Периоды индикаторов: выбор рабочих параметров

Фондовый рынок. Срез знаний

Продолжим изучать тему «Технические индикаторы компьютерного анализа». Прежде, чем мы перейдем к доскональным подсчетам доходности, средних отклонений, просадок, давайте вспомним о методах выбора периодов индикаторов. От того, к какому тренду — долгосрочному или краткосрочному, будет ближе индикатор, как часто он будет давать сигналы, и насколько правдивыми они будут — все это зависит от периода.

биржевые индикаторы

Другие статьи курса «Фондовый рынок. Срез знаний»

Числа Фибоначчи и «модные» числа

Здесь, конечно, важно понимать, какой индикатор перед нами, — трендследящий или осциллятор. В принципе, с обеими группами индикаторов можно поэкспериментировать, и построить их, выбирая периоды из числовой последовательности Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13…. Но не путайте с «уровнями Фибо»!

После долгих исследований для большинства популярных ценных бумаг и их дневных срезов в качестве дополнительных сигналов, а иногда и в качестве основных я использую, например: скользящие средние с периодами 13, 21, 34, индикатор Momentum (34), Stochastic (34), RSI (21).

Уверена, что и на более мелких срезах бумаг нужно начинать именно с этих периодов. Ведь рынок, он самоподобный!

Если для ваших бумаг и ваших индикаторов числа Фибоначчи не подходят, то можно воспользоваться еще одним способом подбора периодов. Я в шутку его называю модным, или популяризированным. Это те периоды, которые часто обсуждаются в новых книгах, на биржевых форумах, предлагаются знаменитыми гуру. Например, вместо 89 периода из числовой последовательности Фибоначчи, трейдеры любят использовать период 100! Откуда взялось это число? Как его привязать к количеству рабочих дней в квартале? Рабочих часов в месяце? Никак! Просто мода такая. Красивое число, и все! То же самое и с периодом 200. Его часто можно встретить в скользящих средних для определения длинных периодов. Нравится и все, традиция, если хотите.

Только стоит учитывать, что часть этих традиций пришла с валютного рынка, где некоторые графики валютных пар имеют многолетнюю историю. Если вы на молодой российской бумажке попробуете оценить долгосрочное движение по индикатору с периодом 100 или 200, то попадете впросак. Он будет неинформативен, и не будет успевать догонять бумаги.

Вот посмотрите такой пример. Недавно на нашем рынке стали торговать акции самой биржи, попробуйте оценить движение по их недельному срезу с помощью скользящей средней ЕМА(200). Ну как?

Рис. 1. Акции «Московской биржи» (недельный срез).
Рис. 1. Акции «Московской биржи» (недельный срез).

Отдавая дань моде, в тех же скользящих средних период из числового ряда Фибоначчи 21, для определения среднесрочного тренда часто заменяют периодом 26. Этот период на рынок привел Александр Элдер, его книги расходятся миллионными тиражами, и не мудрено, что он стал признанным биржевым гуру. Период 26 входит в стандартные настройки индикатора MACD, который этот гуру весьма жалует. А так как индикатор показывает схождение и расхождение скользящих средних, вот и стали трейдеры 21-ю часто менять на 26-ю.

Выбор периода индикатора: только холодный расчет

Говорят, что выбор периода индикатора — это определенное творчество! Я против такого подхода, я хочу несколько обосновать этот выбор, пусть и психологией толпы. Поэтому предложила вам указанные методы. Теперь важно понять, а действует ли индикатор с тем или иным периодом?

Прежде чем рассчитывать доходность и эффективность, давайте поймем, дает ли индикатор с выбранным периодом достаточно сигналов. Например, берем пару скользящих средних ЕМА (13) и ЕМА (21). Задача — подсчитать для вашего масштаба графиков, сколько сигналов они дают. Ведь доходность может быть неплохой, но сигналов на дневном графике бумаги могут давать 10-20 в год. А вы по темпераменту знаете, что будете бежать к монитору чаще, и захотите сделать 100-200 сделок в год. Значит, вас потянет совершить остальные сделки по интуиции. Интуитивная торговля – путь к разорению! Так что, давайте проведем наши первые расчеты. Пока рекомендую их делать вручную, чтобы привыкнуть к динамике котировок и визуально с ними познакомиться. В будущем я расскажу о программах, которые будут делать это за вас.

Помните, что рынок, как самая строгая училка – прячься, не прячься, а «домашку» проверит!

Другие статьи курса «Фондовый рынок. Срез знаний»

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ещё из этой категории


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует

Торговый индикатор Super Stochastic DA TT

Александр Михайлов 30 августа, 2025

Что такое инфляция

Эксперты журнала FORTRADER 29 августа, 2025

Что такое показатель EPS? Прибыль на акцию

Роман Кравченко 27 августа, 2025
Загружаем...