Текущая цена (CLH1)
97.70 $/баррель (-4.07% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (CLH1)
102.71 $/баррель
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на нефть (CLH1) во вторник продолжает терять в цене на фоне снижения интереса рынка к риску.
ОПЕК на прошлой неделе заявила, что не видит необходимости в созыве срочного заседания. Основным катализатором, способствующим предыдущему укреплению сырьевых котировок, оставался ранее фактор геополитической напряженности в нескольких странах Ближнего Востока: Бахрейн, Ливия, Иран, Йемен, к ним же присоединилась и Северная Африка.
Стоит отметить, что в Ливии остановлена работа крупнейшего нефтеперерабатывающего
завода Ras Lanuf – из-за проходящих неподалеку боев. По мнению наблюдателей, аспект распространения боевых действий на объекты нефтяной промышленности был лишь вопросом времени.
Новым катализатором для снижения сырьевых цен является ухудшение прогнозов спроса на нефть после сильнейшего землетрясения в Японии и последующего цунами, а также выброса радиации на АЭС в Фукусиме. Кроме того, об остановках производства уже заявили крупные японские компании. Разрастание японских проблем вынуждает инвесторов выходить из позиций.
Дневная динамика цен на нефть WTI (CLH1)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLH1)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – консолидация у 100.00 пунктов, при развороте вверх – 110 пунктов, при пробое ниже – уровень 95,50 пунктов.
Графический анализ
Котировки сломили ранее действующую формацию «горизонтальный канал» через верхнюю границу на 92.00 пункта, фигура была образована от 28 января. На следующем этапе была образована формация «восходящий флаг». Накануне была предпринята попытка выхода котировок вниз из формации на фоне реализации комбинации японских свеч «завеса из темных облаков», образованная от 7 и 8 марта. При этом все внимание на уровень поддержки — 100.00 пунктов – психологический уровень, при его сохранении котировки устремятся к уровню 110.00 пунктов, а при пробое – к уровню 95,50 пунктов. Выше уровня 100.00 расположен сильный уровень сопротивления на 102.50 –бывшая нижняя граница формации.
Волновой анализ
Завершена первая повышательная волна «бычьего» цикла с уровня 84.00 пунктов (от 16 февраля) до уровня 103,50 пункта (24 февраля). Затем был период консолидации. А далее была реализована третья повышательная волна с максимумом на уровне 106.50 пункта (от 7 марта). Текущее снижение укладывается в рамки коррекционной понижательной волны до уровня 100 пунктов. Завершающая повышательная пятая волна имеет потенциал для роста до 110.00 пунктов. Новый понижательный цикл, в случае его скорого образования, будет иметь первоочередную цель на 95,50 пункта.
Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, после успешного повторного теста нижней границы канала на 102.50 пункта котировки пока отменяют восстановление к верхней границе канала, которая располагается на уровне 108.00 пунктов. Прогнозируем понижательный тренд по котировкам на фоне достижения ключевых уровней.
Индикатор MACD подтверждает сбалансированность позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «бычьем» пересечении, но уже соединились друг с другом. На графике фьючерс находится в бычьей дивергенции после периода конвергенции, так как последний максимум на графике цен не подтверждается растущим значением индикатора, признак коррекции цен с последующим входом в позицию шорт.
Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности и сигнализирует о периоде снижения из зоны экстремумов. Наша рекомендация – спекулятивно в шорт на фоне выхода из зоны экстремумов (80 пунктов).
