В этом выпуске мы исследуем торговую стратегию, основанную на средней скользящей и временном диапазоне. Стратегия рассказана участником форума с ником anatolyp, по его словам, эту тактику он использует ежедневно в ручном режиме, однако так как основная часть торговли приходится на ночь, не всегда получается получить полную прибыль. Посмотрим, сможем ли мы ее автоматизировать и подтвердить ожидания автора.
Основные правила торговой стратегии
1. Сигнал на покупку: buy открываем с понедельника по пятницу с 00:30 по 1:15, если цена ниже 21-периодной средней скользящей. Одер устанавливаем на 5 пунктов ниже текущей цены.
2. Сигнал на продажу: sell открываем с понедельника по пятницу с 00:30 по 1:15, если цена выше 21-периодной средней скользящей средней. Ордер устанавливаем на 5 пунктов выше текущей цены.
3. СтопЛосс устанавливается на уровне 30 пунктов от цены.
4. ТейкПрофит устанавливается на уровне 20 пунктов от цены.
5. Применяется ТрейлингСтоп на расстоянии 5 пунктов от цены.
Как видим, правила очень просты и доступны для торговли даже вручную. Не зря же наш автор именно так и достаточно успешно по его словам. Однако мы уже не раз доказывали, что не все простое идеально подходит рынку, поэтому давайте проведем тест на жизнеспособность идеи.
Тестирование торговой стратегии автора
Как и советовал нам anatolyp, тест проводим на паре EURUSD, на 5-тиминутном графике в период с 2008 по 2010 года. Смотрим результат.
Честно говоря, ожидал большего. Прибыли в результате тестирования мы получили всего 35 пунктов, зато убыток аккуратно и «скушал» все вложенные в торговлю 1000 долларов. Потихоньку начинает складываться ощущение, что автор стратегии торгует больше на интуитивных способностях, поэтому не все сделки совершает, а только прибыльные.
Ну, давайте дадим еще один шанс торговой стратегии и протестируем ее на других валютных парах. Начнем с фунта. Условия все те же: тестовый период: 2008-2010, 5-тиминутный график.
В этот раз нам также не повезло. Хотя график баланса все же немного дольше продержался на положительной сторону и заработал на 12% прибыли, но в результате мы все также потеряли.
Следующими нашими кандидатами предлагаю сделать японца, австралийца и канадца. По тем же правила и с теми же характеристиками. Посмотрим, зависит ли работы тактики от инвестиционного статуса валют (см. рис. 4-6).
Ну что же, опыт показал, что если и зависит, то очень немного. Ни одна из пар так и не смогла порадовать нас положительной динамикой графика баланса, хотя на парах с японцем и канадцем мы не получили MarginCall, что не может не радовать в таких-то условиях.
Остается нам идти старым проверенным методом оптимизации, возможно системное изменение тактики позволит все же добиться желаемых результатов.
Оптимизация авторской версии тактики
Так как ни одна из пар не дала нам толковых результатов, оптимизацию будем проводить на полюбившемся автору евро\доллар-е.
Как видим на рисунке 7, после процесса оптимизации удалось получить большое количество параметров работающих сохраняющих доходность на периоде 2009.01.01–2010.01.06, что вселяет некоторую надежду в нас – возможно тактика имеет право на существование, но с несколько другими параметрами. Приведем один, тот, что показался самым лучшим.
Тестируем оптимизационные параметры
Тестирование будем проводить по тем же критериям, стараемся получить достойные результаты. Оптимизация проводилась на отрезке 2006-2009 годов, тест на будущем проводим до сегодняшнего дня.
Скачать отчет. Скачать параметры.
Вполне солидно, даже исходя из того, что торговая тактика откровенно очень проста и сложно найти в ней какую-то экономическую разумную составляющую. Из множества параметров мы выбрали те, что показывали хорошее соотношение прибыли, максимальной просадки, и количество сделок. Тем не менее, стабильными результаты все же назвать сложно, поэтому рекомендуем все же перед использованием внести нотку рациональности в правила, хотя бы исходя из ночного флета.
Вы можете самостоятельно подобрать хорошие параметры и для других валютных пар, воспользовавшись set файлом.
Выводы
В очередной раз мы убедились, что очень простые правила никак не подходят для торговли. Поговорка «Все гениальное — просто» совершенно не отрабатывается на биржах, видимо потому, что простое вряд ли может победить серьезный набор суперкомпьютеров в виде мозгового вещества такого количества спекулянтов. Граалем наверняка сможет стать только такая система, которую до вас еще никто не использовал, потому что пока нет способа сопротивляться его работе.
Тактика, конечно, имеет право на существование, раз приносит автору прибыль, однако я все же рекомендую ему задуматься, действительно ли только стратегия дает ему прибыль, возможно в дело вмешивается человеческий фактор…
Описание параметров полученного советника
— starttime starttimemin – часы и минуты начала работы.
— stoptime stoptimemin – часы и минуты завершения работы.
— maper – период скользящей средней.
— TP SL – размер ТейкПрофита и СтопЛосса в пунктах.
— otstup – отступ в пунктах от текущей цены для установки ордера.
— DeleteType – способ удаления несработавшего ордера: 0 – не удаляется. 1 – удаляется после разрешенного торгового времени. 2 – удаляется на следующий день. 3 – при установке противоположного ордера.
— UseTrailingStop – использование трейлинг стопа: 1 – использовать. 0 – не использовать.
