В очередном выпуске мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на популярном в среде трейдеров индикаторе ZigZag. В тактике используется необычное свойство перерисовывания этого индикатора, то есть тот фактор, который в 99% случае заставляет спекулянтов отказаться от индикатора. Мы же попробуем превратить недостаток в достоинство. Правила стратегии предоставил участник форума трейдеров andrewx3.
Правила торговой стратегии
Итак, рассматриваемая нами система основана на трех индикаторах:
1. ZigZag_Pointer_alert — индикатор, отслеживающий глубину рынка, его дно и вершины. Это один из основных индикаторов системы. Именно по его сигналам мы ищем возможность для входа в рынок.
1. nonlagzigzag_v2 – индикатор, обрисовывающий текущие цены High и Low.
2. Money Flow Index – стандартный индикатор в МТ. Показывает перекупленность и перепроданность рынка.
Правила входа и выхода:
Длинная позиция. Вход.
Ожидаем сигнала от индикатора ZigZag_Pointer_alert, как только индикатор отрисовал стрелку вверх на графике (зеленая), ждем закрытия свечи. Эта свеча считается сигнальной. Эксперт размещает отложенный ордер BuyStop на 10 пунктов выше High сигнальной свечи, StopLoss — на 60 пунктов ниже Low сигнальной свечи, TakeProfit — 300 пунктов.
Короткая позиция. Вход.
Ожидаем сигнала от индикатора ZigZag_Pointer_alert, как только индикатор отрисовал стрелку вниз на графике (красная), ждем закрытия свечи. Эта свеча считается сигнальной. Эксперт размещает отложенный ордер SellStop на 10 пунктов ниже Low сигнальной свечи, StopLoss — на 60 пунктов выше High сигнальной свечи, TakeProfit — 300 пунктов.
Если следующая сформировавшаяся свеча имеет High выше High сигнальной свечи, то теперь ее считаемсигнальной.
Длинная позиция. Выход.
Выход из позиции осуществляем в два этапа.
Первый этап. Эксперт отслеживает показания индикатора MFI (Money Flow Index), и как только на сформировавшейся свече MFI пересекает или хотя бы касается уровня 80, закрываем 50% лота. Стоп — в безубыток.
Второй этап. Вторые 50% ордера закрываем либо по TakeProfit, либо при появлении новой сигнальной свечи, что раньше.
Короткая позиция. Выход.
Выход из позиции осуществляем в два этапа.
Первый этап. Эксперт отслеживает показания индикатора MFI (Money Flow Index) и как только на сформировавшейся свече MFI пересекает или хотя бы касается уровня 20, закрываем 50% лота. Стоп — в безубыток.
Второй этап. Вторые 50% ордера закрываем либо по ТР либо при появлении новой сигнальной свечи, что раньше.
Итак, правила всем понятны. Можно приступать к самому интересному – проверке прибыльности стратегии.
Тестирование торговой стратегии
Для тестирования мы выбрали часовой график стандартной пары EURUSD и кросс-курс GBPJPY. Прогон будем проводить, начиная с 1 января 2009 и заканчивая 1 июля того же года. В это время рынок был особенно неспокоен, поэтому кризисная обстановка раскроет нам всю силу (или слабость) эксперта (см. рис. 3 и 4).
Графики баланса все говорят сами за себя – эксперт очень слабенько отработал период тестирования. Ни одна пара не показала нам результатов, более-менее подходящих для работы на реальном рынке. Поэтому в авторской версии мы говорим эксперту «нет».
Оптимизация торговой стратегии
К сожалению, при желании пойти нашим обычным путем модернизации советника, оптимизировав его, мы столкнулись с серьезной проблемой нехватки машинных мощностей. Из-за использования в правилах отложенных ордеров и достаточно трудоемких в расчетах индикаторов время одного прогона эксперта занимает в среднем 10-15 минут. В пересчете на стандартную оптимизацию мы получаем в среднем 2500 часов или 104 дня. Поэтому мы предлагаем автору стратегии при наличии более мощных машин поделиться с нами и участниками обсуждения эксперта на форуме полученными результатами оптимизации.
Выводы
К сожалению технические моменты не дали нам возможности доказать работоспособность стратегии. В авторском же виде она, очевидно, является слишком слабой для работы на реальных счетах. Тем не менее, идея видится достаточно интересной, поэтому мы надеемся, что заинтересованное лицо andrewx3 поможет сообществу трейдеров найти ее сильные стороны.
Описание параметров полученного советника
— SL – StopLoss.
— TP – TakeProfit.
— LOTS – объем сделки.
— mfperiod – период индикатора MFI.
— ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep – настройки индикатора ZigZag_Pointer_alert.
— BBUSize – размер безубытка.
