В этой статье будут продемонстрированы не просто правила торговли, а пошаговый алгоритм создания стратегии, начиная с тестирования отдельных компонентов и заканчивая их объединением в готовую торговую систему. Схема построения стратегии NSOFT-Secret может пригодиться трейдеру и при создании своих собственных наработок.
Входные параметры
- Валютные пары: GBPUSD, EURUSD, USDJPY и AUDUSD.
- Таймфрейм: H1, H4.
- Время торгов: любое.
- Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосс выбирайте такой объем лота, чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.
Установка индикаторов и шаблона системы
- Распаковываем архив с шаблонами и индикаторами.
- Копируем индикаторы в папку MQL4 -> indicators.
- Шаблоны копируем в папку templates.
- Перезапускаем терминал.
- Открываем график нужной валютной пары.
- Устанавливаем шаблон с именем NSOFT-Secret.
График должен выглядеть так:
Методология тестирования компонентов стратегии
В этом разделе будет приведена базовая информация, касаемо алгоритма и результатов тестирования, которые вы увидите далее. При тестировании отдельных компонентов системы использовался фиксированный лот размеров 0.1 и стартовый баланс 10000$.
Если вы знакомы хотя бы с азами трейдинга, то знаете, что существует великое множество способов и индикаторов, используя которые трейдер открывает сделку.
К примеру, индикатор MACD при открытии позиции на покупку или продажу может использоваться двумя различными способами. Первый – когда линия MACD пересекает сигнальную линию, второй – когда гистограмма MACD пересекает нулевой уровень. Обычно в единицу времени появляется только один из вышеуказанных сигналов, и трейдеру нужно решить, какой из них использовать в торговой системе.
Самый лучший способ – протестировать всевозможные варианты и по результатам выбрать наилучший.
Далее будет проведено тестирование и сравнение результатов наборов сигналов каждого отдельного индикатора (в том числе и MACD), и отобраны наилучшие, которые и войдут в финальную торговую систему.
Первоначально тестирование проводилось без использования стоп-лосс и тейк-профит. Открытие сделки в ту или иную сторону осуществлялось при возникновении соответствующего сигнала, а закрытие – при возникновение сигнала в противоположную сторону.
Следующий шаг – тестирование с использованием стоп-лосс и тейк-профит и оценка их влияния на первоначальные результаты.
И, наконец, последний шаг – объединение сигналов, показавших наилучшие результаты, в полноценную торговую систему.
Теперь давайте детально рассмотрим процесс тестирования каждого индикатора.
Тестирование сигналов индикатора MACD
Наиболее распространены две конфигурации индикатора MACD. Первая – три скользящие средние с периодами 26, 12 и 9. Вторая – три скользящие средние с периодами 17, 8 и 9. Первая конфигурация более сглажена и генерирует меньше сигналов, чем вторая.
Индикатор MACD состоит из трех компонентов:
- Линия MACD.
- Сигнальная линия.
- Гистограмма.
MACD можно использовать по-разному, но наиболее распространенный метод – пересечение линий.
Проводилось тестирование двух сигналов:
- Пересечение линии MACD и сигнальной линии.
- Переход гистограммы через нулевой уровень.
Тестирование сигнала «Пересечение линией MACD и сигнальной линии»
Вначале рассмотрим сигналы для открытия сделок:
- Сигнал на покупку: линия MACD пересекает сигнальную линии снизу вверх.
- Сигнал на покупку: линия MACD пересекает сигнальную линии сверху вниз.
Как было сказано выше, первый этап тестирования проводится без стоп-лосс и тейк-профит. При возникновении сигнала на покупку открывается длинная позиция. При возникновении сигнала на продажу, длинная позиция закрывается, и тут же открывается короткая.
Результаты тестирования за год по валютной паре EURUSD.
По результатам тестирования можно сделать следующие выводы:
- Наиболее высокий процент прибыльных сделок на ТФ H4 (за ним следует ТФ H1).
- Наибольшая прибыль на ТФ H4 (за ним опять же следует ТФ H1).
- Наименьшая максимальная просадка на ТФ H1 (за ним следует ТФ H4).
Схожие результаты показали тесты по валютным парам GBPUSD, USDJPY и AUDUSD.
Низкая максимальная просадка (4%) позволяет увеличить размер лота и получать больше прибыли без серьезного риска. По опыту, допустимый размер просадки не более 10%, так что мы можем серьезно увеличить размер лота (при этом просадка будет больше, но и прибыль увеличится тоже).
Даже после первого теста уже понятна ценность нашего подхода к построению торговой системы, позволяющего определить таймфрейм с наиболее оптимальными результатами.
Тестирование сигнала «Переход гистограммы через нулевой уровень»
Рассмотрим сигналы для открытия сделок:
- Сигнал на покупку: гистограмма переходит через нулевой уровень снизу вверх.
- Сигнал на покупку: гистограмма переходит через нулевой уровень сверху вниз.
Результаты тестирования по EURUSD за год без использования стоп-лосс и тейк-профит.
По результатам тестирования можно сделать следующие выводы:
- Максимальный процент прибыльных сделок на ТФ D1 (за ним следуют ТФ H4 и H1).
- Максимальная прибыль на ТФ H4.
- Наименьшая максимальная просадка на ТФ D1 (за ним следует ТФ H4).
Общие выводы
После базовых тестов очевидно, что индикатор MACD показывает наилучшие результаты на старших таймфреймах (H1, H4 и D1). Кроме того, более прибыльная торговля происходит при использовании второго сигнала (переход гистограммы через нулевой уровень).
Добавление стоп-лосс и тейк-профит
После добавления оптимизированных значений стоп-лосс и тейк-профит результаты торговли стали значительно лучше.
