В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 08 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 45.39 (+0.38*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44.41 (+0.30*)
- Цена закрытия дня (С) = 44,98 (+0.09*)
- Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-5.45*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Основной причиной, создававшей нервозность и неопределенность такого хода торговой сессии, было стартовавшее во вторник голосование в США на выборах президента страны.
Ход предвыборной кампании был достаточно напряженным, кампанию сопровождали разного рода скандалы и взаимные упреки. Это внесло в ожидания финансовых рынков, что победа Клинтон принесет продолжение понятных и привычных «правил игры». Напротив, победа Трампа внесет неопределенность и повышение рисков. Это привело к тому, что ликвидность и активность с приближением финала резко снижалась на всех сегментах финансовых рынков, в том числе и на товарном рынке.
[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/chto-nuzhno-dlya-vozvrashheniya-ceny-na-neft-vyshe-50-za-barrel.html» imageUrl=»https://files.fortraders.org/uploads/2016/08/oil-gas-730×487.jpg?v=20260803»]Что нужно для возвращения цены на нефть выше $50 за баррель?[/info_block]
Косвенно на котировки фьючерсов на сырую нефть оказывала динамика индекса доллара США и фондовых рынков.
К прямым факторам относилось ожидание получения прогнозных данных API о состоянии коммерческих запасов сырой нефти в США.
В течение дня выходили доклады ОПЕК и EIA.
EIA в своем докладе обновила прогнозы по добыче сырой нефти в США на текущий и следующий года. Так, EIA повысила прогноз среднесуточной добычи до 8,8М баррелей в сутки на 2016 год. Октябрьский показатель добычи ожидается на уровнях 8,73М баррелей в сутки. На 2017 год прогноз повышен до 8,7М против 8,59М ожидаемых ранее.
Отметим, что EIA повысила оценку средней стоимости барреля до 42,84 против 42,78. На 2017 год прогноз цены указан на уровнях 49,91, ранее прогноз строился на цене 49,99.
Негативное давление оказывали полученные ранее данные о импорте сырой нефти в Китай. Данные вышли негативные. По данным статистики импорт снизился до минимальных значений за текущий год. Экспорт нефтепродуктов из страны показывает существенный рост. Дополнительно, негативный эффект усиливали данные по торговому балансу в целом.
Однако, основной причиной выступали ожидания данных API и предварительных данных голосования.
API выпустила прогнозные данные по закрытию регулярной торговой сессии в США. По данным промышленной группы API, за прошедшую рабочую неделю, запасы сырой нефти поднялись на 4,4М баррелей. Данные вышли значительно больше средних ожиданий. Ожидания находились на уровнях роста на 1,3М баррелей.
Напомним, что второй, официальный блок статистики рынки получат сегодня, на открытии регулярной торговой сессии в США.
Текущее состояния биржевых цен фьючерсов на сырую нефть отражает получаемые данные об итогах выборов президента в США. Рынки крайне негативно отреагировали на сообщение о лидировании Трампа.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 09 ноября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую рабочую неделю. В течение дня выступают официальные представители стран ОПЕК.
Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Великобритании – показатели торгового баланса, индекс цен на недвижимость;
- данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные о состоянии оптовых запасов;
- поздно вечером выходят данные по Австралии – инфляционные индикаторы, показатели уровня кредитования;
- данные по Японии – показатели заказов в машиностроении, данные по операциям с ценными бумагами;
- заседание Резервного банка Новой Зеландии – решение по кредитно-денежной политике, учетным ставкам;
- выступают официальные представители FOMC, РБ Новой Зеландии;
- в США подсчет голосов на выборах президента.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 ноября 2016 года
Уровни сопротивления (Декабрь_16):
- R3 = 46,31
- R2 = 45,84
- R1 = 45,34
Срединная линия:
- PP = 44,86
Уровни поддержки:
- S1 = 44,37
- S2 = 43,90
- S3 = 43,40
Торговый план по нефти WTI на 09 ноября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
- Учитываем развитие президентской компании в США, получаемые предварительные итоги голосования.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях зоны перекупленности, снижающиеся значения выше уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 44,95 – 45,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50 — 49» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «45 — 44» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 45,15 – 45,25, продолжение движения к уровням 45,35 – 45,45.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,95 — 45,05, а также уровнях 45,10 – 45,20, 45,25 – 45,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,45 — 45,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,75 – 45.65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45.35 – 45.45 и уровнях 45.65 – 45,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,85 — 45,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,05 — 46,15, продолжение движения к уровням 46,55 – 46,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,75 — 45,85, а также уровнях 46.05 – 46.15, 46.45 – 46,65, 46,95 – 47,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,72 – 45,94, при ускорении движения на уровнях 46,39 — 46,84.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,65 — 44,55, продолжение движения к уровням 44,30 – 44,20.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,70 — 44,60 и уровнях 44,35 – 44,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,20 — 44,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,05 – 43,95, продолжение движения к уровням 43,80 – 43,70.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,15 — 44,05 и уровнях 44,00 – 43,90, 43,85 – 43,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,85 – 43,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,35 – 43,25, продолжение движения к уровням 43,05 – 42,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,65 – 43,55 и уровнях 43,35– 43,25, 43,05 – 42,95.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,92 – 43,70, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,25 — 42,80.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
