Простая среднесрочная мультивалютная форекс стратегия MadamLim

Для торговли по форекс стратегии MadamLim нам понадобятся одновременно открытые 3 валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF на таймфрейме H4.

Используются стратегии диверсификации и хеджирования средств, что позволяет сгладить кривую доходности и сделать ее более предсказуемой.

Входные параметры

Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, USDCHF.
Таймфрейм: H4.
Время торговли: любое.
Риск менеджмент: поскольку EURUSD и GBPUSD хеджируют USDCHF, стоп-лосс не используется.
Параметры тейк-профита: тейк-профит не используется.
Параметры трейлинг стопа: трейлинг стоп не используется.
Работа на новостях: во время выхода некоторых новостей в лондонскую и нью-йоркскую торговые сессии (например, NFP или FOMC) сделки не открываются.
Частотность торговли: 3-4 сделки в неделю.
Типы используемых ордеров: используются входы по рынку без отложенных ордеров.
Время удержания позиций: все позиции закрываются при достижении прибыли 5-10% или просадки 20%. Если объем торгового счета «застрял» на какой-то отметке (например, валюты уперлись в определенный уровень) тогда позиции закрываются без достижения указанных значений.

Установка индикаторов системы:

Распаковываем архив с шаблоном.
Шаблон копируем в папку templates.
Перезапускаем терминал.
Открываем график нужной валютной пары.
Устанавливаем шаблон с именем MadamLim.

График должен выглядеть так:

Рис. 1. Шаблон форекс стратегии MadamLim.

Корреляция валютных пар

С технической точки зрения корреляция – это статические измерения, выявляющие количественные характеристики во взаимоотношении между двумя валютными парами, что помогает трейдеру лучше понимать их движение относительно друг друга. Если коэффициент корреляции равен +1, то это означает, что валютные пары движутся сонаправленно все время. Если коэффициент корреляции равен -1, то это наоборот означает, что валютные пары всегда движутся в противоположных направлениях.

Торговая система предусматривает работу только с тремя валютными парами: EURUSD, GBPUSD, USDCHF. EURUSD и GBPUSD практически всегда позитивно коррелированы друг другу (коэффициент корреляции близок к +1). С другой стороны, и EURUSD и GBPUSD отрицательно коррелированы к USDCHF (их коэффициент корреляции близок к -1).

Статистика, собранная за несколько лет, показывает, что коэффициент корреляции между валютными парами, если и меняется, то не особо сильно.

Знание коэффициента корреляции чрезвычайно для трейдера, поскольку помогает придерживаться правильного риск менеджмента.

Диверсификация

Суть диверсификации заключается в том, что мы распределяем риск между несколькими позициями. При этом риск как бы размывается между несколькими валютными парами, а также становится более сглаженными и предсказуемым. В долгосрочной перспективе это прибыльнее и стабильнее.

При диверсификации учитывается еще и то, что валютные пары не абсолютно коррелированы между собой. К примеру, EURUSD и GBPUSD в целом двигаются сонаправленно, однако все же немного по разному зависят от доллара.

Хеджирование

Еще один способ снизить риски и застраховаться от «внеплановых» рыночных движений – хеджирование позиции. Суть техники заключается в открытии двух сделок по валютным парам, у которых отрицательный коэффициент корреляции.

Как было сказано ранее, EURUSD и GBPUSD отрицательно скоррелированы к USDCHF, что позволяет хеджировать позиции.

То есть вдобавок к сделкам по EURUSD и/или GBPUSD открывается еще одна позиция суммарного объема по USDCHF. Если вдруг доллар пойдет в «неправильную» сторону, убытки по первым сделкам будут скомпенсированы.

Индикатор: Скользящая Средняя

Скользящие средние позволяют сгладить ценовое движение и опознать тренд. Суть этого индикатора заключается в том, что среднее значение, рассчитанное на основе определенного количества последних свечей, как бы перемещается во времени. При появлении новой свечи данные самой старой свечи в выборке при расчете не учитываются.

Обратите внимание, что скользящая средняя – запаздывающий индикатор. Он не предсказывает движение цены, а только указывает текущее направление на основе уже сформированных баров. Главная задача СС – сгладить ценовое движение и определить текущее направление тренда.

В торговой системе используется экспоненциальная скользящая, которая, в отличие от простой СС, придает больший вес последним сформированным свечам, что помогает сократить отставание и делает индикатор более чувствительным к ценовому движению.

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки)

Дожидаемся пока цена на двух или всех трех графиках не поднимется выше 10 EMA.
Открываем длинные позиции двум или всем трем валютным парам.

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи)

Дожидаемся пока цена на двух или всех трех графиках не опустится ниже 10 EMA.
Открываем короткие позиции двум или всем трем валютным парам.

Распределение объемов

При открытии трех позиции рекомендуется распределить объем вложений в следующей пропорции: 20% для GBPUSD, 30% для EURUSD, 50% для USDCHF. Диверсификация средств проводится между GBPUSD и EURUSD. Основная причина того, что на GBPUSD распределяется меньше средств – эта валютная пара более активна по сравнению с EURUSD. Как было сказано ранее, для хеджирования позиций используется валютная пара USDCHF и именно поэтому на нее распределяется суммарный объем средств, установленный для GBPUSD и EURUSD.

Сопровождение позиции

Мониторинг позиций проводится каждые 3-4 часа. Если общий объем потерь составляет 20% или цена поднялась выше/ниже (в зависимости от типа сделки) скользящей средней 10 EMAвсе позиции закрываются.

Если прибыль по трем сделкам достигла 5-10% от депозита (или выше) все позиции также закрываются.

Исключение из правил

Если цена слишком далеко и резко ушла от скользящей средней, перед входом в сделку необходимо дождаться отката.
Если цена на двух или трех валютных парах колеблется в узком диапазоне, в сделку входить не следует до тех пор, пока не сформируется ярко выраженное движение.