การทำให้เป็นอัตโนมัติของกลยุทธ์การซื้อขายที่น่าสนใจ ซึ่งใช้เทคนิค Scalping โดยอาศัย Indicator แบบดั้งเดิมที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายใด ๆ เราจะดำเนินการ Automate และทดสอบในฉบับที่ 72 ของนิตยสาร ForTraders.org กฎทั้งหมดของกลยุทธ์นี้สามารถหาอ่านได้ที่ หน้าเว็บไซต์ของเรา ส่วนในบทความนี้ เราจะสรุปให้ท่านทราบอย่างย่อเกี่ยวกับกฎและผลลัพธ์ที่ได้
กฎทั้งหมดของกลยุทธ์การซื้อขาย
ดังนั้น เพื่อใช้งานกลยุทธ์นี้ เราจำเป็นต้องใช้ Indicator ต่อไปนี้:
– Bollinger Bands Period 50 และ Deviation 2 (สีเหลือง)
– Bollinger Bands Period 50 และ Deviation 3 (สีฟ้า)
– Bollinger Bands Period 50 และ Deviation 4 (สีแดง)
– RSI (8) ที่ระดับ 30 และ 70
– Stochastic (14, 3, 3) ที่ระดับ 20 และ 80
– MA (50) — เส้นกลางสีแดง
เนื่องจากกลยุทธ์นี้เป็นแบบ Scalping จึงใช้ Timeframe ที่ต่ำที่สุด ได้แก่ M1 และ M5
สัญญาณ Buy เกิดขึ้น เมื่อราคา Breakout ลงมาต่ำกว่าแถบ Bollinger สีเหลือง และเคลื่อนที่ลงไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของระยะทางถึงแถบล่างสีฟ้าของ Bollinger จากนั้นราคาคาดว่าจะ Retrace กลับมาที่เส้น MA (50) ซึ่งเราใช้เป็นจุด Take Profit ทั้งนี้ สัญญาณเสริมคือ ค่า RSI ตกลงถึงระดับ 30 หรือต่ำกว่า และค่า Stochastic ต่ำกว่า 20
สัญญาณ Sell เกิดขึ้น เมื่อเงื่อนไขกลับกัน: ราคา Breakout ขึ้นไปสูงกว่าแถบ Bollinger สีเหลือง และเคลื่อนที่ขึ้นไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของระยะทางถึงแถบบนสีฟ้าของ Bollinger เราทำกำไรเมื่อราคาแตะเส้น MA สัญญาณเสริมคือ ค่า RSI สูงถึงระดับ 70 หรือมากกว่า และค่า Stochastic สูงกว่า 80
กระบวนการ Close Order ตามกลยุทธ์นี้ยังคงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเทรดเดอร์ ผู้ซึ่งอาจใช้เทคนิคเฉพาะของตนเองในการบริหารจัดการ Position
การทำให้เป็นอัตโนมัติของกลยุทธ์การซื้อขาย
ในระหว่างการ Automate กลยุทธ์นี้ โปรแกรมเมอร์ของนิตยสาร ForTraders.org ได้ขยายหลักการ Open Order และ Close Order ออกไปเล็กน้อย โดยใน EA นี้ มีพารามิเตอร์ enter (Entry) ซึ่งมีค่าได้ 5 แบบ:
– 0 – Open Order ระหว่างเส้น Bollinger สีเหลืองกับสีฟ้า
– 1 – Open Order ระหว่างเส้น Bollinger สีฟ้ากับสีแดง
– 2 – Entry เมื่อราคาแตะเส้น Bollinger สีเหลือง
– 3 – Entry เมื่อราคาแตะเส้น Bollinger สีฟ้า
– 4 – Entry เมื่อราคาแตะเส้น Bollinger สีแดง
แท้จริงแล้ว เครื่องมือต่าง ๆ ในตลาด Forex มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นการเพิ่มพารามิเตอร์แบบนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งานจริง
นอกจากนี้ เรายังกำหนดกฎการ Close Order อย่างชัดเจน โดยเสนอทางเลือกทั้งหมด 6 แบบ (พารามิเตอร์ close_type):
– 0 – Close Order ที่เส้นค่าเฉลี่ยกลาง (MA)
– 1 – Close Order ระหว่างเส้น Bollinger สีเหลืองกับสีฟ้า ฝั่งตรงข้ามของ Channel
– 2 – Close Order ระหว่างเส้น Bollinger สีฟ้ากับสีแดง
– 3 – Close Order เมื่อราคาแตะเส้น Bollinger สีเหลือง
– 4 – Close Order เมื่อราคาแตะเส้น Bollinger สีฟ้า
– 5 – Close Order เมื่อราคาแตะเส้น Bollinger สีแดง
ตอนนี้เราสามารถรักษาผลกำไรไว้ได้แม้กับเครื่องมือที่มีความผันผวนสูง
พารามิเตอร์อื่น ๆ ของ EA
– bolinger_per – Period ของ Bollinger Bands: ตั้งแต่ 10 ถึง 200 หรือมากกว่า
– bolinger_deviation_yellow – ค่า Deviation สำหรับเส้น Bollinger สีเหลือง (เส้นอื่นคำนวณโดยอัตโนมัติ) ค่าตั้งแต่ 1 ถึง 4
– RSIFilter – เปิด/ปิด Filter RSI: 0 = ปิด, 1 = เปิด
– rsi_period – Period ของ RSI
– rsi_ur – ระดับบนของ RSI (ระดับล่างคำนวณโดยอัตโนมัติ): ตั้งแต่ 95 ถึง 55
– StohasticFilter – เปิด/ปิด Filter Stochastic: 0 = ปิด, 1 = เปิด
– stohastic_period – Period ของ Stochastic
– stohastic_ur – ระดับบนของ Stochastic (ระดับล่างคำนวณโดยอัตโนมัติ): ตั้งแต่ 95 ถึง 55
– InpTakeProfit – Take Profit (0 = ไม่ใช้)
– InpStopLoss – Stop Loss (0 = ไม่ใช้)
การทดสอบกลยุทธ์การซื้อขาย
การทดสอบกลยุทธ์ด้วยค่าพารามิเตอร์เริ่มต้นไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นแต่อย่างใด เงินฝากหายไปอย่างรวดเร็วและแน่นอน แม้ไม่มีโอกาสทำกำไรเลย (ดูรูปที่ 3)
กราฟนี้แสดงยอดคงเหลือ (Balance) โดยใช้วิธี Every tick ซึ่งมีความแม่นยำสูงสุด โดยอ้างอิงจาก timeframe ที่เล็กที่สุดที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อสร้างแต่ละ tick และมีอัตรา 55.41% แกนแนวนอนแสดงจำนวน tick ตั้งแต่ 0 ถึง 544 ส่วนแกนแนวตั้งแสดงระดับราคาหรือมูลค่าตั้งแต่ 830 ถึง 2014 เส้นสีน้ำเงินแสดงการเปลี่ยนแปลงของยอดคงเหลือตลอดช่วงเวลาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม การ Optimize พารามิเตอร์ของ EA ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ โดยผลลัพธ์ที่ได้จาก Timeframe M5 นั้นใช้ได้ทั้งคู่สกุลเงิน EURUSD และ USDJPY ซึ่งน่าทึ่งมากเมื่อพิจารณาจากลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของสองคู่สกุลเงินนี้
ในช่วงวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 26 กุมภาพันธ์ ได้กำไร $1,573.60 จากเงินฝากเริ่มต้น $300 โดยมี Max Drawdown อยู่ที่ 20.41% และกำไรเฉลี่ยต่อ Winning Trade ($91.17) สูงกว่าขาดทุนเฉลี่ยต่อ Losing Trade (-$70.56) การ Back-test ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
ในช่วงวันที่ 7 กันยายน ถึง 26 กุมภาพันธ์ ได้กำไร $1,801.49 จากเงินฝากเริ่มต้น $300 โดยมี Max Drawdown อยู่ที่ 13.28% และกำไรเฉลี่ยต่อ Winning Trade ($61.46) สูงกว่าขาดทุนเฉลี่ยต่อ Losing Trade (-$41.10) การ Back-test ก็ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน.
ดาวน์โหลด EA | ผลการทดสอบตามค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น | ผลการทดสอบหลังการ Optimize | Set File สำหรับคู่สกุลเงิน EURUSD | Set File สำหรับคู่สกุลเงิน USDJPY
อัปเดตเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2013
เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วของ EA ตามกลยุทธ์นี้:
- แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยในอัลกอริทึมกลยุทธ์
- เพิ่มข้อจำกัดการใช้งานตามเวลา
- เพิ่มพารามิเตอร์สองตัวคือ buy และ sell เพื่อให้สามารถ Optimize แยกกันสำหรับการซื้อและการขาย: 1 = เปิดใช้งาน, 0 = ปิดใช้งาน
ดาวน์โหลด: FT_3BB_RSI_Stohastic_MA_2
การติดตามผลการทำงานของ EA
เราขอแนะนำให้ท่านติดตามผลการทดสอบ EA นี้บน Demo Account และ Real Account สำหรับคู่สกุลเงิน USD/JPY โดย EA ถูกนำไปใช้งานบน Demo Account ทันทีหลังจากนิตยสาร ForTraders.org ตีพิมพ์ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของมันภายใต้สภาพแวดล้อมการซื้อขายจริง
บริษัท: Gamma Markets LTD
แพลตฟอร์ม: MetaTrader 4
เงินฝาก: $300
ประเภทบัญชี: Demo Account
คู่สกุลเงิน: USDJPY
Timeframe: M5
เวลาทำงานของ EA: ตลอด 24 ชั่วโมง
เริ่มทดสอบ: 26.02.2013
สิ้นสุดการทดสอบ: 25.05.2013
หลังจากการทดสอบบน Demo Account เป็นเวลาหนึ่งเดือน ซึ่งผลลัพธ์ประสบความสำเร็จอย่างมากจนยอดเงินฝากเกือบเพิ่มเป็นสองเท่า เราจึงตัดสินใจนำ EA ไปใช้บน Real Account โดยยังคงเปิด Demo Account ไว้ควบคู่กัน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทในบัญชีทั้งสองประเภท
บริษัท: Gamma Markets LTD
แพลตฟอร์ม: MetaTrader 4
เงินฝาก: $1,000
ประเภทบัญชี: Real Account, ECN
คู่สกุลเงิน: EURUSD
Timeframe: M5
เวลาทำงานของ EA: ตลอด 24 ชั่วโมง
Back-test: Demo Account
เริ่มทดสอบ: 28.03.2013
สิ้นสุดการทดสอบ: 27.06.2013
