Текущая цена (TYM1)
120 31/32 пункта (+0.230% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (TYM1)
119 09/32 пункта
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Котировки июньского фьючерса на долговые обязательства американского Министерства финансов, US Treasury, (TYM1), во вторник уверенно растут на фоне ухудшения внешней конъюнктуры.
Новостной фон сохраняется пессимистичным ввиду недавнего землетрясения в Японии и сегодняшних новостей о третьем взрыве на АЭС в Фукусиме в Японии, в результате чего был зафиксирован серьезный выброс радиации.
Инвесторов все еще продолжает держать в напряжении инфляционный вопрос: рост инфляции будет снижать доходы инвесторов от вложений в облигации, равно как и стоимость самих облигаций. Кроме того, события в Ливии остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках.
Согласно последним новостям, крупные ливийские города находятся под постоянным обстрелом – данный аспект способствует уходу инвесторов от рисков.
Сегодня вечером инвесторы будут ждать публикаций по США: в 15.30 мск выйдут данные по уровням импортных цен за февраль (усредненный прогноз Bloomberg +0.9% м/м, +6.3% г/г), в это же время рынку будут представлены показатели по Empire Manufacturing за февраль (прогноз 16.35 пунктов против предыдущего уровня 15.43 пункта). В 16.00 мск выйдут данные по объему покупок нерезидентами активов США за январь.
Кроме того, сегодня состоится заседание ФРС США.
Дневная динамика цен на долгосрочные казначейские облигации США (TYM1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на долгосрочные казначейские облигации США (TYM1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – восстановление до уровня 120 10/32 и последующая коррекция.
Графический анализ
В рамках текущей формации нисходящий флаг котировки развернулись от значимого уровня поддержки на 117 20/32 – проторгованная область. Напомним, что ранее котировки на фьючерс вышли из понижательного канала через верхнюю границу, сломав паттерн нисходящий флаг. После разворота от уровня 117 20/32 – проторгованная область основания и фигура «двойное дно», и пробоя важного горизонтального уровня сопротивления на 119 10/32 – нас ожидает рост до значимой области сопротивления на 120 10/32 предыдущий максимум с последующим периодом понижательной коррекции.
Волновой анализ
Выявлено развитие третьей повышательной волны «бычьего» цикла. Первая повышательная волна от 117 10/32 (3 февраля) до 118 10/32 (7 февраля). Коррекционная вторая волна с целевым уровнем 118 00/32 пункта. Получен подъем котировок до уровня 120 00/32 в рамках развития третьей волны текущего повышательного цикла. Потенциал роста до 120 10/32 пункта.
Анализ по индикаторам
Котировки на фьючерс находятся под повышательным давлением, поднявшись выше облака Ишимоку. Ключевые скользящие средние находятся в повышательном пересечении, образовав проторгованный уровень сопротивления, ныне поддержка, по медленной скользящей средней на отметке 119 20/32.
Индикатор MACD подтверждает наличие повышательного тренда, об этом свидетельствует переход индикатора из отрицательной области в положительную. Сглаженный уровень объемов образует повышательную конвергенцию с уровнем цен, в то время как ключевые скользящие средние индикатора оформили «бычье» пересечении. Установлена стадия развития повышательного тренда по данным индикатора.
Осциллятор стохастик вошел в зону перекупленности. Накануне индикатор пробил уровень 80 пунктов, восстановившись от порогового значения в 20 пунктов. Мы ожидаем увидеть новые покупки. Прогнозируем завершающую стадию среднесрочного повышательного импульса, так как индикатор находится выше порогового уровня зоны перекупленности в 80 пунктов.
