Многим трейдерам анализ технических индикаторов кажется священным Граалем. Мол, если с классическим анализом заработать не получилось, то магические сложные индикаторы – обязательно принесут прибыль. Ведь их строит компьютер, а компьютер же умнее человека.
Зачем я, Буренка, тебя продаю?
А вот меня, с первого дня, когда я узнала о технических/компьютерных индикаторах всегда удивляло, а зачем же их создатели, продают буренок, которые тоннами дают молоко?
Для меня ответ прост, на самом деле в стандартной раскладке и при стандартном применении индикаторы не умеют давать денег больше, чем методы классического технического анализа.
Они хороши для тех, кто рассчитывает на скромную доходность в 30-40% годовых (без учета кредитного «плеча», которое можно брать на «лонг» только с «шортом»), но кому анализ визуальный не удобен.
Кто-то скажет: «Эх… мне бы такую скромную доходность…» Кто-то удивиться, что пользовался индикаторами и ждал миллионы процентов годовых и был жестоко обманут?
Позвольте, я примирю всех. И дам несколько простых советов даже не потому, как оптимизировать индикаторные стратегии, а потому, что в первую очередь о них нужно знать. По моему опыту, огромное количество людей годами торгуя по индикаторам, не выполняют элементарную технику безопасности обращения с ними.
Разнообразные технические форекс индикаторы для MetaTrader 4. Бесплатно
Техника безопасности для технических индикаторов
Каждый сверчок знай свой шесток
Прежде чем использовать индикаторы, в первую очередь стоит посчитать, удовлетворяет ли вас среднее количество сигналов в год.
Большинство потерь у биржевиков происходит не из-за плохих индикаторов, а так как они берут индикаторы с редкими сигналами. И между сигналами торговцы умудряются сделать тысячи интуитивных сделок.
Бывает и наоборот, инвестор выбирает неверный тайм-фрейм или слишком мелкий период индикатора, не успевает делать часть сигналов или вообще искусственно их фильтрует, и по итогу результат плачевный, ибо хорошие входы и выходы упущены.
Почему люди не считают количество сигналов до того, как начинают пользоваться индикаторами? Так просто многие не знают и не догадываются, что это нужно делать. На курсах для новичков учитель им дает Грааль в руки и говорит: «Пользуйтесь!» Плохой учитель? Нет! Просто не все слышат про тайм-фрейм, про то, на каких бумагах нужно применять индикатор. Рынок бесспорно самоподобен, но это правило распространяется на классический технический анализ. Индикаторы технического анализа чаще создавались под какую-то задачу.
Совет: Ищите полную историю бумаги нужного вам тайм-фрейма. Пока ее у вас нет на руках, у вас не будет спокойствия и уверенности в вашей индикаторной системе. К сожалению, срезы меньше дня в таком формате даже по российским бумагам теперь стали платными. Но лучше заплатить за котировки, чем эти деньги или большие проиграть. Проигрыши очень давят на психологию!
Знай, кто это все затеял!
Из первого пункта сразу вытекает второй. Необходимо строго представлять, кто создал индикатор и зачем.
О, сколько бы неприятностей удалось избежать, если бы индикаторы Дж. Уэллс Уайлдер-младшего использовались на высоколиквидных бумагах, с соблюдением особой уайлдеровкой системы риск менеджмента! Сколько бы денег люди не потеряли, если бы перестали использовать полосы Боллинджера в бумагах, неподверженных новостям, остро на них не реагирующих. Эра благоденствия и богатства трейдеров началась бы, если бы, наконец, они воссоединили разорванную систему Била Вильямса воедино и перестали разлучать его индикаторы и пользоваться ими по отдельности.
Совет: Я не буду торговать по индикатору, создателя которого не знаю. И вам не советую! Кстати, этот совет применим и к классическому техническому анализу. Я, например, не доверяю некоторым фигурам технического анализ. Это недоверие позволило мне узнать об эффекте «Собака Баскервиллей», на котором можно заработать в два раза больше, чем на любой фигуре.
А если вернутся к создателям индикаторов, знаете ли вы, что с некоторыми из них можно познакомиться почти лично. Бизнес продажи компьютерных индикаторов молод и создатели многих живы, процветают и имеют сайты.
Будьте реалистами, требуйте невозможного!
Выше я уже говорила, что многие трейдеры ждут от индикаторов вовсе не то, что они умеют. И это касается не только количества сигналов, но и качества. А проще говоря доходности!
Если мы возьмем срез день и самую длинную историю российской акции лет за двадцать — анализ доходности индикатора «на коленке» можно сделать минут за тридцать. Нам даже не понадобится Exel или калькулятор, достаточно счетной функции торгового терминала Tranzaq – «линейка». Применяя программы, заточенные под построение торговых роботов, мы сможем за двадцать минут обработать 5-10 бумаг. И все это доступно любому трейдеру.
Совет: Проверяйте на истории доходность всех прошлых сигналов, играйте с фильтрами и критериями их получения, отмечайте силу сигнала на растущих и падающих трендах. Кстати, этот совет особенно важен для нашего рынка, так как тут есть большой список бумаг, который не подвергается объективным рыночному закону, гласящему, что акции всегда растут. Рынок всегда растет. А отдельные акции могут прибывать в глубоких нисходящий трендах.
Имейте мнение о классике
В последнем совете я невольно сползла снова к теме классического технического анализа. Потому что считаю, что пока трейдер не убедился, что этот метод ему неудобен, бежать к индикаторам не нужно. А также, не понимая, какое сейчас основное движение, сложно читать сигналы индикатора. Сочетание трендоследящих индикаторов может частично снять эту проблему, но я считаю, что нужно разбавлять свои графики классическим техническим анализом.
Дело в том, что именно классический технический анализ быстрее может подсказать наличие системной биржевой проблемы, кризиса и т.д. Индикаторы сначала начнут врать, а потом будут долго подстраиваться под обстоятельства. Вы скажите: «Так это ты смотришь со своей колокольни среднесрочника. Внутри дня можно торговать только по индикаторам!» Может быть, но я не видела ни одного системщика, который бы не хотел вырубить своего робота, ожидая постновогодний или дивидендный «гэп».
Совет: Чем больше обоснований для совершения сделки, тем умнее она будет. Смотрите не только на себя, не думайте только о своем комфорте – оборачивайтесь на толпу.
Глас толпы
Кстати, о толпе. Многие начинающие трейдеры, которые берутся анализировать рынок с помощью индикаторов, тратят много времени на подбор своих параметров для них. Они придумываю просто невообразимые периоды, основанные на циклах луны, новостях, любимых числах. Все гораздо проще, биржевая толпа так не заморачивается. Есть общепринятые приемы и в лучшем случае трейдеры их пробуют применять. А в худшем, даже не знают, что какие-то параметры там нужно подбирать. Серьезно, у многих индикаторы на графиках исключительно для красоты.
Совет: Узнайте, какие параметры и для какого тайм-фрейма рекомендовал сам создатель индикатора. Обратите внимание, что вероятнее всего в качестве тайм-фрейма брался дневной срез, и, исходя из этого стандарта, начинайте тестирование. Также не брезгуйте мнениями форумов, спросите своих коллег об интересующим вас индикаторе, какие параметры им нравятся и на каком интервале. А дальше уже начинайте игру фильтров, четких стоп-лоссов и продуманных рисков!
Ловите суть, а не формулу
Многие трейдеры боятся индикаторов, потому что они имеют страшные формулы. На самом деле, если постараться понять физический смысл индикатора, мир становится проще. Как его понять? Выше я рассказывала, что нужно знакомиться с создателем индикатора, понимать, что он индикатором хотел сказать. Иногда, когда это невозможно, вам помогут хорошие книги. Для меня такой является, книга Роберта В. Колби «Энциклопедия технических индикаторов рынка». Она не только рассказывает про виды индикаторов, но и учит тому, какой набор данных у вас должен быть на руках прежде чем вы приступите к торговле по ним.
Совет: Если вы не можете сделать окончательный вывод по индикаторам, так как не понимаете какие-то нюансы по ним, ищите! Книги, статьи! Берите чужой опыт! Учится нужно всему и всегда. И тогда вы сможете шагнуть за стандартные возможности по доходности индикаторов.
