMA في المجموعة الحسابية؛
• RASLe(N1, N2, n)_t = RASLm(N1, N2, n)_t − RASLd(N1, N2, n)_t؛
• RASLu(N1, N2, n)_t = RASLm(N1, N2, n)_t + RASLd(N1, N2, n)_t؛

RASLs(Ns)_t = RAMA(Ns)_t، حيث Ns هي فترة التسوية المختارة لخط الإشارة.