Во 2 номере журнала ForTrader.org рассмотрим стратегию «Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов» и проверим, насколько она эффективна.
Правила системы
1. К графику EUR/JPY подключаются следующие индикаторы:
— Bill Willam’s Accelerator Oscillator (AC)
— Stochastic Oscillator с параметрами K=5 D=3 L=3
2. Сигнал на покупку генерируется, когда AC (зеленый бар) пересекает нулевую отмету снизу вверх и быстрая линия Stochastic Oscillator находится выше нуля.
3. Сигнал на продажу генерируется, когда AC (красный бар) пересекает нулевую отмету сверху вниз и быстрая линия Stochastic Oscillator находится ниже нуля.
4. При открытии сделки одновременно открывается пять ордеров с одинаковым лотом. Для всех ордеров устанавливается StopLoss на уровне 100 пунктов.
5. Тейкпрофит по первому ордеру устанавливается на уровень +50 пунктов, по второму +100 пунктов, по третьему +150 пунктов, по четвертому +200 пунктов, пятый ордер закрывается только при появлении противоположного сигнала.
6. При закрытии первого ордера в прибыли StopLoss по всем остальным ордерам переносится в безубыток.
Таким образом, при негативном стечении обстоятельств мы гарантированно получаем 500 пунктов убытка, при положительном – 500 пунктов прибыли. Пятый же ордер может, как увеличить прибыль, так и увеличить убыток.
Проведем тестирование сигналов на истории с 2007.01.01 по 2008.01.01. С предложенными автором параметрами индикаторов результаты стратегии получились неудовлетворительными.
Результаты работы стратегии со стандартными настройками:
StopLoss=100
TakeProfit=50,100,150,200
Stochastic=5
Мы можем попробовать улучшить результаты системы, подобрав оптимальные параметры для StopLoss, TakeProfit, и периода индикатора. Проведя исследование мы выбрали следующие параметров, дающие наилучший результат для работы по данной стратегии:
Знающий системщик скажет, что результат этих параметров может быть просто подгонкой, но так как подбор параметров мы проводили до 2008.01.01, сейчас мы имеем возможность протестировать подобранные нами параметры уже в текущем времени, т.е. до 2008.03.02 включительно, и посмотреть эффективность параметров на участке вперед.
Результат работы параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.03.02:
Как видим, на текущем участке времени подобранные нами параметры работают, это говорит о неплохой перспективе работы по данной стратегии, о возможности дальнейшей доработки и более детального анализа.
