В этом выпуске мы рассмотрим стратегию на основе трех индикаторов, полное описание которой вы можете найти в разделе торговых стратегий на сайте журнала ForTrader.org. А мы же только вкратце оговорим правила. Итак, данная торговая стратегия разработана для рынка форекс и валютной пары EURUSD. Она является скальпинговой и все основное действо происходит на таймфрейме М5 в период между 22:00 и 6:00 утра по времени GTM. То есть фактически это еще одна тактика пипсовки для ночного флета.
Для торговли мы используем следующие индикаторы:
— Экспоненциальную скользящую среднюю EMA (120) применимо к Median Price (HL/2);
— Индикатор Laguerre, который необходимо установить с уровнями 0, 0.1, 0.9, 1;
— Индикатор CCI (14) – с уровнями +5 и -5.
Торговые сигналы стратегии:
Открываем торговую сделку на покупку, если выполняются следующие условия:
— значение EMA (120) рассматриваемой свечи, выше значения EMA (120) предыдущей свечи, т.е. EMA (120) смотрит вверх;
— значение индикатора Laguerre равно нулю;
— Форекс индикатор CCI (14) находится ниже уровня «-5».
Рис. 1. Торговый сигнал на покупку.
TakeProfit устанавливаем на расстоянии в 10-15 пунктов или же используем TrallingStop для перестановки StopLoss в прибыльной зоне. StopLoss равен профиту – 10-15 пунктов. Сделку следует закрыть или подтянуть StopLoss ближе к текущей цене, если значение индикатора Laguerre станет больше 0.9.
Для сделок на продажу ситуация зеркально обратная (см. рис. 2):
Рис. 2. Торговый сигнал на продажу.
При достижении прибыли в 5-7 пунктов, рекомендуется переставить StopLoss в уровень безубытка, для этого хорошо подходит TrallingStop от 1 пункта.
Исследование торговой стратегии
Правила торговой стратегии ясны, эксперт написан. Теперь самое время провести тестирование авторских правил тактики. Для этого, как рекомендовано, берем валютную пару EURUSD, таймфрейм М5. Исследование проводим в период с 2010 года по февраль 2011 года (см. рис. 3).
Рис. 3. Тестирование торговой стратегии по авторским правилам. Скачать отчет.
Как видим, результаты получились неблагоприятные – большую часть времени эксперт провел в минусе, там же тестирование и закончил, так и не показав плюса. В результате за год мы потеряли 50% депозита. Тем не менее, правила стратегии выглядят интересными, поэтому проведем оптимизацию всех внешних параметров, чтобы получить более перспективный отчет.
Оптимизация торгового советника
Как и в ходе начального тестирования, для оптимизации используется валютная пара EURUSD на 5-тиминутном графике. При этом оптимизацию проводим с января по август 2010 года, форвард-тест займет весь оставшийся промежуток до февраля 2011 года (см. рис. 4).
Рис. 4. Результаты оптимизации и итоговой балансовый график эксперта. Скачать отчет
Полученный график баланса после оптимизации эксперта выглядит более перспективно. Хотя количество сделок значительно сократилось, периодов просадки советника практически не наблюдается – график уверенно растет. В итоге за год наш баланс увеличился более чем в 4 раза, что не может не радовать.
Подведем итоги
Как это почти всегда бывает в наших исследованиях, авторские правила доказали, что могут подвести трейдера, который их использует. Тем не менее, сама по себе стратегия выглядит любопытной, что мы и увидели после оптимизации. Уверен, есть и более интересные параметры эксперта, их предлагаю обсудить на форекс форуме.
Скачать индикатор | Скачать эксперта | Обсудить на форуме | Сет для оптимизации параметров
